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中金所杯全国大学生金融知识大赛
买入1手3月到期行权价95的看涨期权,每手8元;卖出2手3月到期行权价100的看涨期权,每手5元,构成比例垂直价差套利策略,其最大盈利点是标的为()时,最大盈利为()。
买入1手3月到期行权价95的看涨期权,每手8元;卖出2手3月到期行权价100的看涨期权,每手5元,构成比例垂直价差套利策略,其最大盈利点是标的为()时,最大盈利为()。
A.95;2
B.95;7
C.100;2
D.100;7
正确答案:D
标签:
第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛
期权
价差
上一条:
看涨期权合约的多头的delta值总是()。
下一条:
按照国际惯例,股指期权合约权利金的报价单位普遍采用()。