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利用平值看跌期权和对应标的股指期货组成风险中性组合，期权的名义金额是对应标的名义金额的（）倍。

利用平值看跌期权和对应标的股指期货组成风险中性组合，期权的名义金额是对应标的名义金额的（）倍。
A.0.5
B.1
C.2
D.10
正确答案：A

标签：第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛期权标的

上一条：“备兑看涨期权”策略是指（）。

下一条：在下列各市场指数中，需要利用期权价格进行编制的是（）。