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16401将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳或构架，与联接，叫保护接零。
16402桩基础上摩阻力为零的点称为（）
16403[异步电机若转差率在0～1之间，一定运行在电动机状态。
16404单相异步电动机的单相交流绕组在通入单相交流点后悔产生脉振磁动势，该磁动势可分解为两个幅值回答相等不相等为零未作答正确
16405单相异步电动机的单相交流绕组在通入单相交流点后悔产生脉振磁动势，该磁动势可分解为两个幅值回答相等不相等为零错误正确答
16406基尔霍夫电压定律是指在任意时刻，沿电路中任意闭合回路绕行一周各段电压的代数和恒为零。
16407三相对称电源的瞬时电压之和为零。（）
16408已知桩号K1+00挖方断面积为60m2，K1+017挖方断面积为82m2，则两桩号之间的挖方体积为（）。
16409三相全控桥式整流电路带阻感负载且电感电流连续，当触发角度为时直流侧平均电压为零
16410电动机某部位的温度θ与电动机周围介质的温度θ0之差，称为电动机该部位的（），用τ表示，即τ=θ-θ0。
16411交直交同步电动机变频调速系统中，通过零电流检测单元来区分采用电流断续法还是反电势自然换流法进行换流。
16412当传动系统做旋转运动时，作用在电动机轴上的电磁转矩T和负载转矩TL之差，即T-TL=△T称为动态转矩，当△T>0，即dn/dt>0时，系统处于加速运行状态。（）
16413三相异步电动机的转子绕组通常为短接方式，端电压U2=0。
16414由三相异步电动机的固有机械特性曲线可知，额定运行点B（TN，nN）的转差率sN很小，位于0～sm之间。
16415单相全控桥式整流电路带阻感负载时，在电感电流连续下如果触发角为90°，那么平均电压为零。
16416对新生儿的评估有很多方法，其中使用较多的是由（）设计的一种快速测定新生儿是否正常的量表。该量表由不同等级组成，测量的内容包括心律、呼吸、肌肉弹性、肤色和应激反射，每项得分为0~2分，满分为10分。
16417新生儿娩出时的窒息程度可用Apgar评分进行评估，于出生后lmin，5min各评一次，如评分为0~3分，患儿皮肤苍白，呼吸微弱或无呼吸，肌张力低下。应判断为（）
16418新生儿娩出时的窒息程度可用Apgar评分进行评估，于出生后lmin，5min各评一次，如评分为0～3分，患儿皮肤苍白，呼吸微弱或无呼吸，肌张力低下。应判断为（）。
16419在同一个低压供配电系统中，保护接地与保护接零可以混用。
16420设矩阵的特征值为0，2，则3A的特征值为（）．
16421零矩阵是可逆矩阵．（）
16422若某个非齐次线性方程组相应的齐次线性方程组只有零解，则该线性方程组（）．
16423若线性方程组有非零解，则．
16424当时，齐次线性方程组有非零解．
16425设线性方程组AX=0中有5个未知量，且秩(A)=3，则其基础解系中线性无关的解向量有个．
16426若A矩阵可逆，则零是A的特征值．（）
16427若为对称矩阵，则x=0．（）
16428特征向量必为非零向量．（）
16429设A为n阶方阵，若存在数和非零n维向量X，使得，则称数为A的．
16430当1时，线性方程组只有零解．（）
16431一个向量组中如有零向量，则此向量组一定线性.
