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中金所杯全国大学生金融知识大赛
当前基础标的价格100。投资者卖出1个月到期执行价格为95的看跌期权,卖出1个月到期执行价格为105的看涨期权,当基础标的价格未发生变化,但市场波动率偏度大幅上升时头寸会()。
当前基础标的价格100。投资者卖出1个月到期执行价格为95的看跌期权,卖出1个月到期执行价格为105的看涨期权,当基础标的价格未发生变化,但市场波动率偏度大幅上升时头寸会()。
A.盈利
B.亏损
C.无损益
D.通过题目信息无法判断
正确答案:B
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
价格
期权
上一条:
股票当前价格为100元,一年后价格上涨为105元,或下跌为90元。已知无风险连续利率为5%,若复制3份以该股票为标的、执行价为100元一年期看跌期权,如下说法中正确的是()。
下一条:
以下存在无风险套利机会的是()。