首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛 › 中金所杯全国大学生金融知识大赛

基于以下信息：某股票指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；

基于以下信息：某股票指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；
6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点
6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点
则行权价K最有可能是（）。
A.2150
B.2200
C.2250
D.2300
正确答案：C

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛权利金期权

上一条：下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。

下一条：某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为（）。