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利用平值看跌期权和对应标的股指期货组成风险中性组合，则初始套保比率（hedgeratio）最接近（）。

利用平值看跌期权和对应标的股指期货组成风险中性组合，则初始套保比率（hedgeratio）最接近（）。
A.0.5
B.1
C.2
D.10
正确答案：A

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权比率

上一条：深度虚值看涨期权临近到期时，Gamma向（）逼近。

下一条：假设价格随机变化，不考虑利率因素和分红因素，期权的（）可以近似认为约等于期权到期是实值期权的概率。