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中金所杯全国大学生金融知识大赛
假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为10%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()。
假设1个月到期的欧式看跌期权价格为3.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为10%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()。
A.买入股票、买入期权
B.买入股票、卖出期权
C.卖出股票、买入期权
D.卖出股票、卖出期权
正确答案:A
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
期权
股票
上一条:
沪深300仿真期权T型报价如下:若不考虑手续费和其他成本因素,则下列报价组合可能存在无风险套利机会的是()。
下一条:
()是用来衡量delta值对标的资产价格变化的敏感度。