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以下关于delta说法正确的是（）。

以下关于delta说法正确的是（）。
A.平值看涨期权的delta一定为-0.5
B.相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的
C.如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权
D.BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
正确答案：D

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权股息

上一条：某交易商为了防止股票现货市场上一篮子股票价格下跌，于是以2600点卖出9月份交割的股指期货合约进行套期保值。同时，为了防止总体市场上涨造成的期货市场上的损失，又以70点的权利金，买入9月份执行价格为2580的股指期货看涨期权合约。如果到了期权行权日，股指期货09合约价格上涨到2680点，若该交易商执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）。（忽略交易成本，且假设股指期货与股指期权合约乘数相同）

下一条：假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。