中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（多选题第501-600题）

中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（多选题第501-600题）
501.下面可以算作外汇资产的有（）。
A.外币现钞
B.外币支付凭证或者支付工具
C.外币有价证券
D.特别提款权
正确答案：ABCD
502.1999年以后加入欧元区的国家包括（）。
A.希腊
B.塞浦路斯
C.马耳他
D.爱沙尼亚
正确答案：ABCD
503.全球主要即期外汇交易市场有（）。
伦敦外汇市场
B.纽约外汇市场
C.东京外汇市场
D.新加坡外汇市场
正确答案：ABCD
504.新加坡外汇市场的参与者包括（）。
A.所有本国银行
B.经营外汇业务的本国银行
C.经批准可经营外汇业务的外国银行
D.外汇经纪商
正确答案：BCD
505.一国货币当局调节汇率的主要手段包括（）。
A.运用货币政策
B.调整外汇黄金储备
C.实行外汇管制
D.向相关机构借款
正确答案：ABCD
506.香港外汇市场的参与者包括（）。
A.商业银行
B.财务公司
C.当地经纪商
D.国际经纪商
正确答案：ABCD
507.在芝加哥交易所，以下外汇期货采取实物交割的有（）。
A.欧元兑美元
B.澳元兑美元
C.日元兑美元
D.巴西雷亚尔兑美元
正确答案：ABC
508.布雷顿森林协定包括以下（）文件。
A.《联合国货币金融会议最后决议书》
B.《国际货币基金协定》
C.《国际复兴开发银行协定》
D.《史密森协定》
正确答案：ABC
509.直接参与外汇交易的群体可以分为（）。
A.专营或兼营外汇业务的商业银行
B.中央银行
C.经营外汇业务的其他金融机构
D.外汇投资者
正确答案：ABC
510.下列不属于新兴经济体货币的是（）。
卢布
B.澳元
C.南非兰特
D.港元
正确答案：BD
511.在外汇即期市场中，属于当日交割的货币对为（）。
A.美元兑加拿大元
B.美元兑新加坡元
C.美元兑墨西哥比索
D.港元兑美元
正确答案：ABCD
512.某美国企业将要购买瑞士法郎，并希望规避外汇风险，则适合的策略包括（）。
买入瑞士法郎看涨期权
B.买入瑞士法郎远期合约
C.卖出瑞士法郎期货合约
D.买入瑞士法郎看跌期权
正确答案：AB
513.10月15日，德国某跨国公司的加拿大子公司在当地购入一批货款为200万加元的零配件。到该年12月31日会计决算日，这批零配件尚未出库使用。购货时加元兑欧元的即期汇率为0.7234，会计决算日加元兑欧元的汇率为0.7334，则下面说法错误的是（）。
A.该公司没有产生损失
B.该公司不承担风险
C.该公司盈利2万欧元
D.该公司亏损2万欧元
正确答案：ABC
514.外汇掉期和货币互换的主要区别有（）。
A.外汇掉期一般为1年以内的交易，货币互换一般为1年以上的交易
B.外汇掉期先后交换货币通常使用不同汇率，货币互换一般使用相同汇率
C.外汇掉期不进行利息交换，货币互换涉及利息交换
D.外汇掉期和货币互换先后交换的本金金额不变
正确答案：AC
515.目前可以申请我国外汇交易中心人民币外汇即期交易会员资格的有（）。
A.农村商业银行
B.城市商业银行
C.财务公司
D.符合一定条件的个人
正确答案：ABC
516.根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Valueatrisk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。
A.正态分布
B.t分布
C.椭圆分布
D.指数分布
正确答案：ABC
517.国际互换与衍生品协会（ISDA）协议是国际场外衍生产品交易通行的标准协议文本以及附属文件，该协议包括（）。
A.主协议
B.定义文件
C.信用支持文档
D.交易确认书
正确答案：ABCD
518.关于远期价格和远期价值的定义和计算，正确的是（）。
A.远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格
B.远期价格等于远期合约在上市交易中形成的市场价格
C.远期合约价值由即期现货价格和升贴水共同决定
D.远期价格与标的物现货价格紧密相连
正确答案：AD
519.一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA6×9M8.02%-8.07%”，其含义是（）。
