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中金所杯全国大学生金融知识大赛

2601除了人民币，SDR货币还包括（）。
2602外汇期货交易与外汇现货保证金交易的区别有（）。
2603沪深300指数为3477.94点，现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深300仿真欧式看涨期权信息见下表。
2604某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证
2605下列关于期权估价原理的表述中，正确的有（）。
2606下列关于转换组合的说法正确的是（）。
2607蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）。
2608当投资者买入一手看跌期权时，下列说法正确的是（）。
2609CalendarSpread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。
2610执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）。
2611以下属于期权合约的产品设计要素的有（）。
2612以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。
2613一个卖出看跌期权可以由（）进行对冲。
2614下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。
2615下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。
2616按照中国金融期货交易所国债期货合约交易细则，合约采用的交易方式有（）。
2617可以作为利率期货交易标的一般有（）。
26182017年3月，投资者预期央行将采取适度从紧的货币政策，其合理的投资策略有（）。
2619判断国债期货价格的走势，需要考虑的因素有（）。
2620对于2年期仿真国债期货，说法正确的是（）。
2621根据中国金融期货交易所国债期货交割细则，客户持仓进入交割环节，下列描述正确的是（）。
2622使用国债期货对资产配置进行调整的优点是（）。
2623关于国债期货结算制度正确的是（）。
2624若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）。
2625以下关于中金所国债期货合约，说法正确的是（）。
2626下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。
2627以下支持双向报价的交易品种有（）。
2628可用于解决股指期货程序化模型信号闪烁（即买卖信号时隐时现）问题的办法有（）。
2629关于投机，正确的说法是（）。
2630关于IB业务，正确的说法是（）。
2631导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。
2632假设市场中原有110手未平仓合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时，交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约，交易者丙卖出平仓60手股指期货9月份合约，甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该期货合约（）。
2633中国金融期货交易所（CFFEX）可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调的情形是（）。
2634关于沪深300指数期货交割结算价，错误的表述是（）。
2635关于股指期货单边市，正确的说法是（）。
2636关于沪深300指数期货市价指令，正确的说法是（）。
2637股指期货市场主要通过（）等方式形成股指期货价格。
2638某基金经理持有包含以下5种股票的投资组合，其持仓明细及贝塔系数如下表所示。该基金经理预测未来一段时间股票市场将出现调整，遂决定采用IF1706合约进行套期保值。已知当前IF1706合约价格为3400点，则该基金经理可以卖出（）手合约才能使投资组合的β系数为负。
2639股票价格指数的主要编制方法有（）。
2640商业银行贷款的五级分类中，属于不良贷款的是（）。
2641属于中央银行的一般性货币政策工具的是（）。
2642国际债券分为欧洲债券与外国债券，以下属于外国债券的是（）。
26432009年以来，我国积极推进人民币国际化，其主要措施包括（）。
2644以下关于欧洲债务危机成因的说法，正确的有（）。
2645以下会对人民币造成贬值压力的是（）。
2646下列关于债券与股票的相同点的说法正确的有（）。
2647在弱式有效市场中，下列说法正确的有（）。
2648股票联结票据的收益增强结构的实现方法包括（）。
2649对于结构化产品中内嵌的奇异期权，说法正确的是（）。
2650某款结构化产品属于高收益票据，嵌入了同比例的虚值看涨期权空头和虚值看跌期权的空头。这款产品比较适用的行情是（）。
2651投资者持有一定数量的固定利率公司债头寸，为对冲利率风险，其合理的策略有（）。
2652利率互换的组合交易策略包括（）。
2653投资者预期未来市场利率持续上涨，则其合理的交易策略是（）。
2654某款挂钩于沪深300指数的完全保本型结构化产品，其所嵌入的期权是平值看涨期权。在保本的前提下，为了提高产品的杠杆（即每份产品中所含期权的数量），可以（）。
2655某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有（）。
