中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（多选题第701-800题）

中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（多选题第701-800题）
701.8月11日，某基金经理发现3月份英镑兑美元期货（合约面值为62500英镑）价格为1.6785，6月份英镑兑美元期货价格为1.6812。该基金经理估计英镑相对于美元将会继续上涨，同时预计3月份和6月份合约价差将缩小。基于此，该基金经理进行牛市跨期套利操作。8月30日，3月份和6月份的英镑/美元期货价格分别为1.6722和1.6789。以下说法正确的是（）。
A.市场走势与该基金经理的判断相同
B.市场走势与该基金经理的判断相反
C.交易盈利40点
D.交易亏损40点
正确答案：BD
702.外汇掉期和货币互换的主要区别有（）
A.外汇掉期一般为1年以内的交易，货币互换一般为1年以上的交易
B.外汇掉期先后交换货币通常使用不同汇率，货币互换一般使用相同汇率
C.外汇掉期不进行利息交换，货币互换涉及利息交换
D.外汇掉期和货币互换先后交换的本金金额不变
正确答案：ABC
703.外汇掉期的特点有（）
A.场内衍生品交易，合约标准化
B.企业可以根据自身需求和对手方一起制定合约
C.对双方资产规模本身没有改变
D.汇率是提前确定的
正确答案：BCD
704.外汇期货与外汇远期的区别主要在于（）
A.报价
B.交易场所
C.成交方式
D.合约是否标准化
正确答案：ABCD
705.甲企业为德国一家贸易公司，在全球均有贸易往来，在3月，甲企业与非洲某公司签订一份贸易合同，当月月底进口一份货物，但必须在4月底支付金额80万美元。同时，该家企业在3月底将此货物转卖给亚洲一家公司，预期在三个月后获得收入100万美元。甲企业认为目前欧元汇率不太稳定，因而甲企业准备采取风险管理来避免未来汇率风险带来可能的损失。则（）。
A.甲企业可以用欧元兑美元的外汇掉期来转移风险，管理未来外汇收支
B.甲企业可以用欧元兑美元的货币互换来转移风险，管理未来外汇收支
C.甲企业即期用欧元买入美元80万，同时卖出三个月欧元远期
D.甲企业即期用欧元买入美元80万，同时购入三个月欧元远期
正确答案：AD
706.中国外汇交易中心的市场参与者包括（）。
A.商业银行
B.证券公司
C.保险公司
D.具有交易资格的非金融机构
正确答案：AD
707.某商业银行于近期代客买卖外汇产生4笔交易：卖出即期美元500万，买入2个月远期美元200万，买入即期美元400万，卖出2个月远期美元100万，以下说法正确的是（）。
A.该银行外汇头寸平衡，没有风险敞口
B.该银行需要做一笔外汇掉期交易扎平风险敞口
C.该银行应买入100万即期美元，卖出100万2个月远期美元
D.该银行应卖出300万即期美元，买入300万2个月远期美元
正确答案：BC
708.某美国跨国企业需要经常从加拿大进口原材料，合同以加拿大元计价，则该企业可以通过（）方式对冲外汇风险。
A.买入加拿大元远期合约
B.买入加拿大元期货合约
C.买入加拿大元看跌期权
D.买入加拿大元看涨期权
正确答案：ABD
709.外汇期货套期保值策略包括（）
A.买入套期保值
B.卖出套期保值
C.反向套期保值
D.交叉套期保值
正确答案：ABD
710.如果某进口商预计计价外币将贬值，则该进口商应该（）
A.推迟向国外购货
B.允许外国出口商推迟交货日期，交货同时付款
C.采用延期付款的方式
D.缩短出口商提供的短期信用期限
正确答案：ABC
711.外汇期货跨期套利是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约。以下不属于外汇跨期套利的是（）
A.牛市套利
B.垂直套利
C.熊市套利
D.日历套利
正确答案：BD
712.以下关于外汇期货的说法，正确的是（）。