A.8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率
B.7月13日为交易日，次年1月13日为起息日，计息期9个月
C.8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率，并支付参照利率给询价方
D.7月13日为起息日，计息期3个月
正确答案：AC
520.互换具有的特点包括（）。
A.约定双方在未来确定的时点交换现金流
B.是多个远期协议的组合
C.既可用于规避汇率风险，又可用于管理不同币种的利率风险
D.可以降低资金成本，发挥比较优势
正确答案：ABCD
521.根据多头是支付固定利率还是收取固定利率，利率互换期权可以分为Receiver’sSwaption和Payer’sSwpation，无论哪一种互换期权都可以（）。
A.对冲预期的利率风险暴露
B.针对利率走势进行投机
C.提供了一种已有利率互换提前终止的方法
D.帮助投资者构筑特定的资产组合
正确答案：ABC
522.货币互换每个付息周期包括的构成要件有（）。
A.定价日
B.起息日
C.付息日
D.除权日
正确答案：ABC
523.可赎回债券和可售回债券的主要区别包括（）。
A.内嵌期权的持有人不同
B.债券票面息率高低不同
C.债券久期和凸性特征不同
D.期权的类型不同
正确答案：ABCD
524.指数货币期权票据（ICON）中可能包括（）的特征。
A.互换
B.期货
C.期权
D.远期
正确答案：CD
525.结构化产品嵌入了（）就具有了路径依赖特征。
A.欧式看跌期权空头
B.亚式看涨期权多头
C.回溯看涨期权多头
D.两值看涨期权空头
正确答案：BC
526.在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。
A.投资组合的违约概率
B.投资组合回收率的期望值
C.投资组合中各公司信用情况的相关性
D.到期日
正确答案：ABCD
527.在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。
A.利率波动不可以用均值回归过程描述
B.债券价格的分布与对数正态分布的差别较大
C.利率分布与对数正态分布的差别较大
D.债券波动率不是常数
正确答案：BCD
528.许多国家采用CMS（固定期限互换协议）利率作为基准利率，主要原因包括（）。
A.CMS利率在许多市场上已被用作为市场利率方向的主要指标
B.CMS市场的流动性高于其他固定收益产品市场的流动性
C.CMS利率具有较高的信誉度
D.CMS利率具有固定期限的独特性
正确答案：ABCD
529.可以规避利率风险的金融工具包括（）。
A.利率互换
B.货币互换
C.远期利率协议
D.外汇掉期
正确答案：AC
530.投资者预期A公司的新产品将会非常畅销，那么投资者适合采取的策略是（）。
A.买入A公司的股票
B.买入A公司的债券
C.卖出以A公司为参考实体的信用违约互换
D.买入以A公司为参考实体的信用违约互换
正确答案：BCD
531.某结构化产品由普通看跌期权多头和零息债券构成，为了提高产品的参与率，可以做出的调整有（）。
A.提高期权的行权价
B.降低期权的行权价
C.加入敲出条款
D.加入更低行权价的看跌期权空头
正确答案：BCD
532.利率互换的组合交易策略包括（）。
A.基差交易
B.曲线利差交易
C.方向性交易
D.债券与互换组合套利
正确答案：ABCD
533.单一卖方CDS的敲出期权到期时的收益公式为（）。
A.敲出支付期权：max[(K-ST)×DV01T，0]
B.敲出支付期权：max[(ST-K)×DV01T，0]
C.敲出收取期权：max[(K-ST)×DV01T，0]
D.敲出收取期权：max[(ST-K)×DV01T，0]
正确答案：AD
534.以下关于公司型基金和契约型基金的说法，表述正确的有（）。
A.公司型基金一般具有固定期限，期满基金运营随即终止
B.公司型基金依据《公司法》组建，而契约型基金依据《信托法》组建
C.契约型基金的投资者对基金的投资决策具有发言权
D.公司型基金具有法人资格
正确答案：BD
535.下列能够解释利率期限结构的理论是（）。
A.现代投资组合理论
B.流动性偏好理论
C.预期理论
D.本金安全理论
正确答案：BC
536.以下关于ETF基金的表述正确的有（）。
A.属于开放式基金的一种特殊类型
B.可以在二级市场公开交易
C.基金的投资者不可以赎回基金份额
D.一般是指数基金
正确答案：ABD
