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中金所杯全国大学生金融知识大赛

2801投资某日以96.830元买入1手TF1806合约，93.300元卖出1手T1806合约，一段时间后，将上述头寸平仓，当这两个合约价差为（）时，该投资者将获利。
2802以下关于国债收益率曲线说法，正确的是（）。
2803以下关于债券基点价值的描述，正确的是（）。
2804若收益率曲线（），将出现五年期国债期货和十年期国债期货间套利交易机会。
2805下列关于收益率和债券价格变动相关内容的描述，合理的有（）。
28062017年7、8月中国宏观经济数据连续不及预期，同业存单发行量增大，利率下行，使得投资者做多国债热情高涨，但由于全球处于加息大周期中，且非银融资成本较高，银行配置动力不足等原因，国债期、现券涨势分化。以下合理的套利交易策略是（）。
2807对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）。
2808判断国债期货价格的走势，功能包括需要考虑的因素有（）。
2809某投资者观察到当日国债期货价格出现较大幅度下行，其可能原因是（）。
2810对于国债期货交割制度，以下描述正确的是。（）
2811利率期限结构曲线可能出现的形状有（）。
2812关于基点价值的说法正确的是（）。
2813债券久期的影响因素有（）。
2814关于国债期货最便宜可交割券(CTD)的确定方法，以下描述正确的是（）。
2815投资者预期国债期货价格将下跌，采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是（）。
2816以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
2817对中金所5年期国债期货产品的描述，正确的是（）。
2818以下关于债券价格及其波动的描述，正确的是（）。
2819目前德国国债期货市场交易品种有（）。
2820关于集合竞价时间和连续竞价时间正确的是（）。
2821某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）。
2822某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约，同时以96元买入10手近月国债期货合约，当合约价差为（）时，该投资者将获利。（不计交易成本）
2823目前中金所上市的国债期货品种包括（）。
2824预期市场将爆发信用风险，违约事件将增多，可行的交易策略有（）。
2825债券I和债券II的收益率相等、久期均为5，债券I的票面利率为3%，债券II票面利率为4%。若考虑凸度影响，两只债券收益率下降100个基点，那么（）。
2826按照同一票面利率折现计算出的转换因子，其假设前提有（）。
2827对国内外利率期货市场发展历史的描述，正确的是（）。
2828某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
2829国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）。
2830国债期货的基差交易的操作可以是（）。
2831下面关于凸度的说法，正确的是（）。
2832在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
2833基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）。
2834基差多头交易进入交割时，若需对期货头寸进行调整，调整越早越好。其适用的情形有（）。
2835下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。
2836以下关于债券久期的说法，正确的是（）。
2837投资者参与国债期货交易通常需要考虑的因素有（）。
2838若中金所临近交割的10年期国债期货的所有可交割券收益率均小于3%，现在有甲、乙、丙、丁四只可交割券，久期分别为9.17、9.58、10.09、10.21。上述四只券中（）两只债券较为便宜。
2839一般地，随着到期日的临近（）。
2840寻找最便宜可交割债券的经验法则是（）。
2841对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。
2842可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。
2843在银行间市场，目前可交易的标准互换品种有（）。
2844根据中金所5年期国债期货产品设计，下列说法正确的是（）。
2845利用股指期货程序化模型交易可能出现偷价行为（即开平仓时使用当时已不存在的开平仓条件）的策略是（）。
2846β系数是用来衡量股票市场系统性风险的指标之一。一只股票的β系数主要取决于（）。
2847关于股指期货程序化模型，正确的说法是（）。
2848运用股指期货套期保值，可能存在的风险包括（）。
2849投资者利用股指期货进行套期保值时，需要遵循的原则包括（）。
2850某投资者第一天参与中国金融期货交易所（CFFEX）股指期货交易，当日收盘后其持有5手IF1709多头合约，当日可能发生的交易情况有（）。
2851投资者对股票组合进行套期保值时，需考虑的因素包括（）。
2852关于无套利区间，正确的说法是（）。
2853关于股指期货套期保值比例，正确的说法是（）。
