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中金所杯全国大学生金融知识大赛
某客户持有股票指数看涨期权多头,下列操作中,可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是()。
某客户持有股票指数看涨期权多头,下列操作中,可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是()。
A.做空股指期货
B.做空看跌期权并卖出适当的股指期货
C.做多看跌期权并卖出适当的股指期货
D.做空看跌期权并买入适当的股指期货
正确答案:B
标签:
中金所杯全国大学生金融知识大赛
期权
股指
上一条:
2014年2月24日沪深300指数收于2214.51,下列期权中,Gamma值最大的是()。
下一条:
进行Delta中性套期保值,Gamma的绝对值较高的头寸,风险程度也较(),而Gamma绝对值较低的头寸,风险程度越()。