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若基金经理选用中金所5年期国债期货将组合基点价值下调了30000元（对应百万元面值CTD券DV01为485元，转换因子为1.03），约需要（）国债期货合约。

若基金经理选用中金所5年期国债期货将组合基点价值下调了30000元（对应百万元面值CTD券DV01为485元，转换因子为1.03），约需要（）国债期货合约。
A.卖出58手
B.买入58手
C.卖出60手
D.买入60手
正确答案：C

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛期货基点

上一条：某国债做市机构持有市值为20亿元的国债组合作为底仓，该国债组合的修正久期为9.6。为对冲价格波动风险，决定使用中金所10年期国债期货进行完全对冲。10年期国债期货合约价格为97.550元，对应的CTD券转换因子为1.0204，CTD券修正久期为8.0。该机构应该（）。

下一条：若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。