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中金所杯全国大学生金融知识大赛
假设某基金持有5亿元的利率债,久期为7.8,投资经理预期债券市场将下跌,准备通过做空10年期国债期货调低组合久期至4.2。国债期货价格为102.320,CTD券久期为6.21,则应卖出()手国债期货合约进行对冲。
假设某基金持有5亿元的利率债,久期为7.8,投资经理预期债券市场将下跌,准备通过做空10年期国债期货调低组合久期至4.2。国债期货价格为102.320,CTD券久期为6.21,则应卖出()手国债期货合约进行对冲。
A.283
B.28
C.1759
D.176
正确答案:A
标签:
第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛
国债
期货
上一条:
如果投资者预期未来融资利率上行,合理的国债期货跨期套利策略是()。
下一条:
国债期货久期与CTD债券久期的关系是()。