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交易员如何构造一个vega值为负、gamma值为正的头寸?
交易员如何构造一个vega值为负、gamma值为正的头寸?
A.买入长期期权,卖出短期期权
B.买入短期期权,卖出长期期权
C.买入并卖出长期期权
D.买入并卖出短期期权
正确答案:买入短期期权,卖出长期期权
标签:
金融风险管理
期权
头寸
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下列衍生品不属于线性产品的是?
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一个delta中性的交易的组合gamma为30,当标的资产的价格突然上涨2美元时,交易组合的价值怎么变化?(假设Δt=0)