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国债期货久期与CTD债券久期的关系是（）。

国债期货久期与CTD债券久期的关系是（）。
A.国债期货久期≈CTD久期
B.国债期货久期=CTD久期×转换因子CF
C.国债期货久期=CTDDV01/转换因子CF
D.国债期货久期与CTD久期无关
正确答案：A

标签：第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛国债期货

上一条：假设某基金持有5亿元的利率债，久期为7.8，投资经理预期债券市场将下跌，准备通过做空10年期国债期货调低组合久期至4.2。国债期货价格为102.320，CTD券久期为6.21，则应卖出（）手国债期货合约进行对冲。

下一条：国债期货对于国债二级市场流动性具有提升作用，不是该功能的具体表现的是（）。