16432已知点A（20，0，10），则该点在空间中一定属于（）。
16433已知A点的坐标（20，0，10），则A点（）。
16434已知点A（15，0，35），点B（20，0，50），则B点位于A点的（）。
16435当空间点的三个坐标均为零时，该点与原点0重合，其三个投影都重合在原点0处。
16436根据流言传播法则，不管是多么重要的主题，只要暧昧度是0，流言就不会产生；反之，不管是多么暧昧的信息，如果主题的重要度是0的话，同样也不会生成流言。（）
16437根据流言传播法则，不管是多么重要的主题，只要暧昧度是0，流言就不会产生；反之，不管是多么暧昧的信息，如果主题的重要度是0的话，同样也不会生成流言。
16438企业某产品本月单位变动生产成本为200元，单位变动非生产成本10元，固定生产成本400000元，固定非生产成本100000元。该产品期初存货为零，本月产量10000件，销量8000件，销售单价300元。按变动成本法计算的单位产品成本是（）元。
16439企业某产品本月单位变动生产成本为200元，单位变动非生产成本10元，固定生产成本400000元，固定非生产成本100000元。该产品期初存货为零，本月产量10000件，销量8000件，销售单价300元。按完全成本法计算的单位产品成本是（）元。
16440企业某产品本月单位变动生产成本为200元，单位变动非生产成本10元，固定生产成本400000元，固定非生产成本100000元。该产品期初存货为零，本月产量10000件，销量8000件，销售单价300元。按变动成本法计算的期间成本是（）元。
16441对任何一个预算期、任何一种预算费用项目的开支都不从原有的基础出发，不考虑基期的费用开支水平，一切以零为起点，这种编制预算的方法是（）。
16442利用已知的零存数求整取的过程，实际上就是计算（）。
16443必须在备选方案业务量确定的条件下才能采用的在备选方案收入为零的情况下，只分析各备选方案增加的固定成本和变动成本之和的方法，称为（）。
16444与零基预算相对应的预算是（）。
16445如果安全边际率等于0，则可据以判断企业处于保本状态。（）
16446零基预算的程序包括（）。
16447零基预算法的基本思想是：在每个预算年度开始时，把所有还在继续开展的活动视为从零开始，重新编制预算。（）
16448系统在斜坡信号作用下的稳态误差为零，则系统中至少应含有（）个积分环节。
16449一个整数的原码符号位为1表示正数，为0表示负数。
16450当消费函数为C=a+bY，a、b>0，这表明，平均消费倾向（）
16451当前某公司股票价格100。投资者持有一份股票，卖出10份130行权价1个月到期看涨期权。此时该投资组合的Delta为0，关于该投资组合风险分析正确的是（）。
16452某款以上证50股价指数为标的物的结构化产品的到期价值计算公式为：到期价值=面值×（80%+min(6%,max（指数收益率,0%））），那么该产品中嵌入的期权是（）。
16453当前某公司股票价格100。投资者持有一份股票，卖出10份130执行价1个月到期看涨期权。此时该投资组合的Delta为0，关于该投资组合风险分析正确的是（）。
16454T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则T=0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。
16455挂钩某股指的结构化产品的收益率计算公式是：产品收益率=15%-max(Abs(指数收益率)-5%,0)。假设在起始时刻指数的价位是4000点，则投资者投资该产品后的盈亏平衡点是（）。
16456股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。
16457某金融公司发行1年期面值2亿元的零息债券。预期该公司在1年内的违约率为5%，回收率为20%，市场无风险利率3%，则该债券的信用利差为（）bp。
16458某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元，产品到期时的收益率的计算公式是max(指数收益率，0)，每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是（）份。
16459某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max(指数收益率，0)。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）。
16460某款以某个股票价格指数为标的的结构化产品的收益计算公式如下所示：收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)]那么，该产品中的参与率是（）。
16461某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率>0}，其中的函数f(x)=I{x>0}表示当x>0时，f(x)=1，否则f(x)=0。该产品嵌入的期权是（）。
16462某款以某个股票价格指数为标的的结构化产品的收益计算公式如下所示：收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)]那么，该产品中的保本率是（）。
16463反映收益率和到期期限之间关系的利率期限结构曲线图中，绘有远期利率曲线、零息国债收益率曲线、附息国债收益率曲线、利率互换的固定利率曲线，在市场对未来经济繁荣的预期下，这些曲线在图表中的位置自上而下依次是（）。
16464某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为：收益=面值×[80%+120%×max(0，-指数收益率)]那么，该产品中嵌入的期权是（）。
16465当前3年期零息利率为4%，5年期零息利率为5.5%。则3年后至5年后的远期利率为（）。
