首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛
›
中金所杯全国大学生金融知识大赛
进行Delta中性套期保值,Gamma的绝对值较高的头寸,风险程度也较(),而Gamma绝对值较低的头寸,风险程度越()。
进行Delta中性套期保值,Gamma的绝对值较高的头寸,风险程度也较(),而Gamma绝对值较低的头寸,风险程度越()。
A.高,高
B.高,低
C.低,低
D.低,高
正确答案:B
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
头寸
绝对值
上一条:
某客户持有股票指数看涨期权多头,下列操作中,可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是()。
下一条:
某客户期权持仓的Gamma是104,Delta中性;如果某期权A的Gamma为3.75,Delta为0.566,要同时对冲Gamma和Delta风险,他需要()。