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以下存在无风险套利机会的是（）。

以下存在无风险套利机会的是（）。
A.期权市场价格同理论价格相差20
B.基础标的价格100，执行价95的看涨期权价格为2
C.执行价分别为95、100、105的看涨期权价格分别为1、3、5
D.没有套利机会
正确答案：B

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权价格

上一条：当前基础标的价格100。投资者卖出1个月到期执行价格为95的看跌期权，卖出1个月到期执行价格为105的看涨期权，当基础标的价格未发生变化，但市场波动率偏度大幅上升时头寸会（）。

下一条：某交易者在3月4日以0.0320元的价格卖出一张执行价格为2.1000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0471元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.0000元的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。