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中金所杯全国大学生金融知识大赛

2334国际市场的信用违约互换（CDS）主要通过场外市场交易，IHSMarkit是国际市场CDS的主要信息供应商，除此以外还有标普和惠誉。类似于标普、摩根斯坦利、道琼斯等机构给全球股票市场编制股票指数，Markit给全球CDS市场编制CDS指数（比如CDX、iTraxx）。其中CDS行业指数涵盖了的行业包括（）

2335属于权益类结构化产品的是（）

2336我国银行间市场交易商协会（NAFMII）于2016年发布了《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》，根据该规则我国债务市场的信用风险缓释工具主要有（）

2337某信用违约互换每半年付费一次，年化付费溢价为60个基点，名义金额为3亿元，交割方式为现金。假设违约发生在4年零两个月后，CDS价格计算所采用的最便宜可交割债券在刚刚违约时的价格等于面值的40%，则（）

2338有关货币互换，说法正确的是（）

2339股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入（）

2340影响信用违约互换（CDS）定价的因素有（）

2341信用违约互换（CDS）的指数可以根据参考的债务类型分为：债券为参考的指数、贷款为参考的指数、结构债务为参考的指数等。Markit公司编制的以债券为参考债务的CDS指数包括（）

2342某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有（）

2343全球场外衍生品市场的发展趋势是中央对手方（）在交易清算中的地位和作用越来越重要。与对手方之间双边交易清算的市场结构相比，中央对手方提供的一些服务在范畴和本质上是中央对手方结构所特有的，这些特有的服务包括（AB。

2344债券认购权证的特征包括（）

2345利率互换的用途包括（）

2346利率互换的组合交易策略包括（）

2347某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。

2348日本某银行发行的指数货币期权票据（ICON），其条款约定，若日元/美元下行突破169日元/1美元，则投资者将承受损失，这个票据可分解为（）。

2349许多国家采用CMS（固定期限互换协议）利率作为基准利率，主要原因包括（）

2350在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）

2351评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券组合投资管理的技术，包括（）

2352人民币远期利率协议的作用包括（）

23532017年国内场外期权迎来爆发式增长，尤其是股权类场外期权迎来快速发展，关于股权类场外期权，说法正确的是（）

2354人民币货币互换参考利率主要有（）。

2355当前，人民币利率互换市场主要的参考利率为（）

2356关于信用曲线的交易策略，下列说法正确的是（）。

2357根据国际互换和衍生工具协会（ISDA）有关的信用违约互换的标准文件，违约事件包括（）

2358利率互换交易的主要风险有（）

2359下列情况，可进行人民币外汇远期与NDF套利有（）。

2360对于一款嵌入了一系列到期期限的看涨期权的结构化产品，发行人要对冲的风险包括（）。

2361场外衍生品交易商在给场外期权定价时，需要考虑的不可控因素包括（）。

2362期转现交易的基本流程包括（）

2363对于双货币票据，下列说法中，正确的有（）。

2364影响CDS合约价格的因素主要有（）

2365A公司可以以10%的固定利率或者SHIBOR+0.3%的浮动利率在金融市场上贷款，B公司可以以SHIBOR+1.8%的浮动利率或者X的固定利率在金融市场上贷款，因为A公司需要浮动利率，B公司需要固定利率，它们签署了一个互换协议，请问下面哪个X值是可能的？（）

2366对于可赎回债券，下列说法中正确的有（）。

2367在设计一个挂钩股票价格指数的结构化产品的众多条款时，必须要考虑的外生变量是（）

2368关于下列对外汇衍生品描述正确的是（）。

2369外汇期货跨期套利是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约。以下不属于外汇跨期套利的是（）

2370如果某进口商预计计价外币将贬值，则该进口商应该（）

2371外汇期货套期保值策略包括（）

2372某美国跨国企业需要经常从加拿大进口原材料，合同以加拿大元计价，则该企业可以通过（）方式对冲外汇风险。

2373中国外汇交易中心的市场参与者包括（）。

2374外汇期货与外汇远期的区别主要在于（）

2375外汇掉期的特点有（）

2376外汇掉期和货币互换的主要区别有（）

23778月11日，某基金经理发现3月份英镑兑美元期货（合约面值为62500英镑）价格为1.6785，6月份英镑兑美元期货价格为1.6812。该基金经理估计英镑相对于美元将会继续上涨，同时预计3月份和6月份合约价差将缩小。基于此，该基金经理进行牛市跨期套利操作。8月30日，3月份和6月份的英镑/美元期货价格分别为1.6722和1.6789。以下说法正确的是（）。

23782月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模为125000EUR），欧元兑美元价格为1.3606，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者又分别以1.3526和1.2691的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。

237910月15日，德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日，这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234，会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334，则下面说法错误的是（）

2380我国外汇规定中，以下属于违规换汇的有（）

2381某国内企业与美国客户签订总价为1000万美元的汽车零部件进口合同，付款期限为3个月，签约时美元兑人民币汇率为6.2709。由于近期美国货币政策调整，为规避美元剧烈波动的不利影响，该企业计划利用外汇远期进行套期保值。假设签订合同当天，银行3个月远期美元兑人民币报价为6.2654/6.2721，三个月后美元兑人民币即期汇率为6.4253，以下说法正确的有（）。

2382银行间外汇市场的参与者包括（）

2383假设当前人民币3个月Shibor利率为3.2%，美元3个月Libor利率为0.5%，人民币兑美元汇率为6.6，那么三个月后，人民币兑美元汇率可能为（）

23842016年5月，中国外汇交易中心推出标准化人民币远期（C-Forward），与场内外汇期货相比，以下描述正确的是（）

2385除了人民币，SDR货币还包括（）

2386假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.2255和6.2365，交易者进行牛市套利，买入5手6月合约和卖出5手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为6.3285和6.3375。每手美元兑人民币期货中的一个点变动的价值为10美元，那么交易者的盈亏情况为（）

2387东方航空公司每年因为租赁飞机需支付大量美元，为了规避汇率波动风险，航空公司可以采用的方式有（）

2388关于美式期权时间价值的描述正确的有（）。

2389当前市场上基础资产价格100，6个月期限和9个月期限期权隐含波动率水平如下表。交易者买入一张100执行价6个月期看涨期权，买入一张110执行价9个月期限看涨期权3天后，市场波动率水平变成以下情况：对该组合的损益情况描述正确的有（）。

2390下列哪几项是期货和期权的区别（）。

2391如果执行价为1000的股票（无股息）看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。

2392以下哪些是正确的沪深300股指期权合约交易代码（）。

23933月初，沪深300指数为3347.94点，沪深300仿真期权T型报价如下：则下列报价组合属于投资者看多波动率是（）。

2394股指期权合约的主要条款包括（）。

2395CBOE是场内期权交易的发源地，是首个推出（）等产品的交易所。

2396在正常市场中，通常情况下，蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）。

2397某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权，建仓时标的基金的价格为2.065元。根据以上操作，正确的说法是（）。

2398沪深300仿真期权T型报价如下：则下列报价组合表明投资者看空波动率的是（）。

2399某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权，同时卖出执行价为3100的沪深300看涨期权，以下说法正确的是（）。

2400为明确标示某一特定期权合约，期权的合约代码中通常要包括（）。

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