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中金所杯全国大学生金融知识大赛

2412市场价格从150短期内大幅下跌至100位置，某投资者认为目前是买入的好时机，但是又担心市场继续惯性下跌。故该投资者在买入一份基础标的的同时，以2的价格买入一份100执行价2个月到期的平值看跌期权。该期权的希腊字母情况如下：Delta-0.5Gamma0.02Vega0.03Theta0.015该投资者买入后一天市场快速反弹至105价位。同时由于市场情绪缓和，市场波动率水平由35%下降到了25%。以下说法正确的是（）。

2413相比于蝶式价差，铁鹰式价差有（）的特点。

2414在哪些行情下不适合买入中间行权价为平值的蝶式期权？（）

2415对于50ETF、IH（上证50指数期货）及50ETF期权，下列说法正确的有：（）。

2416下列关于百慕大期权的说法，正确的有（）。

2417以下对于Vega描述正确的是（）。

2418市场价格从150短期内大幅下跌至100位置，某投资者认为市场可能快速反弹到130水平，计划利用看涨期权参与市场，故选择买入130执行价的虚值看涨期权。以下说法正确的是（）。

2419一般而言，合格的期权市场做市商的盈利模式包括（）。

2420当前市场基础标的价格为100。某投资经理持有的头寸组合如下：

2421构成附息国债的基本要素有（）。

2422根据持有成本模型，国债期货定价的影响因素有（）。

2423按照中国金融期货交易所国债期货结算规则，下列描述正确的有（）。

2424若中金所临近交割的10年期国债期货的所有可交割券收益率均小于3%，现在有甲、乙、丙、丁四只可交割券，久期分别为8.66、8.78、9.16、9.26。上述四只券中（）两只债券较为便宜。

2425在欧洲期货交易所（Eurex）上市交易的有（）的国债期货合约。

2426目前，CME集团上市交易的国债期货合约期限包括（）。

2427关于国债期货集合竞价时间和连续竞价时间，正确的描述是（）。

24282015年6月24日，在中金所交易的10年期国债期货合约有（）。

2429计算国债期货套期保值比率可采用的方法有（）。

2430对于国债期货交割制度，以下描述正确的是（）。

2431以下属于CME市场的国债期货品种的是（）。

24323月10日，某套利者在中金所以96元买入10手近月国债期货合约，同时卖出10手远月国债期货合约。到4月15日平仓时，价差为1元。若该笔交易的盈利为50000元，则建仓时远月国债期货合约的价格可能为（）元。（不计交易成本）

2433若收益率曲线（），可能会出现五年期国债期货和十年期国债期货间套利交易机会。

2434某基金经理希望调低资产组合久期，但不能卖出组合中的某只国债时，可以使用的替代方式有（）。

2435债券Ⅰ和债券Ⅱ的收益率相等、久期均为5，债券Ⅰ的票面利率为3%，债券Ⅱ票面利率为4%。若考虑凸度影响，两只债券收益率下降100个基点，那么（）。

2436目前中国金融期货交易所（CFFEX）上市的国债期货品种包括（）。

2437国债期货空头通常会选择（）的可交割国债进行交割。

2438关于国债基差交易策略的描述，正确的是（）。

2439以下可以进行国债期货期转现交易的参与者有（）。

2440国债期货空头拥有使用何种国债以及选择在何日进行交割的权利，理论上这个权利可细分为（）。

2441以下关于债券价格与交易的说法，正确的有（）。

2442以下关于我国的国开债与国债说法，正确的是（）。

2443关于我国2年期国债期货合约，以下说法正确的是（）。

2444中金所国债期货交割日包括（）。

2445德国国债期货产品的功能包括（）。

2446利用国债期货为投资者持有债券组合进行套期保值时，为达到最佳的套期保值效果，需要对套期保值比率进行动态调整，其常见的情形有（）。

2447影响国债期货价格的因素包括（）。

2448下面关于修正久期的说法，正确的有（）。

2449以下情形中，适宜利用国债期货卖出套期保值的有（）。

2450以下关于远期利率协议（FRA）的描述，正确的是（）。

2451关于复制沪深300指数走势，以下说法正确的是（）。

2452下列有关中金所股指期货，正确的说法是（）。

2453属于中国金融期货交易所（CFFEX）股指期货交易代码的有（）。

2454股指期货技术分析适用的理论包括（）。

2455股指期货投资者可能遇到的风险有（）。

2456某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V，该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：r_p=0.02+0.7r_m；该经理人只想赚取alpha收益。假定无风险收益率为0，若当时沪深300指数期货合约的点位是L。下列说法正确的是（）。

