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即将到期的看跌期权多头的Gamma值，随着期权由虚值转为实值而（）。

即将到期的看跌期权多头的Gamma值，随着期权由虚值转为实值而（）。
A.上升
B.下降
C.先上升后下降
D.先下降后上升
正确答案：C

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权多头

上一条：关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。

下一条：某投资经理对其投资组合实施被动跟踪指数的投资策略，假设他预计下一阶段指数将会上涨，但涨幅有限，并且该投资经理放弃未来指数大幅上涨可能带来的收益而获得部分对指数下跌的补偿，应采取的策略为（）。