A.外汇期货套期保值可分为买入套期保值、卖出套期保值和交叉套期保值
B.中金所外汇期货仿真交易合约AF1606的标的是当前澳元/美元的即期汇率
C.中金所外汇期货仿真交易合约的合约月份为每个季月
D.中金所外汇期货仿真交易合约的最后交易日是合约到期月份的第三个周三
正确答案：AD
713.关于下列对外汇衍生品描述正确的是（）。
A.我国企业在银行柜台签订远期结售汇可以选择全额交割，也可选择差额交割
B.外汇期权看涨期权的卖方就是外汇看跌期权的买方
C.外汇掉期交易可以拆成一笔外汇即期交易和外汇远期交易
D.银行间外汇掉期的清算模式包含双边净额清算及集中净额清算
正确答案：AC
714.在设计一个挂钩股票价格指数的结构化产品的众多条款时，必须要考虑的外生变量是（）
A.股票价格指数的水平
B.股票价格指数的波动率
C.市场无风险利率水平
D.股票价格指数对现金股利发放的调整方式
正确答案：ABCD
715.对于可赎回债券，下列说法中正确的有（）。
A.可赎回债券中的期权价值被低估的概率较大
B.可赎回债券中嵌入的是利率看跌期权
C.通过可赎回债券，债券发行人的再融资风险有所降低
D.可赎回债券的票面息率通常比相同条件下普通债券的收益率要低
正确答案：AC
716.A公司可以以10%的固定利率或者SHIBOR+0.3%的浮动利率在金融市场上贷款，B公司可以以SHIBOR+1.8%的浮动利率或者X的固定利率在金融市场上贷款，因为A公司需要浮动利率，B公司需要固定利率，它们签署了一个互换协议，请问下面哪个X值是可能的？（）
A.11%
B.12%
C.12.5%
D.13%
正确答案：BCD
717.影响CDS合约价格的因素主要有（）
A.信用风险的变化
B.回收率的变化
C.CDS的剩余期限
D.交易对手的信用风险
正确答案：ABCD
718.对于双货币票据，下列说法中，正确的有（）。
A.正向双货币票据中，汇率风险主要集中于票据未来现金流的尾端
B.反向双货币票据中，汇率风险主要集中于票据未来现金流的尾端
C.正向、反向双货币票据的主要区别在于未来现金流以何种货币计价
D.双货币票据相当于普通债券和货币互换合约的组合
正确答案：AD
719.期转现交易的基本流程包括（）
A.寻找交易对手
B.办理手续
C.交易所核准
D.交易双方商定价格
正确答案：ABCD
720.场外衍生品交易商在给场外期权定价时，需要考虑的不可控因素包括（）。
A.期权标的类型
B.交易对手授信
C.标的资产波动率
D.期权合约期限
正确答案：BC
721.对于一款嵌入了一系列到期期限的看涨期权的结构化产品，发行人要对冲的风险包括（）。
A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Vega风险
D.基差风险
正确答案：ABC
722.下列情况，可进行人民币外汇远期与NDF套利有（）。
A.外汇远期与NDF汇率水平之间存在的差异处于极值状态
B.人民币NDF市场价格存在波动
C.NDF贴水程度高于美元贷款利率
D.外汇远期与NDF汇率水平之间存在的差异不能覆盖交易成本
正确答案：AC
723.利率互换交易的主要风险有（）
A.信用风险
B.利率风险
C.流动性风险
D.现金流错配风险
正确答案：ABCD
724.根据国际互换和衍生工具协会（ISDA）有关的信用违约互换的标准文件，违约事件包括（）
A.破产
B.拒付以及暂定或延期支付
C.因参考实体财务状况不佳导致参考实体与债权人发生债务重组
D.无力偿还
正确答案：ABCD
725.关于信用曲线的交易策略，下列说法正确的是（）。
A.投资者预期信用曲线变得陡峭时，长期CDS利差与短期CDS利差的差值变大，应该买入长期CDS卖出短期CDS
B.投资者预期信用曲线变得陡峭时，长期CDS利差与短期CDS利差的差值变小，应该买入短期CDS卖出长期CDS
