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中金所杯全国大学生金融知识大赛

2501下列方法中属于普通股价值分析模型的是（）。
2502下列关于VaR方法的各项表述中，错误的有（）。
2503下列不属于私募股权投资基金组织结构的是（）。
2504以下关于优先股的理解正确的有（）。
2505可转换债券通常嵌入的期权包括（）。
2506下列对夏普比率描述正确的有（）。
2507下列与股票市场相关的表述中，错误的有（）。
2508下列关于凸度的描述，正确的有（）。
2509以下关于ETF基金的表述正确的有（）。
2510下列能够解释利率期限结构的理论是（）。
2511以下关于公司型基金和契约型基金的说法，表述正确的有（）。
2512单一卖方CDS的敲出期权到期时的收益公式为（）。
2513可以规避利率风险的金融工具包括（）。
2514结构化产品嵌入了（）就具有了路径依赖特征。
2515指数货币期权票据（ICON）中可能包括（）的特征。
2516可赎回债券和可售回债券的主要区别包括（）。
2517货币互换每个付息周期包括的构成要件有（）。
2518互换具有的特点包括（）。
2519一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA6×9M8.02%-8.07%”，其含义是（）。
2520关于远期价格和远期价值的定义和计算，正确的是（）。
2521目前可以申请我国外汇交易中心人民币外汇即期交易会员资格的有（）。
2522在外汇即期市场中，属于当日交割的货币对为（）。
2523下列不属于新兴经济体货币的是（）。
2524直接参与外汇交易的群体可以分为（）。
2525布雷顿森林协定包括以下（）文件。
2526在芝加哥交易所，以下外汇期货采取实物交割的有（）。
2527香港外汇市场的参与者包括（）。
2528一国货币当局调节汇率的主要手段包括（）。
2529新加坡外汇市场的参与者包括（）。
2530全球主要即期外汇交易市场有（）。
25311999年以后加入欧元区的国家包括（）。
2532下面可以算作外汇资产的有（）。
2533假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。
2534某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权，同时卖出执行价为3100的沪深
2535客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。
2536对于买入欧式看涨期权，以下希腊字母一般为正值的是（）。
2537下列情形中，期权内在价值不为零的情况有（）。
2538在欧洲系统性风险管理委员会（ESRB）的下列风险评价指标中，反映金融市场紧张情绪的有（）。
2539标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。
2540先推出股指期权，而后推出个股期权的国家或地区有（）。
2541期权通常有如下特征（）。
2542下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。
2543基差多头交易进入交割时，对期货头寸进行调整的适用情形有（）。
2544关于国债期货的转换因子，说法正确的有（）。
2545中金所10年期国债期货可交割国债需满足的条件有（）。
2546以下属于中长期利率期货品种的有（）。
2547我国债券二级市场交易品种有（）。
2548关于债券到期收益率的描述，正确的是（）。
2549关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）。
2550在美国期货市场，利率期货交易品种主要有（）。
2551在中长期国债期货交易中，期货价格的影响因素有（）。
2552国债期货基差交易的风险有（）。
2553投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）。
2554以下对国债期货行情走势利好的有（）。
2555关于国债期货，以下说法正确的是（）。
2556某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。
2557假设借贷利差为1%，期货合约的交易双边手续费折合0.2个指数点，市场冲击成本0.2个指数点，股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%，正确的说法是（）。
2558假设无风险年利率为6%，分红年股息率为2.6%，借贷利差为1%，正确的说法是（）。
2559客户下达股指期货交易指令的方式有（）。
2560投资者利用股指期货进行套期保值，应该遵循（）的原则。
