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若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。

若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。
A.12
B.11
C.19
D.20
正确答案：D
标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛 债券 国债
上一条：若基金经理选用中金所5年期国债期货将组合基点价值下调了30000元（对应百万元面值CTD券DV01为485元，转换因子为1.03），约需要（）国债期货合约。
下一条：以券款对付模式进行中国金融期货交易所国债期货交割的，在（）进行券款对付。