C.投资者预期信用曲线变得平缓时，长期CDS利差与短期CDS利差的差值变小，应该买入短期CDS卖出长期CDS
D.投资者预期信用曲线变得平缓时，长期CDS利差与短期CDS利差的差值变大，应该买入长期CDS卖出短期CDS
正确答案：AC
726.当前，人民币利率互换市场主要的参考利率为（）
A.7天回购定盘利率
B.Shibor1W
C.Shibior3M
D.贷款基础利率
正确答案：ABCD
727.人民币货币互换参考利率主要有（）。
A.上海银行间同业拆放利率
B.利率债发行利率
C.回购定盘利率
D.定期存款利率
正确答案：AD
728.2017年国内场外期权迎来爆发式增长，尤其是股权类场外期权迎来快速发展，关于股权类场外期权，说法正确的是（）
A.目前股权类场外期权市场以看涨期权为主
B.投资者可以通过买入股权类场外期权加杠杆
C.股权类场外期权可以用于避险、套利和结构化设计等
D.股权类场外期权可以划分为个股期权、股票组合期权、股票指数期权
正确答案：ABCD
729.人民币远期利率协议的作用包括（）
A.企业可利用其进行套期保值
B.帮助银行进行利率风险管理
C.有利于发现利率的市场价格
D.帮助企业进行汇率风险管理
正确答案：ABC
730.许多国家采用CMS（固定期限互换协议）利率作为基准利率，主要原因包括（）
A.CMS利率在许多市场上已被用作为市场利率方向的主要指标
B.CMS市场的流动性高于其他固定收益产品市场的流动性
C.CMS利率具有较高的信誉度
D.CMS利率具有固定期限的独特性
正确答案：ABCD
731.评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券组合投资管理的技术，包括（）
A.久期分析
B.凸性分析
C.现金流分析
D.情景分析
正确答案：ABD
732.在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）
A.利率波动不可以用均值回归过程描述
B.债券价格的分布与对数正态分布的差别较大
C.利率分布与对数正态分布的差别较大
D.债券波动率不是常数
正确答案：BCD
733.日本某银行发行的指数货币期权票据（ICON），其条款约定，若日元/美元下行突破169日元/1美元，则投资者将承受损失，这个票据可分解为（）。
A.美元看跌期权
B.货币互换
C.利率远期
D.固定利率债券
正确答案：AD
734.某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。
A.固定利率债券与利率期权的组合
B.固定利率债券与利率远期合约的组合
C.固定利率债券与利率互换的组合
D.息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合
正确答案：CD
735.利率互换的组合交易策略包括（）
A.基差交易
B.曲线利差交易
C.方向性交易
D.债券与互换组合套利
正确答案：ABD
736.利率互换的用途包括（）
A.扩充融资渠道
B.管理资产负债
C.构造产品组合
D.对冲利率风险
正确答案：BCD
737.债券认购权证的特征包括（）
A.债券认购权证是标的物价格的看涨期权，在市场利率下降时，债券认购权证持有人将执行
B.发行者可通过卖出债券认购权证获得期权费，达到降低融资成本的目的
C.为了对冲利率风险，发行者可参与触发式利率互换期权
D.债券认购权证必须依托于现有债券
正确答案：ABC
738.在利率上升时，（）的价值会下降。
A.利率上限
B.支付方利率互换期权
C.利率下限
D.接收方利率互换期权
正确答案：CD
739.全球场外衍生品市场的发展趋势是中央对手方（）在交易清算中的地位和作用越来越重要。与对手方之间双边交易清算的市场结构相比，中央对手方提供的一些服务在范畴和本质上是中央对手方结构所特有的，这些特有的服务包括（AB。
A.合约义务更替