2561某客户在某期货公司开户后存入保证金500万元，在6月1日开仓买进9月沪深300指数期货合约40手，成交价格5200点，同一天该客户卖出平仓20手沪深300指数期货合约，成交价为5215点，当日结算价位5210点，交易保证金比例为15%，手续费为单边每手100元。则客户的账户情况是（）。
2562建立股指期货投资者适当性制度的重要意义在于（）。
2563投资者在选择期货公司时，应对期货公司（）等方面进行评价。
2564中国金融期货交易所（CFFEX）风控管理制度包括（）。
2565沪深300股指期货的主要交易规则包括（）。
2566技术分析上看，以下属于买入信号的是（）。
2567影响股指期货价格的宏观经济因素包括（）。
2568制定股指期货投机交易策略，通常分为（）等环节。
2569股指期货技术分析的基本要素有（）。
2570证券公司营业部从事股指期货中间介绍业务（IB）时，指导客户阅读和签署的开户资料包括（）。
2571中金所会员分为（）。
2572下列有关中金所股指期货，正确的说法有（）。
2573股指期货合约的标准化要素包括（）。
2574与沪深市场股票相比，股指期货的特点在于（）。
2575投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。
2576根据《中国银行间金融衍生品交易定义文件（2012）》，信用类衍生品的信用事件包括（）。
2577在进行资本结构套利时，在不考虑其他因素的情况下，如果预期某上市公司的盈利能力略低于往年，则应（）。
2578某款挂钩于股指的结构化产品的收益率计算公式是：产品收益率=Abs(指数收益率)。其中函数Abs(x)表示取x的绝对值。发行者为了提高发行产品所获得的利润，可以采取的方法是（）。
2579投资者预期股票市场在未来将大幅上涨。这时，投资者可以通过购买（）从股市上涨中获利。
2580对于投资者来说，可售回债券的优势在于（）。
2581在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。
2582关于债务担保凭证组合对应的资产池中内部资产之间的相关性，说法正确的有（）。
2583股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入（）。
2584日本某银行发行的指数货币期权票据（ICON），其条款约定，若日元/美元下行突破169日元/1美元阀值，则投资者将承受损失，这个票据的成分产品包括的金融工具有（）。
2585第三方股票为标的物的股票联结票据可以由（）来构建。
2586属于信用联结票据分类的有（）。
2587以下有关可赎回债券和可售回债券说法正确的是（）。
2588投资者买入标准利率互换，并卖出对应标的的利率封顶期权，该组合的实际效果可能是（）。
2589标准利率互换中收取浮动利率一方与（）具有相同的利率风险。（假定本金和期限相同）
2590人民币利率互换浮动端的参考利率可以选取（）。
2591根据多头是支付固定利率还是收取固定利率，利率互换期权可以分为Receiver’sSwaption和Payer’sSwpation，无论哪一种互换期权都可以（）。
2592假设2月15日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约价格为0.7361，美国洲际交易所（ICE）6月份到期的澳元期货合约价格为0.7326（两合约交易单位均为100000AUD，报价方式均为每1澳元的美元价格）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为50点。某交易者判断这两个合约之间存在跨市场套利机会，决定买入60手CME澳元期货合约的同时卖出60手ICE澳元期货合约。2个月后，该投资者将上述合约对冲平仓。则下列说法正确的是（）。（两个交易所澳元期货合约每1点价值10美元，不考虑各项交易费
2593假设4月8日，CME交易所英镑期货合约7月份和9月份的价格分别为1.2432和1.2487，某交易者认为两合约间价差将进一步扩大，卖出7月份合约的同时买入9月份合约300手。5月9日，7月份和9月份期货合约价格分别为1.2465和1.2524，该交易者将合约全部平仓，下列说法正确的有（）。
25942月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。
2595如果某进口商预计计价货币将贬值，则该进口商应该（）。
2596管理汇率风险主要步骤有（）。
2597浮动汇率制度下货币政策是通过（）影响本国汇率。
2598欧元自面世以来，欧元/美元已经取代美元/马克成为国际外汇市场最重要的“货币对”。欧元/美元的汇率波动已经成为外汇市场投资者十分关注的重要风向标。则影响欧元的因素有（）。
2599我国外汇规定中，以下属于违规换汇的有（）。
2600假设当前人民币3个月Shibor利率为3.2%，美元3个月Libor利率为0.5%，人民币兑美元汇率为6.6，那么三个月后，人民币兑美元汇率可能为（）。
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