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下列哪一项关于期权希腊值的说法是正确的?
下列哪一项关于期权希腊值的说法是正确的?
A.当购买平值期权时,theta值会变大且为正
B.期限较长的平值期权的vega值较大
C.期限较长的实值期权的gamma值较大
D.深度实值的看跌期权的delta值趋于+1
正确答案:期限较长的平值期权的vega值较大
标签:
金融风险管理
期权
期限
上一条:
()=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险(Gamma 和Vega)资本要求简单加总。
下一条:
下列哪一项是不正确的?