B.多边净额结算
C.抵押品管理
D.保证金管理
正确答案：CCP
740.某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有（）
A.久期
B.Delta
C.Gamma
D.Theta
正确答案：ABCD
741.信用违约互换（CDS）的指数可以根据参考的债务类型分为：债券为参考的指数、贷款为参考的指数、结构债务为参考的指数等。Markit公司编制的以债券为参考债务的CDS指数包括（）
A.CDX指数
B.iTraxxLevX指数
C.MCDX指数
D.LCDX指数
正确答案：ABCD
742.影响信用违约互换（CDS）定价的因素有（）
A.违约率
B.损失率
C.互换票面利率
D.期望损失
正确答案：ABD
743.股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入（）
A.牛熊结构
B.逆向可转换结构
C.期权空头结构
D.看跌期权多头结构
正确答案：ABC
744.有关货币互换，说法正确的是（）
A.期初本金交换方向和利息交换方向相反，期末本金交换方向和利率交换方向相同
B.交叉型货币互换同时包含汇率风险和利率风险
C.央行的货币互换通常用于国际金融市场中的小币种
D.货币互换的违约风险小于利率互换的违约风险
正确答案：AB
745.某信用违约互换每半年付费一次，年化付费溢价为60个基点，名义金额为3亿元，交割方式为现金。假设违约发生在4年零两个月后，CDS价格计算所采用的最便宜可交割债券在刚刚违约时的价格等于面值的40%，则（）
A.违约前CDS卖方每半年收入90万元
B.违约时CDS卖方收入30万元
C.违约时CDS卖方支出1.8亿元
D.违约前CDS卖方每半年收入60万元
正确答案：ABC
746.我国银行间市场交易商协会（NAFMII）于2016年发布了《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》，根据该规则我国债务市场的信用风险缓释工具主要有（）
A.信用违约互换（CDS）
B.信用联结票据（CLN）
C.信用风险缓释合约（CRMA）
D.信用风险缓释凭证（CRMW）
正确答案：ABCD
747.属于权益类结构化产品的是（）
A.保本型股指联结票据
B.收益增强型股指联结票据
C.参与型红利证
D.可转换债券
正确答案：ABCD
748.国际市场的信用违约互换（CDS）主要通过场外市场交易，IHSMarkit是国际市场CDS的主要信息供应商，除此以外还有标普和惠誉。类似于标普、摩根斯坦利、道琼斯等机构给全球股票市场编制股票指数，Markit给全球CDS市场编制CDS指数（比如CDX、iTraxx）。其中CDS行业指数涵盖了的行业包括（）
A.政府
B.公用事业
C.健康
D.可选消费
正确答案：ABCD
749.人民币利率互换市场的发展仍处于成长阶段，存在的问题有（）
A.基础法律不健全，抵消、质押的法律地位没有保障
B.用以计算浮动端利率的货币市场基础不牢
C.关于利率互换的套期会计准则没有得到普遍采用
D.各个金融机构对产品的认识、内部管理架构、人才、技术等有差距
正确答案：ABCD
750.股票收益互换潜在客户包括（）
A.专业二级市场投资机构
B.大宗交易的机构
C.金融机构
D.一般企业客户
正确答案：ABCD
751.一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA6×9M8.02%-8.07%”，其含义是（）
A.8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率
B.7月13日为交易日，次年1月13日为起息日，计息期3个月
C.8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处获取8.07%利率，并支付参照利率给询价方
