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中金所杯全国大学生金融知识大赛
利用二叉树给某外汇期权定价,步长为1个月,国内连续复利无风险年化利率为5%,国外连续复利无风险年化利率为8%,汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是()。
利用二叉树给某外汇期权定价,步长为1个月,国内连续复利无风险年化利率为5%,国外连续复利无风险年化利率为8%,汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是()。
A.0.4325
B.0.4553
C.0.5517
D.0.6325
正确答案:B
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
复利
步长
上一条:
BS股票期权定价模型中,假设标的股票价格服从下列哪种分布()。
下一条:
根据利率平价理论,汇率远期差价是由两国的()差异决定的。