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贝塔

7下列证券市场线的描述中，正确的有（）。Ⅰ.一个资产或资产组合的贝塔值越高，则它的预期收益率越高Ⅱ.对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率Ⅲ.由于贝塔值是用来度量一个资产或资产组合的收益波动性相对于市场收益波动性的规模的，因此市场组合的贝塔值必定是标准值0Ⅳ.证券市场线得以成立的根本原因是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果

8下列关于贝塔系数说法正确的是（）。

9根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数（）

1020世纪20年代，最早提出系统概念的贝塔朗菲是（）

11某股票期望收益率为4%，其贝塔值是（）。

12资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）。

13一个投资者投资三种股票，投资比例为3：4：3，贝塔值分别为0．8、2、2．5，投资组合的贝塔值为（）。

14影响股票贝塔系数的因素包括（）。

15贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险.下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

16青城股票的贝塔为1.4，峨眉股票的贝塔为.7，下面哪一种说法是最准确的？

17一只贝塔为零的证券的期望收益率是多少（）

18一般系统论的创始人（）奥地利生物学家Ｌ?Ｖ?贝塔朗菲。

19贝塔朗菲认为系统技术包括两个方面，它们分别是：（）

20无风险资产的贝塔系数为（）

21贝塔朗菲对系统的定义是（）？

22关于贝塔系数和标准差的表述中，正确的是（）。

23已知某证券的贝塔系数等于2，则该证券（）。

24下列关于贝塔系数和标准差的表述中，正确的是（）

25已知某证券的贝塔系数等于1.8，则该证券（）。

26在一个单因子经济中，组合A的期望收益率为12%，贝塔为1.2；组合B的期望收益率为6%，贝塔为0。两个组合都是充分多样化的组合。假设有另外一个充分多样化的组合E，它的贝塔为0.6，期望收益率为8%。给定已有信息，经济中是存在套利机会的。

27影响某股票贝塔系数大小的因素有（）。

28下列关于资本资产定价模型β贝塔系数表述中正确的有（）。

29下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有（）。

30关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。

31当贝塔系数小于1时，下列表述不正确的有（）。

36在《舒克贝塔历险记》中，舒克开的是哪种飞机？

37动画片《舒克与贝塔》中，开坦克的是哪个角色？

38动画片《舒克贝塔历险记》中，舒克是什么职业？

39动画片舒克贝塔历险记中，舒克是飞行员？

40动画片《舒克和贝塔》中谁当上了坦克兵？

41以下哪一项不属于贝塔朗菲总结的系统的基本特性？

42贝塔衰变中还伴有中微子或反中微子的产生。

43动画片中舒克贝塔历险记中，舒克是什么职业？

44对两个其他条件均相同的企业，杠杆公司普通股的贝塔相对于完全权益公司的普通股的贝塔（）。

45A公司股票的贝塔为1.5，B公司股票的贝塔为0.8，下列说法正确的是（）。

46零贝塔证券的期望收益率是（）。

47资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（）。

48同一期间内，投资于国内市场的基金A贝塔系数为0.85，基金B的贝塔系数为1.1，以下说法正确的是（）。

49下列关于贝塔系数的描述中，正确的是（）。

50资本资产定价模型中的贝塔系数计量的是（）

51下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。

52对贝塔辐射源防护应采用（）

53假设A证券的贝塔系数为0.5，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（）。

54下列对贝塔系数β的使用表达正确的是（）。

55假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1;基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。

56市场组合的贝塔值是标准值（）。

57假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（）。

58关于贝塔系数，以下表述错误的是（）。

59市场组合的贝塔值是（）。

60市场组合的贝塔系数为（）。

61已知某证券的贝塔系数等于1，则表明（）。

62当某股票的贝塔系数小于1时，下列表述不正确的有（）。

63某投资者打算购买A.B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，（2）股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0.5，在股票C上的投资比例0.3，那么（）。I在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票CⅡ该投资者的组合β系数等于0.96III该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率IV该

64考虑单因素APT模型，资产组合I的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合II的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%.如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为彩蛋。

65假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一只股票的贝塔系数是1．5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（）。

66股票A的报酬率的期望值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1．25，股票B的报酬率的期望值为12%，标准差为15%，贝塔系数为1．5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）。

67通常可以用贝塔系数的大小衡量一只股票基金面临市场的风险大小。如果股票指数上涨或下降1%，某基金的净值增长率上涨或下跌1%，那么下列关于贝塔系数说法正确的是（）

