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收益率

601久期为5的债券，收益率下降20个基点，其价格将上升约1%。
602收益率曲线向上倾斜时，投资者购买的债券剩余期限越长，预期收益将越高。
603若收益率、久期不变，票面利率越高的债券凸性越大。
604无论收益率如何变化，债券的凸性总是正的。
605外汇期货的理论价格只与现货的预期收益率相关，与无风险利率无关。
606在收益率上涨的情况下，用久期预测的债券价格会低估。
607如果投资者预期利率互换（IRS）收益率曲线会变陡峭，则他选择的合理操作策略是买入长期IRS，卖出短期的IRS。
608时间加权收益率与现金流无关，进而当现金流的时间影响收益率计算时，一定时期的总收益率必须用货币加权收益率来度量。
609零息债券的到期收益率等于相同期限的市场即期利率。
610考虑到凸性因素，收益率下降引起的债券价格变化高于收益率上升引起的债券价格变化。
611修正久期为5的债券，收益率下降20个基点，其价格将上升约1%。
612以下关于债券价格波动性的描述，正确的是（）。
613可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境变化是（）。
614以下关于收益率曲线说法，正确的是（）。
615在银行间市场，目前可交易的标准互换品种有（）。
616可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。
617对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。
618若中金所临近交割的10年期国债期货的所有可交割券收益率均小于3%，现在有甲、乙、丙、丁四只可交割券，久期分别为9.17、9.58、10.09、10.21。上述四只券中（）两只债券较为便宜。
619按照同一票面利率折现计算出的转换因子，其假设前提有（）。
620债券久期的影响因素有（）。
621对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）。
622下列关于收益率和债券价格变动相关内容的描述，合理的有（）。
623若收益率曲线（），将出现五年期国债期货和十年期国债期货间套利交易机会。
624以下关于国债收益率曲线说法，正确的是（）。
625若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）。
626某款挂钩于股指的结构化产品的收益率计算公式是：产品收益率=Abs(指数收益率)。其中函数Abs(x)表示取x的绝对值。发行者为了提高发行产品所获得的利润，可以采取的方法是（）。
627关于债券到期收益率的描述，正确的是（）。
628下面关于修正久期的说法，正确的有（）。
629若中金所临近交割的10年期国债期货的所有可交割券收益率均小于3%，现在有甲、乙、丙、丁四只可交割券，久期分别为8.66、8.78、9.16、9.26。上述四只券中（）两只债券较为便宜。
630在国债期货的基差交易策略中，对做空短久期可交割国债的基差表述正确的是（）。
631以下关于汇率类结构化产品，说法正确的是（）。
632以下有可能产生5年期国债期货和10年期国债期货间套利交易机会的是（）。
633以下关于B-S-M模型假设正确的是（）。
634以下关于国债收益率曲线说法，正确的是（）
635下列关于收益率和债券价格变动相关内容的描述，合理的有（）
636下列关于通胀保值债券（TIPS）的说法正确的是（）。
637假设市场中存在期限为1年、2年和3年的三种零息债券，到期收益率分别为6%、7%和7.5%，则第二年末的1年期远期利率为（）。
638到期收益率下降5bp导致债券价格上升的幅度（）到期收益率上升5bp导致债券价格下降的幅度。
639央行在债券市场买入长期国债，卖出短期国债，对国债收益率曲线的影响是（）。
640若某证券有30%的概率获得30%的收益率，50%的概率获得10%的收益率，20%的概率获得-10%的收益率，则该证券的期望收益率为（）。
641以下关于债券收益率说法正确的为（）。
642债券的久期与（）呈正相关关系。
643某债券修正久期为3，凸性为50，当收益率上行100基点时，债券价格将（）。
644在强有效的市场中，证券组合管理者的期望收益率是（）。
645基于中金所国债期货，如果市场收益率变动方向不明确，但预判收益率水平在3%附近剧烈波动时，投资者适宜选择的国债基差交易策略是（）。
646关于债券价格涨跌和到期收益率变动之间的关系，正确的描述是（）。
647根据图中所示债券Ⅰ、Ⅱ的到期收益率与价格信息，合理的判断是（）。
648对于A、B两只股票的互换，标的金额为100万美元，假设A的收益率上涨1.7%，B的收益率下跌0.8%。对于支付A股票获得B股票的一方来说，股票互换合约价值是（）美元。
649从计算数值看，下列说法正确的是（）。
650某债券久期为5，凸性为30，当收益率下降100基点，由凸性引起的债券价格变化为（）。
651若某证券有30％的概率获得30％的收益率，50％的概率获得10％的收益率，20％的概率获得－10％的收益率，则该证券的期望收益率为（）。