D.7月13日为起息日，计息期3个月
正确答案：ABC
752.中国银行间市场交易商协会发布的信用风险缓释工具有（）
A.信用风险缓释合约
B.信用违约互换
C.信用联结票据
D.信用风险缓释凭证
正确答案：ABCD
753.下列结构化产品中，投资者在产品约定到期日前有可能面临再投资风险的包括（）
A.可赎回债券
B.内嵌美式期权空头头寸的结构化产品
C.嵌入总收益互换票据
D.债券认购权证
正确答案：ABCD
754.相比传统的金融产品如股票、债券、期货等，结构化产品特有的功能和特征包括（）。
A.高流动性
B.客制化
C.信用增强
D.面额套利
正确答案：BCD
755.货币互换每个付息周期包括的构成要件有（）
A.定价日
B.起息日
C.付息日
D.除权日
正确答案：ABC
756.一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA6×9M8.02%-8.07%”，说法正确的是（）
A.8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率
B.远期利率协议的初始价值应为零
C.8.02%-8.07%的差额0.05%是该产品的流动性成本
D.7月13日为起息日，次年1月13日为起息日，计息期9个月
正确答案：ABC
757.人民币利率互换浮动端的参考利率可以选取（）
A.7天回购利率
B.隔夜Shibor
C.3个月Shibor
D.一年定存利率
正确答案：ABCD
758.根据《中国银行间金融衍生品交易定义文件（2012）》，信用类衍生品的信用事件包括（）
A.破产
B.支付违约
C.债务加速到期
D.债务重组
正确答案：ABCD
759.远期合约与期货合约的主要区别包括（）
A.交易场所不同
B.投资者面临的信用风险不同
C.条款标准化程度不同
D.期货合约适用标的种类相对单一
正确答案：ABC
760.双货币票据可以拆分成（）。
A.利率期货
B.可转换债券
C.固定利率的债券
D.货币互换协议
正确答案：CD
761.利率互换的合理用途包括（）。
A.对冲汇率风险
B.降低融资成本
C.对冲利率风险
D.构造产品组合
正确答案：BCD
762.人民币远期利率协议的基本要素有（）
A.名义本金
B.基准日
C.合同利率
D.合约期限
正确答案：ABCD
763.安全气囊凭证（AirbagCertificate）完全由期权构成，能跟踪标的上涨收益，并在标的下跌时提供部分保护。其包含的期权包括（）
A.平值的欧式看涨期权多头
B.执行价为零的看涨期权多头
C.以安全价格为执行价的看涨期权空头
D.平值的欧式看涨期权空头
正确答案：ABC
764.投资者买入标准利率互换，并卖出对应标的的利率封顶期权，该组合的实际效果可能是（）
A.投资者将收到固定现金流,支付浮动现金流
B.投资者将收到浮动现金流,支付固定现金流
C.投资者将收取确定的净现金流
D.投资者将收取浮动的净现金流
正确答案：BCD
765.投资结构化产品可能面临的风险有（）
A.流动性风险
B.汇兑风险
C.利率风险
D.信用风险
正确答案：ABCD
766.参与人民币利率互换业务的机构主要有（）。
A.商业银行
B.期货公司
C.中央银行
D.证券公司
正确答案：AC
767.通过合理地交易远期汇率协议，可以实现（）
A.规避国际贸易汇率变动风险
B.防止汇率变动带来不利影响
C.商业银行平衡外汇风险暴露
D.汇率投机
正确答案：ABC
768.2019年2月，习近平总书记在主持中央政治局第十三次集体学习时指出，要建设一个（）、有活力、有韧性的资本市场，完善资本市场基础性制度，把好市场入口和市场出口两道关，加强对交易的全程监管。
A.规范
B.公平
C.透明
D.开放
正确答案：ACD
769.关于外汇储备的说法正确的是（）。
A.如果贬值压力较大，央行干预外汇市场需要消耗外汇储备
