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看涨期权合约的多头的delta值总是（）。

看涨期权合约的多头的delta值总是（）。
A.等于1
B.大于1
C.介于0到1之间
D.介于-1到0之间
正确答案：C

标签：第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛期权多头

上一条：作为股指期权的发源地，（）于1983年3月推出S&P100股指期权，并又于1983年7月推出了S&P500股指期权。

下一条：买入1手3月到期行权价95的看涨期权，每手8元；卖出2手3月到期行权价100的看涨期权，每手5元，构成比例垂直价差套利策略，其最大盈利点是标的为（）时，最大盈利为（）。