652如果收益率曲线的整体形状是向下倾斜的，按照市场分割理论（）。
653根据预期理论，如果市场认为收益率在未来会上升，则期限较长债券的收益率会（）期限较短债券的收益率。
654如果10年期国债收益率上升得比5年期国债收益率快，那么国债收益率曲线会（）；反之，国债收益率曲线会（）。
655对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券；当可交割国债收益率低于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券。
656期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的（）。
657下列不是决定外汇期货理论价格的因素为（）。
658利率互换可以管理（）。
659反映收益率和到期期限之间关系的利率期限结构曲线图中，绘有远期利率曲线、零息国债收益率曲线、附息国债收益率曲线、利率互换的固定利率曲线，在市场对未来经济繁荣的预期下，这些曲线在图表中的位置自上而下依次是（）。
660在公开市场买入长期国债，卖出短期国债，对国债收益率曲线的影响是（）。
6612016年3月，投资者预期近期央行将会降息，届时收益率曲线将出现平行下移，则下述投资策略中，可以使其获得最大收益的策略为（）。
662挂钩某股指的结构化产品的收益率计算公式是：产品收益率=15%-max(Abs(指数收益率)-5%,0)。假设在起始时刻指数的价位是4000点，则投资者投资该产品后的盈亏平衡点是（）。
663一般来说，当到期收益率下降、上升时，债券价格分别会（）。
664关于挂钩一篮子货币票据的结构化理财产品的到期收益率定义不合理的是（）。
665在收益率曲线呈下降形状的情况下，如果10年期国债收益率上升得比5年期国债收益率快，那么国债收益率曲线会（）；反之，如果5年期国债收益率上升得比10年期国债收益率快，则国债收益率曲线会（）。
666对于中国金融期货交易所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券；当可交割国债收益率低于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券。
667以下关于汇率类结构化产品，说法正确的是（）
668关于做空国债期货基差，下列描述正确的是（）。
669关于国债期货的长久期可交割国债的基差，表述正确的是（）。
670债券会处于溢价发行状态的情形是（）
671现钞本身没有标明其收益率的高低，不能给持有者带来收益。（）
672下列的长期投资决策评价指标中，属于正指标的有（）。
673下列指标中，属于反映盈利能力的比率性指标的是（）
674已知当某项目i1=20%时，FNPV=336，当i2=25%时，FNPV=-197，则该项目内部收益率约为（）
675简述常用评价指标的计算公式、计算方法、判别标准及优缺点。
676什么是基准收益率？影响因素有哪些？
677简述独立（单一）方案经济评价方法。
678简述财务报表和财务评价指标的关系。
679建设项目盈利能力分析中，动态评价指标有（）。
680如果技术方案在经济上可行，则有（）。
681技术方案净现值与基准收益率，说法正确的是（）。
682现阶段决定和影响我国货币需求的因素是（）。
683同一公司股票的价格和收益率与债券的价格和利率互相影响，在证券市场上往往出现同向运动。（）
684房地产投资收益率的计算方法包括
685资本国际流动的经济动机是对更高收益率的无止境追逐。
686企业大量增加速动资产可能导致的结果是（）。
687一般来说，免税债券的到期收益率比类似的应纳税债券的到期收益率（）。
688下列有关内部收益率的描述，错误的是（）。
689收益率包括（）
690内部收益率法存在的错误表现在（）。
691目前，广泛运用的资本预算技术是（）。
692（）中，投资组合管理者会选择完全消极保守型的策略，只是获得市场平均时收益率水平。
693如果投资基金经理根据公开信息选择股票，投资基金的平均业绩与市场整体收益率大体一致，说明该资本市场至少是（）。
694（）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
695詹森指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分，这里的预期收益率是由（）得出的。
696马柯维茨在提供证券组合选择方法时，首先通过假设来简化和明确风险-收益目标。下列各项属于马柯维茨假设的是（）。
697以下关于无风险资产与风险资产说法错误的是（）。
698套利定价理论(APT)认为只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系
699资本市场线描述了单个证券及任意一个投资组合的预期收益率与其以β值相对度量的系统风险之间的线性关系。（）
700假设资本资产定价模型成立，如果市场整体的风险厌恶程度以及其他因素不变，当无风险收益率升高后，将会导致（）。
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