B.如果贬值压力较大，央行干预外汇市场不需要消耗外汇储备
C.如果央行不干预外汇市场，以美元计价的外汇储备不变
D.如果央行不干预外汇市场，以美元计价的外汇储备也会变化
正确答案：AD
770.影响质押式回购利率的因素包括（）。
A.质押券信用等级
B.质押券票面利率
C.交割方式
D.回购期限
正确答案：ABCD
771.可转换债券具有（）特征。
A.市场容量大，筹资能力强
B.可转换债券是一种附有转股权的特殊债券
C.避开直接发行股票与债券的法律要求，上市手续简单，发行成本低
D.可转换债券具有双重选择权的特征
正确答案：BD
772.资本市场作为现代金融体系的重要组成部分、市场化资源配置的主战场，需要更好发挥枢纽作用，担当历史使命，服务实体经济发展。（），是党的二十大报告为新形势下资本市场改革发展稳定工作部署的重要任务，这两项任务紧密联系，相辅相成。
A.健全资本市场功能
B.健全金融市场功能
C.提高直接融资比重
D.提高间接融资比重
正确答案：AC
773.下列关于债券市场的交易制度说法正确的是（）。
A.在深圳证券交易所，通过竞价交易买入债券以10张或其整数倍进行申报
B.在上海证券交易所，通过竞价交易买入债券以1手或其整数倍进行申报
C.在深圳证券交易所，债券以人民币100元面额为1张
D.在上海证券交易所，债券以人民币1000元面值为1手
正确答案：ABCD
774.以下影响外汇期货定价的因素包括（）。
A.即期汇率
B.掉期点
C.远期汇率
D.信用利差
正确答案：AB
775.下列属于弗里德曼货币需求理论的政策含义（）。
A.主张膨胀的货币政策对经济具有刺激作用
B.主张实行“单一规则”的货币政策
C.不能把充分就业作为货币政策目标
D.不能把利率作为货币政策目标
正确答案：BCD
776.以下哪个假设不是流动性溢价理论在纯粹预期理论基础上的拓展？（）
A.投资者机构偏好
B.期限的风险补偿
C.不同期限债券的替代性差
D.投资者具有不同预期
正确答案：ACD
777.依据《期货和衍生品法》规定，以下符合“衍生品”定义的是（）。
A.互换合约
B.远期合约
C.比特币电子合约
D.非标准化期权合约及其组合
正确答案：ABD
778.以下不属于短期政府债券的是（）。
A.国库券
B.公债
C.5年期国债
D.央行票据
正确答案：BCD
779.下列属于宏观审慎（MPA）考核体系七大项的是（）。
A.定价行为
B.跨境融资风险
C.信贷政策执行
D.流动性
正确答案：ABCD
780.人民币国际化的意义包括（）。
A.促进一带一路建设
B.提高我国的国际地位
C.降低外贸企业的汇率风险
D.增强汇率稳定
正确答案：ABCD
781.套汇交易的种类有：（）。
A.直接套汇
B.间接套汇
C.中间套汇
D.两边套汇
正确答案：AB
782.张三在微博上编发境外铁矿石入境受阻虚假信息，发布之后该消息被部分媒体转发，广为传播。消息发布当日，大商所铁矿石主力期货合约触及涨停。在编造传播虚假信息前，张三使用个人期货交易账户买开10手，消息发布后，卖出8手铁矿石合约平仓。下列说法正确的是（）。
A.张三可能构成编造传播虚假信息违法行为
B.证监会可能会对张三处以没收违法所得的处罚
C.证监会可能会对张三处以罚款的处罚
D.如给其他交易者造成损失，张三可能还面临民事赔偿
正确答案：ABCD
783.以下属于结汇的是（）。
A.出口商将美元兑换为人民币
B.进口商将人民币兑换为美元
C.出国旅游者将人民币兑换为欧元
D.旅行回国将剩余的欧元兑换为人民币
正确答案：AD
784.浮动汇率制度相比固定汇率制度的优点包括（）。
A.外贸企业的外汇风险更小
B.货币政策独立性更强
C.汇率可以发挥宏观经济自动稳定器作用
D.有利于调节国际收支平衡
正确答案：BCD
785.根据《期货和衍生品法》，期货经营机构向交易者提供服务时，应当（）。