68假设组合A和组合B都是充分多样化的资产，A的期望收益率为12%，B的期望收益率为9%。如果经济中只有一个因子，A的贝塔为1.2，B的贝塔为0.8，那么无风险利率一定为3%。

69假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0，期望收益率为18%；组合Y的贝塔为0.25，期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的（）

70假设我们识别出经济体中有两个系统因子：工业生产的增长率IP，和通货膨胀率IR。人们预期IP为6%，IR为3%。一只股票在IP上的贝塔为1，而在IR上的贝塔为0.5。人们目前预期这只股票的收益率为12%。如果工业生产实际增长8%，而通货膨胀率实际为6%的话，那么你对这只股票期望收益率的预期应调整为15.5%。

71贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）

72考虑单因素APT模型，资产组合I的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合II的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%.如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为。

73某基金经理持有包含以下5种股票的投资组合，其持仓明细及贝塔系数如下表所示。该基金经理预测未来一段时间股票市场将出现调整，遂决定采用IF1706合约进行套期保值。已知当前IF1706合约价格为3400点，则该基金经理可以卖出（）手合约才能使投资股票单价（元/股）股数贝塔系数组合的β系数为负。

74某投资者持有一个由3项资产构成的资产组合，每项资产在整个资产组合中的投资比重分别为50%，30%和20%，其贝塔系数分别为1.2，1.1，0.8，则资产组合的贝塔系数为（）。

75考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为22.4％，对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为5％，无风险利率为10％，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为（）。

76一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场下跌时降低其组合的贝塔值。（）

77某股票报酬率与市场组合报酬率的协方差5%，市场组合报酬率的方差20%，则该股票的贝塔系数为（）。

78脑中的阿尔法波、贝塔波和德尔塔波分别代表何种心理状态，它们是如何影响睡眠、集中力等生理功能的？

79奠定系统论学科地位的主要著作是贝塔朗菲1968年发表的（）。

80以下在计算股权资本成本率中常用的CAPM模型的贝塔值的描述正确的是（）。

81根据CAPM模型，已知市场预期收益率为10%，短期国库券利率为3%，某股票的贝塔系数为1，则该股票的预期收益率等于（）

82某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。

83一个对经济周期非常敏感的行业的公司，它的股票的贝塔值可能（）。

84某公司普通股贝塔值为1.2，已知市场无风险报酬率为8%，权益市场的风险溢价为4%，则该公司普通股的成本为

85假定某证券的贝塔系数等于1，则表明该证券。（）

86一项资产的贝塔值为1.25，无风险利率为3.25%，市场指数收益率为8.75%，则该项资产的预期收益率为（）。

87假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（）

88ABC公司有一笔资金，计划投资证券谋求获利，目前该公司有三个投资机会：（1）投资国库券，年利率4%。（2）投资10年期贝塔系数为0.5的债券，每张债券面值1000元，票面利率10%，当前每张债券市价为1180元，（3）投资贝塔系数为1.5的股票，该股票第一年的股利为每股2元，未来三年每年增长5%，之后转为正常增长且保持3%的水平，目前该股票的市价为13.5元。如果当前国库券利率4%，市场风险溢价8%。要求：（1）计算债券和股票的投资必要报酬率。（2）计算债券和股票的价值。（3）请为企业做出合理的投资决策。

89某项目的贝塔系数为1.5，无风险报酬率为10%，所有项目平均市场报酬率为14%，则该项目的必要报酬率为（）。

90贝塔系数反映的是公司特有风险，系数越大，则公司特有风险越大。

91如果?（贝塔系数）值小于1，说明它的风险大于整个证券市场风险水平。

92贝塔系数实际上是不可分散风险的指数，用于反映个别证券收益的变动相当于市场收益变动的程度。

93A公司股票的贝塔系数为2，无风险利率为5%，市场上所有股票的平均报酬率为10%。

94无风险收益率和市场期望收益率分别为0.06和0.12，根据资本资产定价模型（CAPM），贝塔值为1.2的证券其期望收益值为（）

95某证券的期望收益率为10%，无风险收益率为4%，贝塔值为1.2，市场风险溢价为6%，根据CAPM，这个证券（）。

96某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（）。

97一个组合的期望收益率为12%，无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为8%，那么这个组合的贝塔为（）

98如果一只股票的贝塔为1.0，市场组合得期望收益率是15%，那么给定已有信息，这只股票的期望收益率为（）

99根据CAPM，如果一个组合的贝塔为1，alpha为0，那么这个组合的期望收益率为（）