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股指

101因为沪深300股指期权合成期货的交易成本高于沪深300股指期货，相同到期日的沪深300合成期货的价格应始终高于沪深300股指期货。
102股指期货集合竞价指令撮合时间可以接受限价指令申报。
103使用股指期货可降低所持有的股票组合的系统性风险.
104根据沪深300股指期权交易规则，符合行权规定的持仓未提出放弃行权申请的，由交易所平仓。
105股指期货的资金管理是指资金的配置问题，包括在不同合约或市场上的资金分配、XXX比的预期等。
1062017年，阿尔法策略产品收益率大幅下降，其主要原因可能受到（）影响。
107假设投资者持有的投资组合有股票、股指期货、无风险债券三类，那么该投资者可以采取（）方式来调高投资组合的β值。
108下列分析正确的是（）。
109股指期货市场的避险功能之所以能够实现，是因为（）。
110中金所股指期货品种的交易代码有（）。
111根据监管部门和交易所的有关规定，期货公司可以（）。
112影响股指期货市场价格的因素有（）。
113影响股指期货无套利区间宽度的主要因素是（）。
114股指期货投资者欲参与投机交易，应遵循的原则包括（）。
115自然人投资者参与股指期货的适当性标准包括（）。
116关于股指期货交易，正确的说法是（）。
117投资者参与股指期货交易，做好资金管理是非常重要的。资金管理包括（）。
118机构投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括（）。
119开展股指期货交易可以（）。
120建立股指期货投资者适当性制度的意义在于（）。
121股指期货投资者适当性制度要求自然人投资者应全面评估自身的（）等，审慎决定是否参与股指期货交易。
122属于中国金融期货交易所（CFFEX）股指期货交易代码的是（）。
123根据下表某些股指期货合约与沪深300指数的格兰杰检验结果，在95%的置信水平下，可接受的结论有（）。
124投资者对股票组合进行套期保值时，需考虑的因素包括（）。
125某投资者第一天参与中国金融期货交易所（CFFEX）股指期货交易，当日收盘后其持有5手IF1709多头合约，当日可能发生的交易情况有（）。
126投资者利用股指期货进行套期保值时，需要遵循的原则包括（）。
127当前是2月初，沪深300指数为2825.20点，则股指期权仿真交易做市商应提供连续报价的义务合约有（）
128当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可能是沪深300股指期权仿真合约的有哪些？（）
1292017年3月末，沪深300指数为3477.94点，已挂牌的沪深300股指期权仿真合约的有（）。
130金融机构持有的场外期权头寸常常需要对冲波动性的风险，一般而言可以采用（）对冲场外股指奇异期权的Vega风险。
131属于权益类结构化产品的是（）。
132股指期货市场主要通过（）等方式形成股指期货价格。
133关于股指期货单边市，正确的说法是（）。
134投资者预期股票市场在未来将大幅上涨。这时，投资者可以通过购买（）从股市上涨中获利。
135投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。
136下列有关中金所股指期货，正确的说法有（）。
137制定股指期货投机交易策略，通常分为（）等环节。
138沪深300股指期货的主要交易规则包括（）。
139建立股指期货投资者适当性制度的重要意义在于（）。
140投资者利用股指期货进行套期保值，应该遵循（）的原则。
141客户下达股指期货交易指令的方式有（）。
142假设无风险年利率为6%，分红年股息率为2.6%，借贷利差为1%，正确的说法是（）。
143股指期货指数化投资策略中的期现互转套利策略，是利用期货相对于股票组合出现一定程度的价差时而进行期现的相互转换。该策略执行的成败关键是（）。
144股指期货跨期套利的方式通常有（）。
1452019年3月1日，中金所挂牌交易的股指期货合约有（）。
146下列描述中，不属于股指期货持有成本的有（）。
147在股指期货期现正向套利中，可以选择（）作为其中的一边头寸。
148股指期货新上市合约月份可能有（）。
149阿尔法策略成败的影响因素包括（）。
150上证50股指期货与新加坡富时中国A50股指期货之间的套利存在以下风险：（）。
151当股票指数被高估，某个交割月份的该股指期货合约被低估时，投资者买入该股指期货合约，同时融券卖出股票指数一揽子成分股建立套利头寸；当现货和期货价差趋于正常时，再反向操作平仓获利，这种策略称为（）策略。
152股指期货套利交易包括（）。
153关于股指期货的下单交易，以下说法正确的是（）。
154属于中国金融期货交易所（CFFEX）股指期货交易代码的有（）。
155以下哪些是正确的沪深300股指期权合约交易代码（）。
156属于权益类结构化产品的是（）
1572023年8月1日，中证1000股指期货可交易合约可能为（）。
158中国金融期货交易所上市的股指期货产品有（）。
159下列关于股指期货理论价格的说法，正确的有（）。