28542015年6月19日，7月合约价格为4605点，9月合约价格为5208点，两者价差达600余点，投资者判断当时市场即将步入下行通道，远期合约跌幅应该大于近期合约。因此，投资者建仓2对跨期套利组合。若半个月后IF1507合约价格为3805点，IF1509合约价格为4008点，则（）。
28553月3日，IF1604合约价格为2950点，IF1606合约价格为2836点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1604合约价格为3050点，IF1606合约价格为3000点，则（）。
2856根据下表某些股指期货合约与沪深300指数的格兰杰检验结果，在95%的置信水平下，可接受的结论有（）。
2857战略性资产配置是建立在对主要资产类别（）长期预测基础之上的。
2858沪深300指数采用指数修正法进行修正，指数需要修正的情况包括（）。
2859沪深300指数的成份股选样条件包括（）。
2860运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有（）。
2861属于中国金融期货交易所（CFFEX）股指期货交易代码的是（）。
2862股指期货投资者适当性制度要求自然人投资者应全面评估自身的（）等，审慎决定是否参与股指期货交易。
2863建立股指期货投资者适当性制度的意义在于（）。
2864股指期货投机交易过程中需要考虑的因素包括（）。
2865中国金融期货交易所（CFFEX）的风控管理制度包括（）。
28662017年3月31日，市场上存在的沪深300指数期货合约包括（）。
2867开展股指期货交易可以（）。
2868一般来说，超额收益更容易被发现的市场是（）。
2869现金证券化的优点主要包括（）。
2870一般而言，超额收益在（）市场中更容易被发现。
2871机构投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括（）。
2872从技术分析上看，属于买入信号的是（）。
2873投资者参与股指期货交易，做好资金管理是非常重要的。资金管理包括（）。
2874在实际应用中，股指期货指数化投资策略主要包括（）。
2875当（）已定下来后，投资者所需买卖的期货合约数与股票组合的β系数的大小有关。
2876β反映的是某一投资对象相对于大盘指数的表现情况，关于β正确的说法是（）。
2877关于股指期货交易，正确的说法是（）。
2878某客户在某期货公司开户后存入保证金500万元，在8月1日开仓买进9月沪深300指数期货合约40手，成交价格1200点，同一天该客户卖出平仓20手沪深300指数期货合约，成交价为1215点，当日结算价位1210点，交易保证金比例为15%，手续费为单边每手100元。则客户的账户情况是（）。
2879自然人投资者参与股指期货的适当性标准包括（）。
2880股指期货投资者欲参与投机交易，应遵循的原则包括（）。
2881影响股指期货无套利区间宽度的主要因素是（）。
2882影响股指期货市场价格的因素有（）。
2883从事股指期货代理业务的中介机构有（）。
2884证券公司受期货公司委托从事股指期货中间介绍业务（IB），应为投资者提供的服务包括（）。
2885若股指期货合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为3994.8点和2774点，则无效的申报指令有（）。
2886根据监管部门和交易所的有关规定，期货公司可以（）。
2887股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（）风险。
2888对股指期货市场负有监管职能的机构有（）。
2889假设股指期货合约原有150手未平仓合约，紧接着市场交易出现如下变化：甲买进开仓20手该合约的同时，乙买进开仓40手该合约，丙卖出平仓60手该合约，甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该合约（）。
2890假设市场中原有110手未平仓合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时，交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约，交易者丙卖出平仓60手股指期货9月份合约，甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该期货
2891关于股指期货无套利区间，正确的说法是（）。
2892关于中国金融期货交易所（CFFEX）沪深300指数期货结算价，正确的表述是（）。
2893关于沪深300指数期货持仓限额制度，正确的描述是（）。
2894有关中金所股指期货，正确的说法有（）。
2895中金所股指期货品种的交易代码有（）。
2896关于资产配置，正确的说法是（）。
2897股指期货理论定价与现实交易价格存在差异，其原因在于（）。
2898若沪深300指数期货合约IF1703的价格是3452.8点，期货公司收取的保证金是15%，当账户里有（）万元保证金时，可开仓买入IF1703合约。
2899某基金公司持有大量上证50指数成分股股票，因担心未来股价大幅下跌，可选择（）。
2900假设上证50指数期货合约在3000.0点处遇到阻力回落，根据黄金分割线原理可以判断，期价下跌途中可能会在（）价位获得支撑。
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