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中金所杯全国大学生金融知识大赛
买入1手3月到期行权价95的看涨期权,每手8元;卖出2手3月到期行权价100的看涨期权,每手5元,组成比例垂直价差,其最大盈利点是标的为()时,最大盈利为()。
买入1手3月到期行权价95的看涨期权,每手8元;卖出2手3月到期行权价100的看涨期权,每手5元,组成比例垂直价差,其最大盈利点是标的为()时,最大盈利为()。
A.95;2
B.95;7
C.100;2
D.100;7
正确答案:D
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
期权
价差
上一条:
对于中国金融期货交易所5年期国债期货而言,当可交割国债收益率高于3%时,久期()的债券越容易成为CTD券;当可交割国债收益率低于3%时,久期()的债券越容易成为CTD券。
下一条:
以下哪项的上行收益是无限的?()