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协方差

101若互协方差阵D（XY）=0，则X、Y表示为相互独立的观测向量。
102下列各项中，能够用于比较期望值不同的两个项目风险大小的是（）
103下列指标中，用来描述投资人对投资回报预期的是（）。
104在衡量金融资产风险的指标中，金融资产平均收益的离差平方和的平均数是（）。
105采用马氏距离，多个总体协方差阵相等时建立的距离判别函数是（）函数
106若考察某商业行业今年和去年的经营状况，需要做假设检验（）
107以下哪些变量属于离散统计量？（）
108以下哪些变量属于相关统计量？（）
109衡量一个变量与多个变量之间的线性关系程度的量称为（）。
110下列不属于衡量精度的指标的是（）
111资本资产定价模型是建立在一系列严格假设基础之上的，主要包括（）。
112对于标称属性，评估属性间的相关性可采用
113已知某种证券收益率的标准差为03，当前的市场组合收益率的标准差为05，两者之间的相关系数为06，则两者之间的协方差是（）。
114已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的协方差为048，市场组合收益率的方差为06，则该资产的β系数为（）。
115关于方差和协方差叙述正确的有（）
116证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（）相关。
117计算投资组合预期收益的标准差时，可能用到下列（）指标。
118下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的表述错误的是（）。
119一般而言，（），投资组合风险就越低。
120用来测度两项风险资产的收益是否同向变动的统计量是（）。
121资本资产定价模型（CAPM）的假设条件有（）。
122协方差的正负显示了两个投资项目之间风险分散的程度。
123下列关于证券组合收益与风险的说法正确的是（）
124测度分散化资产组合得风险，主要着眼于该组合的：（）
125已知甲、乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资风险，在比较甲、乙两方案风险大小时应使用的指标是（）。
126以下说法错误的一项是（）
127已经甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资风险，在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是（）。
128测定变量之间相关密切程度的指标是（）
129测定变量之间相关密切程度的代表性指标是（）
130分析与探讨一个因变量和一个或多个自变量之间的关系的统计方法是（）
131已知A证券报酬率的标准差为0．2，B证券报酬率的标准差为0．5，A、B两者之间报酬率的协方差是0．06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。
132已知某种证券期望报酬率的标准差为0．2，当前的市场组合期望报酬率的标准差为0．4，两者期望报酬率之间的相关系数为0．5，则两者期望报酬率之间的协方差是（）。
133下列各项指标中，能够衡量风险的有（）。
134市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的（）。
135已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（）。
136相关系数是反映两个随机变量之间线性相关程度的统计指标，如果两个随机变量X和Y之间协方差为0031，方差分别为004和009，据此可以判断X和Y之间是（）。
137平稳时间序列的（）统计特征不会随着时间的变化而变化。I数值Ⅱ均值Ⅲ方差Ⅳ协方差
138平稳时间序列的（）统计特征不会随着时间的变化而变化。Ⅰ．数值Ⅱ．均值Ⅲ．方差Ⅳ．协方差
139已知变量X和Y的协方差为－40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（）。
140己知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（）。
141相关系数是反映两个随机变量之间线性相关程度的统计指标，如果两个随机变量X和Y之间协方差为00031，方差分别为004和009，据此可以判断X和Y之间是（）。
142在两个班级的学生学习基础不同的情况下（实验前测验的平均分有一定差距），若要以这两个班级为实验班研究两种教学方法的差异，下列统计方法中，最恰当的是（）
143协方差分析是多种统计分析方法的综合，涉及的统计方法是（）
144简述方差分析与协方差分析的联系与区别。
145在进行协方差分析时，混杂因素统称为协变量。（）
146如果正态随机向量的协方差阵是对称阵，则X的分量是相互独立的随机变量。
147在主成分分析中，只能基于协方差阵计算主成分。（）
148rolling（）var（）的功能是（）。
149如两组资料的协方差相同，则说明这两组资料的相关方向也相同。
150已知甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资风险，在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是（）。
151投资组合的风险取决于（）
