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中金所杯全国大学生金融知识大赛
买入1手100行权价的看涨期权，卖出2手105行权价的看涨期权，组合头寸下行方向风险巨大。
买入1手100行权价的看涨期权，卖出2手105行权价的看涨期权，组合头寸下行方向风险巨大。
A.正确
B.错误
正确答案：A
标签：
中金所杯全国大学生金融知识大赛
期权
头寸
上一条：
在时间区间Δt内，标准布朗运动的变化值满足均值为0、方差为Δt的正态分布。
下一条：
波动率倾斜是指不同行权价的期权隐含波动率水平不一致的现象。