537.下列关于凸度的描述，正确的有（）。
A.两个相同久期的债券，当市场利率上升时，凸度大的债券价格下降幅度较小
B.凸度体现的是债券价格关于利率的线性变化特征
C.凸度测量的是债券久期对利率的敏感性
D.其凸度越大，基于久期的利率风险管理效果越差
正确答案：ACD
538.下列与股票市场相关的表述中，错误的有（）。
A..当前纽约证券交易所实行辅之以专家的竞价交易制度
B.股票价格指数编制中的除数修正法又称为道式修正法，其核心是求出一个除数，以修正因股票拆细、增资、发放红股等因素造成的股价平均数的变化，保持股价平均数的连续性和可比性
C.如果股票市场价格因供求不平衡而改变，而市场可以迅速吸引新的买卖力量使价格回到合理水平，则称市场具有深度
D.在信用交易中，如果证券价格波动导致保证金低于初始保证金水平时，客户就会收到追缴保证金通知
正确答案：CD
539.下列对夏普比率描述正确的有（）。
A.夏普比率反映了单个证券或证券组合的单位风险溢价
B.夏普比率为正值，说明在持有期内单个证券或证券组合的平均净值增长率超过了无风险利率
C.夏普比率=〔平均收益率－无风险收益率〕/标准差
D.夏普比率反映了单个证券或证券组合的单位系统风险溢价
正确答案：ABC
540.可转换债券通常嵌入的期权包括（）。
A.转股权
B.赎回权
C.回售权
D.转股价格向下修正权
正确答案：ABCD
541.以下关于优先股的理解正确的有（）。
A.风险小于普通股
B.优先分配股息和清偿公司剩余资产
C.具有优先的表决权
D.股息受公司利润的影响而变动
正确答案：AB
542.下列不属于私募股权投资基金组织结构的是（）。
A.公司制
B.有限合伙制
C.会员制
D.无限合伙制
正确答案：CD
543.下列关于VaR方法的各项表述中，错误的有（）。
A.虽然VaR限额是动态的，可以捕捉到市场环境和不同业务部门组成成分的变化，但不能提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息
B.德尔塔-正态分布法和历史模拟法是较为典型的完全估值法
C.VaR描述了市场在极端情况下可能出现的最大损失
D.在巴塞尔相关协议中，VaR的计算采用99%的置信度（双尾）和10天持有期
正确答案：ABD
544.下列方法中属于普通股价值分析模型的是（）。
A.股息贴现模型
B.市盈率模型
C.自由现金流贴现模型
D.资本资产定价模型
正确答案：ABC
545.以下关于沪港通作用的描述，正确的有（）。
A.推动人民币跨境流动
B.提升A股市场的开放程度
C.为香港股票市场开辟了新的资金来源渠道
D.稳定人民币汇率
正确答案：ABC
546.下列对债券价格的影响因素的描述，正确的是（）。
A.其他条件相同情况下，贴现率越高，债券价格越高
B.其他条件相同情况下，贴现率越高，债券价格越低
C.其他条件相同情况下，票面利率越高，债券价格越高
D.其他条件相同情况下，票面利率越高，债券价格越低
正确答案：BC
547.下列关于行业成长性的说法中，正确的有（）。
A.一般而言，需求弹性较高的行业成长能力也较强
B.技术进步快的行业，创新能力强，生产率上升快，其成长能力也较强
C.行业的空间转移活动越活跃，意味着离市场需求边界越近，成长性也就越强
D.产业关联性越强的行业，成长能力也强
正确答案：ABD
548.中央银行参与外汇交易的目的包括（）。
A.增加外汇储备的数量
B.改变外汇储备的结构
C.轧平外汇头寸
D.维护外汇市场的秩序
正确答案：ABD
549.纽约外汇市场上的外汇交易包括（）。
A.银行与个人客户间的外汇交易
B.银行与企业客户间的外汇交易
C.本国银行间的外汇交易
D.本国银行和外国银行间的外汇交易
正确答案：ABCD
550.如果英镑在外汇市场上不断贬值，英国中央银行为了稳定英镑的汇价，可在市场上抛售外汇买入英镑。这种做法属于（）。
A.冲销式干预
B.非冲销式干预
C.调整国内货币政策
D.调整国内财政政策
正确答案：BC
551.下列属于反转含义的K线或K线组合是（）。
A.锤子线
B.倒锤子线
C.晨星黄昏之星
D.孕育型
正确答案：ABCD
552.某投资者预期美元指数将贬值，下列操作合理的是（）。
A.卖出美元指数期货
B.将美元资产兑换成欧元资产
C.买入美元现汇
D.买入美元指数期货
正确答案：AB
553.某日某银行美元与加元的外汇报价为0.9790/0.9810CAD/USD，若投资者来此银行办理外汇交易，以下说法正确的是（）。
A.买入1加元需要0.9810美元
B.卖出0.9810美元收入1加元