16466特定资产对应期权的期权持仓组合Gamma为666，Delta为0；若该资产对应该期权的Gamma为2.33，Delta为0.666，要同时对冲期权持仓组合Gamma和Delta风险为零，投资者需要（）。
16467如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），deltA.0.5，gammA.0.05，vegA.0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。
16468当前某公司股票价格100元。投资者持有1单位股票，卖出10单位执行价为130元1个月到期看涨期权。此时该投资组合的Delta为0，关于该投资组合风险分析正确的是（）。
16469某结构化产品由无风险的零息债券和期权构成，面值100元，期限6个月。假设无风险利率为5%。假设产品中嵌入的期权为普通看涨期权，且每份产品中的期权价值是10.96元，在产品保本率为80%的情况下，产品的参与率可以确定在（）。
16470某款以沪深300股票指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为：收益=面值×[80%+120%×max(0，-指数收益率)]那么，该产品中嵌入的期权是（）。
16471T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权收益为20元；下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权收益为0。假设市场无风险利率为0，则该股票下跌的风险中性概率为（）。
16472假设某投资者手上有以下投资组合，市场上存在两支期权，希腊字母如下表：DeltaGammaVega投资组合200200800期权甲0.40.050.1期权乙0.50.060.2若该投资者要采取Delta-Gamma-Vega中性策略，则除必要的期货操作外，该投资者宜选择的策略是（）。
16473在中金所国债期货合约（）尚未通过国债托管账户审核的非期货公司会员、客户，自（）至最后交易日，其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0手。
16474假设市场中存在期限为1年、2年和3年的三种零息债券，到期收益率分别为6%、7%和7.5%，则第二年末的1年期远期利率为（）。
16475市场中有三种债券，分别为零息债券、平价债券和溢价债券。假设除息票利率这个要素以外，这三种债券的其他要素均相同。那么，当市场利率出现1个基点的变化时，这三种债券价格波动绝对幅度从高到低依次为（）。
16476如果A、B两个公司的Beta相同，盈利增长都为零，所有盈利都被用来分红，并且A公司的每股盈利水平要高于B公司，那么以下哪一项是正确的？（）
16477某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V，该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：r_p=0.02+0.7r_m；该经理人只想赚取alpha收益。假定无风险收益率为0，若当时沪深300指数期货合约的点位是L。下列说法正确的是（）。
16478下列情形中，期权内在价值不为零的情况有（）。
16479某结构化产品由普通看跌期权多头和零息债券构成，为了提高产品的参与率，可以做出的调整有（）。
16480根据沪深300股指期权仿真交易规则的相关规定，因结算会员结算保证金余额小于零，且未能在第一节结束前补足的而实行强行平仓的，以下说法正确的是（）。
16481某投资者以3元的价格购入了执行价格为51元的看涨期权，然后以2元的价格购入了执行价格为46元的看跌期权，两个期权的标的、到期月份均相等。在期权到期时，若标的资产价格为（）时，该投资者的损益恰为0。
16482结构化产品中如果嵌入了一个股票的欧式折扣看跌期权（EuropeanRebatePut），其特征如下：股票价格在期权到期前下跌超过10%，期权到期时支付max（X-ST，0），否则到期时支付期权最初成本的20%；则这个期权可以分解为（）。
16483假设某个delta中性的资产组合gamma值不为零，为保持组合gamma和delta中性，以下交易可能合理的有（）。
16484沪深300股指期权、上证50股指期权、中证1000股指期权的交易实行T+0机制、结算实行T+1机制。
16485在时间区间Δt内，标准布朗运动的变化值满足均值为0、方差为Δt的正态分布。
16486零息债券的到期收益率等于相同期限的市场即期利率。
16487沪深300、上证50和中证500股指期货的交易实行T+0机制。
16488对于可在期权到期日前申请执行的期权，由于时间价值大于零，平仓方式了结头寸带来的收益要比申请执行期权方式带来的收益大。
16489含有期权结构的结构化理财产品的Delta小于零，说明产品中的期权净头寸是空头。
16490利率互换的价格是指合约签订时双方约定的使其价值为0的互换利率；利率互换的价值是签订合约时双方未来的收益。
16491对利率上限定价时，既可以将其看作利率看涨期权的组合来定价，也可以看作零息债券看跌期权的组合来定价。
16492虚值期权的时间价值为零。
16493为了确保基础资产和期权头寸组合的Delta为零，对简单期权进行动态对冲，会导致该头寸组合成为路径依赖的组合。
16494实值期权的时间价值一定大于零。
16495当利率水平为3%时，某零息债价格为98。若利率水平上升，债券价格会低于98。
16496零息债券的久期等于其到期期限。
16497如果某股票组合的β值为0，意味着与该股票组合无风险。
16498国债期货进行完全套期保值就是将组合的久期或DV01调整到0附近。
16499若不考虑交易成本，国债基差交易进入交割环节时，若基差大于0，基差多头交易将会产生盈利。
16500在运用国债期货套期保值时，操作者希望将投资组合的久期降至小于0。
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