2656某结构化产品由普通看跌期权多头和零息债券构成，为了提高产品的参与率，可以做出的调整有（）。
2657属于权益类结构化产品的是（）。
2658投资者预期A公司的新产品将会非常畅销，那么投资者适合采取的策略是（）。
2659属于结构化产品的有（）。
2660下列结构化产品中，投资者在产品约定到期日前有可能面临再投资风险的包括（）。
2661各种相关制度中，（）是ISDA主协议基本架构中不可或缺的组成部分。
2662在利率上升时，（）的价值会下降。
2663在传统的股权类结构化产品的基础上，根据投资者和发行者的不同要求，进而对股票联结票据的各个属性进行调整，这些调整是基于（）等方面的考虑。
2664股指联结票据为投资者提供了更有优势的投资选择，这些优势主要体现在（）等方面。
2665许多国家采用CMS（固定期限互换协议）利率作为基准利率，主要原因包括（）。
2666利率互换期权可以分为（）。
2667评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券组合投资管理的技术，包括（）。
2668投资结构化产品可能面临的风险有（）。
2669需要评估和监测的结构化产品风险包括（）。
26702017年国内场外期权迎来爆发式增长，尤其是股权类场外期权迎来快速发展，关于股权类场外期权，说法正确的是（）。
2671与普通金融产品的定价相比，给结构化产品的定价时需要特别考虑的因素包括（）。
2672在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。
2673当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。
2674有关货币互换，说法正确的是（）。
2675若某期权买方希望获得期权持有期权，标的物的最高价和最低价间的差额收益，其选择的结构化产品内嵌（）的期权不可能是。
2676某款逆向浮动利率票据的息票率为：10%-Shibor。这款产品是（）。
2677影响信用违约互换（CDS）定价的因素有（）。
2678影响部分参与利率下限期权价格的要素有（）。
2679信用违约互换（CDS）的指数可以根据参考的债务类型分为：债券为参考的指数、贷款为参考的指数、结构债务为参考的指数等。Markit公司编制的以债券为参考债务的CDS指数包括（）等。
2680国际市场的信用违约互换（CDS）主要通过场外市场交易，IHSMarkit是国际市场CDS的主要信息供应商，除此以外还有标普和惠誉。类似于标普、摩根斯坦利、道琼斯等机构给全球股票市场编制股票指数，Markit给全球CDS市场编制CDS指数（比如CDX、iTraxx）。其中CDS行业指数涵盖了的行业包括（）等。
2681某信用违约互换每半年付费一次，年化付费溢价为60个基点，名义金额为3亿元，交割方式为现金。假设违约发生在4年零两个月后，CDS价格计算所采用的最便宜可交割债券在刚刚违约时的价格等于面值的40%，则（）。
2682利率联结票据可以分为两大类：结合远期的利率类结构化产品和结合期权的利率类结构化产品。属于结合远期的利率类结构化产品的是（）。
2683关于债券认购权证的特征的描述，正确的是（）。
2684我国银行间市场交易商协会（NAFMII）于2016年发布了《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》，根据该规则我国债务市场的信用风险缓释工具主要有（）。
2685关于股票互换的描述，正确的是（）。
2686中国银行间市场交易商协会发布的信用风险缓释工具有（）。
2687关于利率互换，说法正确的是（）。
2688假定利率封底期权、利率封顶期权的执行价格与利率互换的固定端报价相同。则利率封底期权可被复制为（）。
2689标准利率互换中收取浮动利率一方与（）具有相同的利率风险。（假定期限相同）
2690全球场外衍生品市场的发展趋势是中央对手方（CCP）在交易清算中的地位和作用越来越重要。与对手方之间双边交易清算的市场结构相比，中央对手方提供的一些服务在范畴和本质上是中央对手方结构所特有的，这些特有的服务包括（）。
2691利率互换的用途包括（）。
2692通过合理地交易远期汇率协议，可以实现（）。
2693有关互换说法正确的是（）。
2694金融机构持有的场外期权头寸常常需要对冲波动性的风险，一般而言可以采用（）对冲场外股指奇异期权的Vega风险。
2695一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA6×9M8.02%-8.07%”，说法正确的是（）。
2696关于远期利率合约的信用风险，描述正确的是（）。
2697国际互换与衍生品协会（ISDA）协议是国际场外衍生产品交易通行的标准协议文本以及附属文件，该协议包括（）。
2698根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Valueatrisk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。
26999月12日，某投资者判断欧元利率将高于美元利率，于是他决定购买500万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在3个月之内欧元兑美元贬值。为避免欧元贬值，该投资者计划在外汇期货市场进行空头套期保值。已知9月12日的即期汇率为1美元=0.8445欧元，某交易所每张合约面值为12.5万欧元，期货价格为1.1855美元兑欧元。12月12日，欧元即期汇率为1美元=0.9445欧元，当日期货价格为1.0599美元兑欧元。以下描述正确的是（）。
2700下列对于外汇市场做市商的描述，正确的有（）。
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