C.卖出1加元收入0.9790美元
D.买入0.9810加元需要1美元
正确答案：ABC
554.瑞士法郎是（）的法定货币。
A.列支敦士登
B.瑞典
C.摩纳哥
D.瑞士
正确答案：AD
555.下列不属于新兴经济体货币的是（）。
A.卢布
B.澳元
C.南非兰特
D.港元
正确答案：BD
556.上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）的期限包括（）。
A.隔夜
B.1周
C.2周
D.1个月
正确答案：ABCD
557.以下关于特别提款权（SDR）的说法，正确的是（）。
A.诞生于1960年，当时与美元等价，被称为“纸黄金”
B.目前，SDR是一种国际储备资产
C.SDR可以用于进出口贸易结算
D.目前，SDR由美元、欧元、日元、英镑和人民币加权定价
正确答案：BD
558.我国债券二级市场交易品种有（）。
A.国债
B.金融债
C.短期融资券
D.公司债
正确答案：ABCD
559.下列活动中，有可能存在汇兑风险的有（）。
A.进口贸易
B.出口贸易
C.资本输出或输入
D.银行的中介性外汇买卖
正确答案：ABC
560.关于基点价值，正确的说法是（）。
A.当收益率下降时，债券的基点价值上升
B.当收益率上升时，债券的基点价值上升
C.债券的基点价值和久期正相关
D.债券的基点价值可直接相加得到组合的基点价值
正确答案：ACD
561.下面关于凸度的说法，正确的是（）。
A.10年期零息债的凸度比息票率为6%的10年期债券凸度大
B.10年期零息债的凸度比息票率为6%、久期为10的债券凸度大
C.凸度随着债券到期期限成比例的增加
D.不含权普通固息债凸度为正值
正确答案：AD
562.下列关于债券属性与债券收益率的各项表述中正确的有（）。
A.当市场利率调整时，息票率越高，债券的价格波动幅度越大
B.当市场利率调整时，期限越长，债券的价格波动幅度越大
C.当债券附有可赎回条款时，债券投资收益率会降低
D.当市场利率调整时，随着债券期限的延长，单位期限的债券价格波动幅度递减
正确答案：BCD
563.下列对于外汇市场做市商的描述，正确的有（）。
A.做市商不向客户提供建议，但代表客户进行交易
B.在正常情况下，做市商总是会报出买入价和卖出价，并向客户开放
C.在外汇交易中，买入价和卖出价之间有一定价差，这是做市商的收入来源之一
D.做市商自身不存在对冲风险
正确答案：BC
564.以下关于债券久期的说法，正确的有（）。
A.零息债券的久期等于其剩余期限
B.即将到期兑付的固定息票债券久期等于其剩余期限
C.浮动利率债券久期为当前到其下一个付息日的期限
D.超长期固息债券久期大于其到期期限
正确答案：ABC
565.假设目前欧洲市场欧元兑美元的报价是1.3096-1.3103，则下列纽约市场的报价能够出现两个市场间套利机会的是（）。
A.1.3098-1.3102
B.1.3104-1.3106
C.1.3093-1.3095
D.1.3093-1.3098
正确答案：BC
566.以下关于国际储备的理解正确的是（）。
A.国际储备是一国政府和公司、企业持有的资产
B.目前，外汇储备是各国国际储备的主体
C.国际储备可以用于调节国际收支和稳定汇率
D.贸易顺差可以增加外汇储备
正确答案：BCD
567.以下关于债券久期的说法，正确的是（）。
A.久期是市场收益率变化1bp引起的债券价格变动幅度
B.修正久期的单位是年
C.久期是管理债券组合风险的重要工具
D.收益率变化较大时利用修正久期计算的价格变动有较大误差
正确答案：CD
568.欧债危机爆发的内部原因有（）。
A.产业结构不平衡
B.人口结构不平衡
C.刚性的社会福利制度
D.金融危机中政府杠杆化使债务负担加重
正确答案：ABC
569.下列与中国资本市场开放相关的事件发生时间表述正确的有（）。
A.2003年，首家合格境外机构投资者获得批准
B.自1991年开始，我国在上海、深圳证券交易所发行B股
C.2006年，中国首家合格境内机构投资者获得批准
D.1995年设立的中国国际金融公司是我国首家中外合资证券公司
正确答案：ACD
570.下列关于资产证券化的表述中，正确的有（）。
A.过手证券代表了其持有者对有类似期限、利率和质量特点的住房抵押贷款组合的直接所有权
B.1984年6月，房地美发行了一种被称为“抵押担保债券（CMO）”的转付债券
C.针对提前偿付率的随机性导致的本金偿还速度的波动性，抵押担保证券通过现金流“顺序”支付的方式降低了这种波动性
