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利用平值看跌期权和对应标的股票组成风险中性组合，则初始套保比率（hedgeratio）最接近（）。

利用平值看跌期权和对应标的股票组成风险中性组合，则初始套保比率（hedgeratio）最接近（）。
A.1
B.0.5
C.10
D.2
正确答案：B

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权比率

上一条：当前某公司股票价格100。市场公开信息显示，该公司2个月后有一场对公司影响重大的知识产权官司将会宣判。以下情况最可能发生的是（）。

下一条：投资者认为基础标的在接下来1个月可能在100附近波动，合理的投资策略是（）。