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中金所杯全国大学生金融知识大赛
假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感,但是具有较大的时间损耗,该策略最有可能是()。
假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感,但是具有较大的时间损耗,该策略最有可能是()。
A.卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权
B.买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
C.卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
D.买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
正确答案:B
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
期权
策略
上一条:
以下关于delta说法正确的是()。
下一条:
2014年2月24日沪深300指数收于2214.51,下列期权中,Gamma值最大的是()。