D.汽车贷款资产支持证券一般比住房抵押贷款支持证券具有更高的服务费
正确答案：ABCD
571.下列既属于直接融资的金融工具又属于长期金融工具的是（）。
A.企业债券
B.商业票据
C.股票
D.大额可转让存单
正确答案：AC
572.可以发行港元纸币的机构包括（）。
A.香港金融管理局
B.汇丰银行
C.渣打银行
D.中国银行（香港）
正确答案：BCD
573.固定汇率制度下使用汇率调节的主要手段有（）。
A.运用货币政策
B.调整外汇黄金储备
C.实行外汇管制
D.向相关机构借款
正确答案：BCD
574.以下支持双向报价的交易品种有（）。
A.信用拆借
B.质押式回购
C.现券买卖
D.资产支持证券
正确答案：ABC
575.一般在即期外汇交易中，外汇买卖成交后，交易双方可以办理交割手续的时间要求正确的是（）。
A.当天
B.两个交易日内
C.三个交易日内
D.一周内
正确答案：AB
576.下列各项中属于CAPM成立的假设条件的有（）。
A.每种资产都是无限可分的
B.投资者可按照相同的无风险利率借入或贷出资金
C.对于所有投资者而言，信息都是免费的并且是立即可得的
D.投资者对于各种资产的收益率、标准差和协方差等具有不同的预期
正确答案：ABC
577.北京时间2015年12月1日凌晨1点，IMF（国际货币基金组织）正式宣布，人民币2016年10月1日加入SDR（特别提款权），关于这一信息下列说法正确的有（）。
A.SDR一篮子货币中比重顺序依次为美元、欧元、人民币、英镑和日元
B.人民币在国际上的公信力更强，各国央行储备中将适当增加人民币资产配置
C.人民币加入SDR可能为债券市场带来增量资金
D.随着人民币国际化程度提高，人民币汇率浮动空间可能进一步扩大
正确答案：BCD
578.3月8日，某投资者期货账户有资金100万元，计划以不超过账户总资金三成的金额，在3700点买入沪深300股指期货3月合约。假设期货合约保证金率为10%，则可以购买（）手。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案：AB
579.股指期货指数化投资策略中的期现互转套利策略，是利用期货相对于股票组合出现一定程度的价差时而进行期现的相互转换。该策略执行的成败关键是（）。
A.准确计算股指期货价格被低估的水平
B.精确测算每次转换交易的手续费成本
C.充分考虑股票T+1制度的束缚
D.防止大量买卖股票组合可能产生的冲击成本
正确答案：AB
580.股指期货跨期套利的方式通常有（）。
A.买入近月合约的同时卖出等量远月合约
B.卖出近月合约的同时买入等量远月合约
C.买入近月合约和远月合约的同时卖出等量的中间月份合约
D.卖出近月合约和远月合约的同时买入等量的中间月份合约
正确答案：ABCD
581.2019年3月1日，中金所挂牌交易的股指期货合约有（）。
A.IF1903
B.IH1904
C.IC1906
D.TF1909
正确答案：ABC
582.下列描述中，不属于股指期货持有成本的有（）。
A.仓储费
B.入库费
C.出库费
D.运输费
正确答案：ABCD
583.股指期货（）。
A.当日结算价是合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价，保留至小数点后一位
B.当日结算价是标的指数最后两小时的算数平均价，保留至小数点后两位
C.交割结算价是最后交易日标的指数最后两小时算数平均价，计算结果保留至小数点后两位
D.交割结算价是最后交易日标的指数最后两小时加权平均价，计算结果保留至小数点后一位
正确答案：AC
584.在股指期货期现正向套利中，可以选择（）作为其中的一边头寸。
A.买入标的指数ETF基金
B.买入标的指数的一篮子成分股
C.买入股指期货
D.卖出股指期货
正确答案：ABD
585.股票型基金运用股指期货现金证券化策略的主要优点在于（）。
A.股票建仓的时滞更少
B.股票建仓的成本更低
C.股票建仓的选择时机更多
D.对基金业绩有增强作用
正确答案：ABC
586.关于指数样本股调整，以下说法错误的有（）。
A.中证500指数成分股每半年调整一次
B.上证50指数成分股每季度调整一次
C.沪深300指数成分股每季度调整一次
D.沪深300指数成分股每月调整一次
正确答案：BCD
587.股指期货新上市合约月份可能有（）。
A.当月
B.下月
C.近季
D.远季
正确答案：BD
588.指数化投资策略中的避险策略，其使用的关键条件是（）。
A.股指期货出现一定程度的溢价
B.股票组合出现一定程度的溢价
