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预期收益率

41下列证券市场线的描述中，正确的有（）。Ⅰ一个资产或资产组合的贝塔值越高，则它的预期收益率越高Ⅱ对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率Ⅲ由于贝塔值是用来度量一个资产或资产组合的收益波动性相对于市场收益波动性的规模的，因此市场组合的贝塔值必定是标准值0Ⅳ证券市场线得以成立的根本原因是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果

42某企业的β系数为15，市场无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为14%，则该股票的预期收益率为（）。

43相关系数为-1的两种资产A和B，A的预期收益率和标准差分别为10%和9%，B的预期收益率和标准差分别为7%和6%，他们构造出的无风险资产组合的收益率为（）。

44假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为015，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

45已知投资组合A的预期收益率和标准差分别为4%和5%；投资组合B的预期收益率和标准差分别为8%和10%。根据变异系数比较两个投资组合的预期业绩，可以得出（）。

46已知市场组合的预期收益率为13%，一年期国库券收益率为3%，股票A的β值为115，预期收益率为15%。下列陈述正确的是（）。

47已知无风险资产的收益率为4%，市场组合的预期收益率为8%，标准差为8%。某投资者希望用这两种资产构造预期收益率为12%的资产组合，且该投资者可按无风险利率融资。那么他构造的资产组合对应的标准差为（）。

48假设无风险收益率为6%。某资产组合的贝塔值为15，阿尔法值为3%，预期收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，市场组合的预期收益率应该为（）。

49若该投资经理最终确定使用甲资产和短期债券资产为其管理的账户构建资产组合，短期债券资产的预期收益率为5%。根据组合管理人员分析，在公司可承受的风险限额内，该账户资产组合的预期收益率应当达到55%，则投资组合中甲资产的投资比例为（）。

50根据资本资产定价模型，假定市场预期收益率为15%，无风险利率为8%，某股票的预期收益率为18%，该股票的β值为125，下列说法正确的是（）。

51某投资者拥有个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率（Eri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度比分别为09、31、19，若投资者按照下列数据修改投资组合，可以提高预期收益率的组合（）。

52某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率E（ri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度（bi）分别为09、31、19，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是（）。Ⅰ01；0083；-0183Ⅱ02；03；-05Ⅲ01；007；-007Ⅳ03；04；-07

53詹森指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分，这里的预期收益率是由（）得出的。

54资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，其权重等于各种资产在组合中所站的数量比例。（）

55假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为015，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）

56比较处于马柯维兹有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（）。

57资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，其权数等于各种资产在组合中所占的数量比例。（）

58当收益率曲线向上倾斜且在投资期内不变时，对于既定的投资期限而言，期限长的债券的预期收益率比期限短的债券的预期收益率更低。

59已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和15%，无风险收益率为6%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合，则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为（）。

60某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为03，证券乙的预期收益率为6%，权重为07，则该投资组合的收益率为（）。

61某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为（）。

62某投资者将其投资总额的60%投资于A股票，40%投资于B股票。其中A股票年收益率为20%，标准差为10%，B股票年预期收益率为10%，标准差为15%，两种股票预计相关系数为03，则该投资者证券组合的预期收益率为：（）

63已知风险组合中预期收益率和标准差分别为15%和25%，无风险收益率为8%，投资者共有资金10000元，除无风险投资2000元外，将所有剩余资金用于购买市场组合，则总预期收益率和标准差分别为（）。

64已知风险组合中预期收益率和标准差分别为15%和25%，无风险收益率为8%，投资者除自有资金外，还有10%的借入资金，将所有资金用于购买市场组合，则总预期收益率和标准差分别为（）。

65某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为（）

66比较处于马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（）。

67某项目投资收益率的标准离差为10%，标准离差率为50%，则该项目的预期收益率是（）

68资本资产定价模型（CAPM）告诉我们，波动率越大的股票，其预期收益率应越高。

69预期收益率相同的情况下，投资收益率的概率分布越集中，则表示（）

70资本资产定价模型是在（）和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系

71资本资产定价模型是在（）和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系。

72关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）。

73预期某证券有40%的概率取得12%的收益率，有60%的概率取得2%的收益率，那么该证券的预期收益率为（）。

74资本资产定价模型最核心的应用是搜寻市场中具有投资价值的证券，运用该模型进行分析的时候，零β证券的预期收益率是（）。

75某理财产品的收益率是正态分布，预期收益率为15%，收益率的标准差为20%，则该产品收益率小于-25%的概率为（）

76以协方差表示的证券风险与证券预期收益率之间的线性关系称为证券市场线。（）

77有效组合在各种风险条件下提供最大的预期收益率。（）

78某投资项目的预期收益率与市场平均收益率的变化幅度相同，则该项目的系统性市场风险系数为11。

79在评价项目收益时，一项目的预期收益率为10%，净现值为零，投资时收益率5%，净现值为零，在经济上可行

80某项目投资收益率的标准离差为10%，标准离差率为50%，则该项目的预期收益率是（）。

81如果一个投资组合的预期收益率是15%，无风险资产的收益率是3%，投资组合超额收益率是34%，风险溢价是（）

82基于不同的相关系数，投资组合预期收益率与标准差之间的对应关系为（）。

83资本资产定价模型说明任何风险性资产的预期收益率等于无风险利率加（）。

84甲乙两方案的预期收益率均为25%，甲方案标准差小于乙方案标准差，则下列说法正确的是（）。

85评估通用的指标理财产品在各种情况下的预期收益率以及收益率期望，包括（）

86假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。市场组合的风险溢价是多少？

87给投资者带来同样投资效应的预期收益率和风险的所有组合被称为（）

88客户购买了20万我行270天的理财产品，预期收益率为485%，到期后客户可以收到本息和为多少（）（金额保留小数点后两位）

89证券投资的风险性越高，意味着遭受损失的可能性越大，其预期收益率越低。

90某投资者打算购买ABC三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于005、贝塔系数等于06，（2）股票B的收益率期望值等于012，贝塔系数等于12，（3）股票C的收益率期望值等于008，贝塔系数等于08，据此决定在股票A上的投资比例为02、在股票B上的投资比例05，在股票C上的投资比例03，那么（）。I在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票CⅡ该投资者的组合β系数等于096III该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率IV该

91当债券发行价格低于其内含价值时，债券投资的实际收益率将高于投资者预期收益率。（B）

92以现价30元买进的股票，如果预期一年后分派1元/股的现金红利以及35元的出售价格，那么预期收益率为

93如果证券A和证券B的预期收益率分别是15%和30%，收益率的标准差分别是20%和40%，收益率的相关系数是-1，那么

94政府通过利率和投资品价格调节投资总量平衡，通过调节各部门预期收益率调节投资结构，进而实现投资供给和需求的平衡。

95一种资产的预期收益率是它在各种情况下收益率的算术平均值。

96某种股票当前的市场价格为40元，每股股利是2元，预期的股利增长率为5%，则其市场决定的预期收益率为（）

97当某股票的预期收益率等于无风险收益率时，则β系数应（）。

98零贝塔证券的预期收益率是（）。[对外经贸大学2017金融硕士]

99优先股的风险大于普通股，预期收益率也高于普通股。（）

100预期收益率相同时，风险回避者都会偏好于具有低风险的资产。（）