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中金所杯全国大学生金融知识大赛
关于多期二叉树期权定价模型,下列式子正确的有()。
关于多期二叉树期权定价模型,下列式子正确的有()。
A.上行乘数=1+上升百分比
B.上行乘数=1/下行乘数
C.假设股票不发放红利,年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(-股价下降百分比)
D.期权价值C=上行期权价值Cu×上行概率+下行期权价值Cd×下行概率
正确答案:A
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
期权
乘数
上一条:
当前股价为78元,投资者持有股票空头,若他以3元买入行权价为83元的对应看涨期权来锁定股票价格上涨风险,则该组合的最大损失被锁定在()。
下一条:
即将到期的看跌期权多头的Gamma值,随着期权由虚值转为实值而()。