A.按照规定充分了解交易者的基本情况、财产状况、金融资产状况、交易知识和经验、专业能力等相关信息
B.如实说明服务的重要内容
C.充分揭示交易风险
D.提供与交易者以上状况相匹配的服务
正确答案：ABCD
786.境内外汇现货市场的监管部门主要是（）。
A.人民银行
B.外汇管理局
C.商务部
D.财政部
正确答案：AB
787.根据《期货和衍生品法》的规定，期货经营机构应当将其（）和其他相关业务分开办理，不得混合操作。
A.期货经纪业务
B.期货做市交易业务
C.资产管理业务
D.风险管理业务
正确答案：ABC
788.历史上国际主流汇率制度有（）。
A.金本位
B.固定汇率制度
C.浮动汇率制度
D.通胀本位制
正确答案：ABC
789.《中华人民共和国期货和衍生品法》的立法目的包括：（）。
A.规范期货交易和衍生品交易行为
B.促进期货市场和衍生品市场服务国民经济
C.防范化解金融风险
D.维护国家经济安全
正确答案：ABCD
790.根据《期货和衍生品法》，关于国务院期货监督管理机构的职能与职责，下列说法正确的是（）。
A.维护期货市场公开、公平、公正
B.防范系统性风险
C.维护交易者合法权益
D.促进期货市场健康发展
正确答案：ABCD
791.有效市场理论将有效市场的有效性分为（）。
A.无效率
B.弱型效率
C.半强型效率
D.强型效率
正确答案：BCD
792.下列关于影响债券投资价值的因素分析，说法正确的是（）。
A.债券的期限越长，市场价格变动的可能性越大
B.低利附息债券比高利附息债券的内在价值要高
C.信用级别越低的债券，债券的内在价值也就越低
D.在市场总体利率水平上升时，债券的内在价值增加
正确答案：ABC
793.测量债券利率风险的方法有（）。
A.久期
B.系数
C.凸性
D.VaR
正确答案：AC
794.美联储加息通常关注的主要指标有（）。
A.CPI
B.核心PCE
C.美元指数
D.失业率
正确答案：BD
795.以下关于国债收益率曲线说法，正确的是（）。
A.国债收益率曲线是债券定价的重要依据
B.国债收益率曲线反映不同到期期限的国债收益率水平
C.国债收益率曲线反映不同到期收益率国债的价格风险
D.通常收益率曲线短端比长端波动更小
正确答案：AB
796.以下支持双向报价的交易品种有（）。
A.信用拆借
B.质押式回购
C.现券买卖
D.资产支持证券
正确答案：AB
797.以下关于债券价格及其波动的描述，说法正确的是（）。
A.债券的市场价格与收益率反向变动
B.随到期日的临近，债券价格波动幅度降低
C.债券价格波动幅度与到期时间无关
D.给定收益率变动幅度，息票率低的债券价格波动较大
正确答案：ABD
798.下列与股票市场相关的表述中，错误的有（）。
A.当前纽约证券交易所实行辅之以专家的竞价交易制度
B.股票价格指数编制中的除数修正法又称为道式修正法，其核心是求出一个除数，以修正因股票拆细、增资、发放红股等因素造成的股价平均数的变化，保持股价平均数的连续性和可比性
C.如果股票市场价格因供求不平衡而改变，而市场可以迅速吸引新的买卖力量使价格回到合理水平，则称市场具有深度
D.在信用交易中，如果证券价格波动导致保证金低于初始保证金水平时，客户就会收到追缴保证金通知
正确答案：CD
799.下列关于VaR方法的各项表述中，错误的有（）。
A.虽然VaR限额是动态的，可以捕捉到市场环境和不同业务部门组成成分的变化，但不能提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息
B.德尔塔-正态分布法和历史模拟法是较为典型的完全估值法
C.VaR描述了市场在极端情况下可能出现的最大损失
D.在巴塞尔相关协议中，VaR的计算采用99%的置信度（双尾）和10天持有期
正确答案：ABCD
800.国际上使用的外汇标价方法主要包括（）。
A.直接标价法
B.交叉标价法
C.间接标价法
D.混合标价法
正确答案：AC