2457关于股指期货的下单交易，以下说法正确的是（）。

2458关于沪深300指数期货，正确的说法是（）。

2459股指期货套利交易包括（）。

2460沪深300指数编制按照自由流通比例进行分级靠档，以下自由流通比例靠档规则叙述正确的是（）。

2461当股票指数被高估，某个交割月份的该股指期货合约被低估时，投资者买入该股指期货合约，同时融券卖出股票指数一揽子成分股建立套利头寸；当现货和期货价差趋于正常时，再反向操作平仓获利，这种策略称为（）策略。

2462上证50股指期货与新加坡富时中国A50股指期货之间的套利存在以下风险：（）。

2463阿尔法策略成败的影响因素包括（）。

2464根据2017年6月28日修订的《金融期货投资者适当性制度实施办法》，期货公司为自然人投资者申请开立中金所交易编码的必备条件包括（）等条款。

2465指数化投资策略中的避险策略，其使用的关键条件是（）。

2466股指期货新上市合约月份可能有（）。

2467关于指数样本股调整，以下说法错误的有（）。

2468股票型基金运用股指期货现金证券化策略的主要优点在于（）。

2469在股指期货期现正向套利中，可以选择（）作为其中的一边头寸。

2470股指期货（）。

2471下列描述中，不属于股指期货持有成本的有（）。

24722019年3月1日，中金所挂牌交易的股指期货合约有（）。

2473股指期货跨期套利的方式通常有（）。

2474股指期货指数化投资策略中的期现互转套利策略，是利用期货相对于股票组合出现一定程度的价差时而进行期现的相互转换。该策略执行的成败关键是（）。

24753月8日，某投资者期货账户有资金100万元，计划以不超过账户总资金三成的金额，在3700点买入沪深300股指期货3月合约。假设期货合约保证金率为10%，则可以购买（）手。

2476北京时间2015年12月1日凌晨1点，IMF（国际货币基金组织）正式宣布，人民币2016年10月1日加入SDR（特别提款权），关于这一信息下列说法正确的有（）。

2477下列各项中属于CAPM成立的假设条件的有（）。

2478一般在即期外汇交易中，外汇买卖成交后，交易双方可以办理交割手续的时间要求正确的是（）。

2479可以发行港元纸币的机构包括（）。

2480下列既属于直接融资的金融工具又属于长期金融工具的是（）。

2481下列关于资产证券化的表述中，正确的有（）。

2482下列与中国资本市场开放相关的事件发生时间表述正确的有（）。

2483欧债危机爆发的内部原因有（）。

2484以下关于国际储备的理解正确的是（）。

2485假设目前欧洲市场欧元兑美元的报价是1.3096-1.3103，则下列纽约市场的报价能够出现两个市场间套利机会的是（）。

2486以下关于债券久期的说法，正确的有（）。

2487下列关于债券属性与债券收益率的各项表述中正确的有（）。

2488关于基点价值，正确的说法是（）。

2489下列活动中，有可能存在汇兑风险的有（）。

2490以下关于特别提款权（SDR）的说法，正确的是（）。

2491上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）的期限包括（）。

2492瑞士法郎是（）的法定货币。

2493某日某银行美元与加元的外汇报价为0.9790/0.9810CAD/USD，若投资者来此银行办理外汇交易，以下说法正确的是（）。

2494下列属于反转含义的K线或K线组合是（）。

2495如果英镑在外汇市场上不断贬值，英国中央银行为了稳定英镑的汇价，可在市场上抛售外汇买入英镑。这种做法属于（）。

2496纽约外汇市场上的外汇交易包括（）。

2497中央银行参与外汇交易的目的包括（）。

2498下列关于行业成长性的说法中，正确的有（）。

2499下列对债券价格的影响因素的描述，正确的是（）。

2500以下关于沪港通作用的描述，正确的有（）。

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