152（）是指"当测量结果由若干其他量的值求得时，按其他各量的方差或（和）协方差算得的标准不确定度"。
153以（）或说明了置信水平的区间的半宽表示的测量不确定度，称为扩展不确定度。
154扩展不确定度的表示方式有（）。
155若与正交，则（）。
156为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目之间应有一个（）。
157关于投资组合理论的说法，正确的是（）。
158变量X与变量Y之间的相关系数等于06，说明（）。
159在马柯维茨看来，证券投资过程应分为四个阶段，分别是（）。
160无风险资产的收益率为零，收益率的标准差为零，收益率与风险资产收益率的协方差也为零。（）
161马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为？（）。
162以协方差表示的证券风险与证券预期收益率之间的线性关系称为证券市场线。（）
163测得某大学生组和专业篮球运动员组被试的体重和身高，已知体重与身高存在高相
164设X和Y为两个随机变量，D（X）=10，D（Y）=1，X与Y的协方差为-3，则D（2X-Y）为（）
165心理学研究中，协方差分析能够
166理财师小王学习了投资组合理论后，与同事讨论中提出：
167包括政府证券的新组合与原证券组合的协方差为（）。
168在投资组合理论使用（）测度两个风险资产的收益之间的相关性。
169常用的风险价值模型技术主要有（）
170股票类资产A和债券类资产B的协方差为015，资产A的方差为064，资产B的方差为025，则资产A和资产B的相关性系数为（）
171投资组合的总风险由投资组合报酬率的（）来衡量。
172协方差为正表示两种资产的报酬率呈同方向变动。（）
173协方差的绝对值越小，则这两种资产报酬率的关系越密切。（）
174下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（）。
175以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（）。
176（）能够满足计量和估值准确性的要求，但是高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持。
177不属于常用的风险价值法的是（）。
178下列关于VaR的说法中，错误的是（）。
179下列关于VaR的方差——协方差法的说法，错误的是（）。
180VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。（）
181即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的协方差发生了变化，投资组合的期望收益率就可能改变。（）
182若两个投资项目之间的协方差小于零，则它们之间的相关系数（）。
183平稳时间序列的条件是（）。
184一个打赌与它结果的期望价值在一个投资者眼里没有区别，这个称为（）
185用于描述数据分布偏态程度的统计量是？
186平均数是统计学中最常用的统计量，用来表明资料中各观测值相对集中较多的中心位置。在理财规划中，平均数被广泛用于金融产品、证券市场变化等市场分析。以下属于平均数指标的有（）。
187在经济繁荣时，如果投资组合中的两种金融资产收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差（）。
188对于协方差的理解，下列表述不正确的是（）。
189可以用来度量随机变量的波动程度的指标有（）。
190股票X的方差为036，股票Y的标准差为02，二者的协方差为-012，则股票X与股票Y的相关系数为多少？
191按照中国保监会的监管要求，银行保险一般运用经济资本方法计量经营主体所承受的风险。在对经济资本进行计量的过程中，根据收集到的风险因子的历史数据对未来收益进行模拟，在给定置信水平下计算潜在损失的方法是（）。
192若一个随机过程的均值和方差不随时间改变，且在任何两期之间的协方差仅依赖于时间，则该随机过程称为平稳性随机过程。（）
193用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（）
194平稳性随机过程需满足的条件有（）。
195下列属于非平稳时间序列特性的有（）。Ⅰ不具有常定均值Ⅱ序列围绕在均值周围波动Ⅲ方差和自协方差不具有时间不变性Ⅳ序列自相关函数不随滞后阶数的增加而衰减
196当两种资产投资收益率的协方差为正时，意味着两种资产收益率变动方向（）。
197目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（）。
198市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的加权平均值，加权值是单一证券（或组合）的投资比例。（）
199目前普遍采用三种莫新技术来计算VAR值：方差-协方差法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法，三种计算VAR值的模型技术军的大啊哦巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。（）
200扩展卡尔曼滤波（EKF）在卫星自主轨道确定中的线性化步骤通常发生在（）
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