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关于国债期货的长久期可交割国债的基差，表述正确的是（）。

关于国债期货的长久期可交割国债的基差，表述正确的是（）。
A.是收益率的看涨期权
B.是收益率的看跌期权
C.是收益率的跨式期权
D.是收益率的平值期权
正确答案：B

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权收益率

上一条：3月6日，某公司持有800万元面值的国债B，两个月后需将其卖出用于支付货款。该公司为防止国债价格下跌风险，采用国债期货套期保值交易策略。假设国债B是2年期国债期货的最便宜可交割券，转换因子为1.25，价格为107.50，2年期国债期货价格为94.550元，需要卖出2年期国债期货合约数量为（）手。5月初，国债B价格为106.3元，国债期货价格为93.550元，套保效果为（）。

下一条：对于久期较低的国债期货的最便宜可交割券而言，其基差表现更像（）。