C.获取超额收益
D.准确测算收益是否能够覆盖交易成本
正确答案：AD
589.根据2017年6月28日修订的《金融期货投资者适当性制度实施办法》，期货公司为自然人投资者申请开立中金所交易编码的必备条件包括（）等条款。
A.申请开户时前连续5个交易日保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元
B.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万
C.不存在严重不良诚信记录
D.必须通过金融期货基础知识的相关测试
正确答案：ACD
590.阿尔法策略成败的影响因素包括（）。
A.股票组合的超额收益大小
B.交易成本的高低
C.股指期货的入场时机
D.股指期货相对现货指数的升贴水幅度
正确答案：ABCD
591.上证50股指期货与新加坡富时中国A50股指期货之间的套利存在以下风险：（）。
A.汇率风险
B.资金跨境调拨风险
C.市场政策风险
D.指数成分股不同导致的涨跌幅差异风险
正确答案：ABCD
592.当股票指数被高估，某个交割月份的该股指期货合约被低估时，投资者买入该股指期货合约，同时融券卖出股票指数一揽子成分股建立套利头寸；当现货和期货价差趋于正常时，再反向操作平仓获利，这种策略称为（）策略。
A.正向套利
B.反向套利
C.期现套利
D.跨品种套利
正确答案：BC
593.沪深300指数编制按照自由流通比例进行分级靠档，以下自由流通比例靠档规则叙述正确的是（）。
A.当自由流通比例≤15%时，该股票在沪深300指数中的权重比例为：上调至最接近的整数值
B.当自由流通比例≤10%时，该股票在沪深300指数中的权重比例为：上调至最接近的整数值
C.当自由流通比例介于15%到20%时，该股票在沪深300指数中的权重比例为：20%
D.当自由流通比例介于10%到20%时，该股票在沪深300指数中的权重比例为：20%
正确答案：ABC
594.某基金公司持有大量上证50指数成分股股票，因担心未来股价大幅下跌，可选择（）。
A.将所持上证50成分股在一级市场上申购50ETF份额，在二级市场上卖出
B.做空上证50股指期货合约
C.买入50ETF看跌期权
D.卖出50ETF看涨期权
正确答案：ABCD
595.股指期货套利交易包括（）。
A.期现套利
B.跨期套利
C.跨市场套利
D.跨品种套利
正确答案：ABCD
596.关于沪深300指数期货，正确的说法是（）。
A.投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割
B.交割日为最后交易日后的第三个交易日
C.最小变动价位为0.02个指数点
D.采用现金交割
正确答案：AD
597.关于股指期货的下单交易，以下说法正确的是（）。
A.股指期货包含买入开仓，买入平仓，卖出开仓和卖出平仓
B.下单指令包括市价指令和限价指令
C.市价指令只能和限价指令撮合成交
D.股指期货季月合约只能采用限价指令
正确答案：ABCD
598.某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V，该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：r_p=0.02+0.7r_m；该经理人只想赚取alpha收益。假定无风险收益率为0，若当时沪深300指数期货合约的点位是L。下列说法正确的是（）。
A.从理论上来讲，该股票组合的alpha值为0.02
B.若要获得绝对的alpha收益，则需将beta风险暴露对冲为0
C.只需卖出股指期货合约V÷（L×300）份进行对冲，即可获得0.02的alpha收益
D.为了获取alpha收益，不需不断地实时调整股指期货数量来进行对冲
正确答案：ABD
599.关于中证500指数的修正方法，正确的描述是（）。
A.有样本股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落
B.凡有样本股送股或配股，在样本股的除权基准日前修正指数。修正后调整市值=除权报价×除权后的股本数+修正前调整市值
C.当某一样本股停牌，取其最后成交价计算指数，直至复牌
D.凡有样本股摘牌（停止交易），在其摘牌日前进行指数修正
正确答案：ABCD
600.股指期货投资者可能遇到的风险有（）。
A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.现金流风险
正确答案：ABCD