160下列关于中证1000股指期货上市交易有关事项的表述，正确的有（）。
161关于股指期货期现套利，正确的说法是（）。
162根据中金所的相关规则，以下哪些月份组合符合股指期权合约月份规定？（）
163我国股票股指期权的行权交割方式有（）。
164以下哪些不是中证1000股指期权合约交易代码？（）
165假设2017年3月末，沪深300指数为3477.94点，已挂牌的沪深300股指期权仿真合约的有（）。
166对于股市的走势，投资者后市看空，适宜的交易策略有（）。
167以下哪些月份组合符合股指期权合约月份规定？（）
168投资者认为，未来一段时间内中小盘股票会超越蓝筹股，其合理的交易策略是（）
169股指期货交易指令的方式有（）。
170股指期货交易者适当性制度要求自然人投资者应全面评估自身的（）等，审慎决定是否参与股指期货交易。
171建立股指期货交易者适当性制度的意义在于（）。
172上证50股指期货合约的交易代码是（）。
173关于股指期货与商品期货的区别，描述正确的是（）。
174当中证500股指期货合约1手价值为120万元时，该合约的成交价为（）点。
175全球第一只股指期货合约推出于（）。
176股指期货交易保证金比例越高，则参与股指期货交易的（）。
177某管理投资组合的市值达到10亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.8，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现大幅回调，决定在沪深300股指期货合约处于4000点时将投资组合的Beta值调整为负值，则至少应卖出（）手股指期货合约。
178机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现负价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。
179股指期货投机交易者是期货市场风险的（）。
180阿尔法策略的主要风险在于（）。
181某客户期货账户有保证金100万元。5月8日，该客户在2000点买入开仓上证50股指期货9月合约4手后，又以2050点卖出平仓2手该合约，随后再以2540点买入开仓1手沪深300股指期货9月合约。假设当日上证50股指期货9月合约结算价为2040点，沪深300股指期货9月合约结算价为2560点，股指期货交易保证金率均为15%（交易手续费略），则当日该客户的风险度是（）。
182下列股票指数期货的乘数为200的是（）。
183股指期货季月合约的续存周期为（）个月。
184根据CAPM模型，某股票组合预期回报率为8%，β值为1.2，α值为3.8%，无风险收益率为3%，其中无法通过股指期货对冲的风险值为（）。
185股指期货交易的对象是（）。
186采购经理人指数PMI与股指期货价格变化具有一定相关性。通常，在其他因素不变的条件下，PMI指数持续上涨，股指期货价格（）概率大。
187中证500股指期货合约的交易代码是（）。
188当前是2月初，沪深300股指期权仿真交易做市商不需要为下列合约提供报价义务（）。
189假设产品顺利发行，发行时刻沪深300指数为4000点，而产品中嵌入的期权组合的Delta的绝对值为0.35，为了保持Delta中性，需要（）沪深300股指期货。
190某基金管理人持有一个价值为3.5亿元的中小盘股票资产组合，他通过有关模型测算出该组合相对于上证50股票指数的Beta系数为0.7，相对于中证500股票指数的Beta系数为1.20，假设当前上证50股指期货近月合约价格为3200，中证500股指期货近月合约的价格为11000，那么他应该进行的最为合理的套期保值操作是（）。
191沪深300股指期货的交割结算价为（）。
192属于股指期货合约的是（）。
193当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。
194某基金经理管理投资组合的市值达到10亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.8，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现大幅回调，决定在沪深300股指期货合约处于4000点时将投资组合的Beta值调整为负值，则至少应卖出（）手股指期货合约。
195股指期货交割是促使（）的制度保证，使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。
196股指期货爆仓是指股指期货投资者的（）。
197股指期货投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险是（）。
198根据监管部门和交易所的有关规定，期货公司禁止（）。
199由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成，因此产生的亏损由（）承担。
200股指期货交易中面临法律风险的情形是（）。
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