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第一部

601关于中证500指数的描述正确的是（）。
602根据《中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则》第七次修订，沪深300股指期货合约结算后（）总持仓量超过（）万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的（）。
603中国金融期货交易所上市的股指期货合约集合竞价时间为每个交易日（），其中（）为指令申报时间，（）为指令撮合时间。
604假设现货指数为3000点，年化无风险利率为5%，预期分红为3%。如果股指期货合约的到期日为3个月，其理论价格为多少？（）
605某基金公司持有大量小盘股，因担心未来股价大幅下跌，可选择使用（）进行风险管理。
606沪深300指数成分股权重分级靠档方法如下表所示。根据该方法，某股票总股本为25亿股，流通股本为1亿股，则应将该股票总股本的（）作为成分股权数。
607股指期货投机交易的特征包括（）。
608上证50股指期货与新加坡富时中国A50股指期货之间的套利存在的风险有（）。
609通过使用股指期货，可以优化资产组合，包括（）。
610投资者适当性制度要求投资人全面评估自身的（），以审慎决定是否参与股指期货交易。
611股指期货投资者可能遇到的风险包括：（）。
612交易所实行价格限制制度。价格限制制度包括（）。交易所可以对某一上市品种实行一种或者多种价格限制制度。
613ETF包含以下（）特点。
614影响股指期货基差的主要因素包括（）。
615限价单（LimitOrder）可以：（）。
616持仓限额是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约持仓的最大数额。
617交易所有权在不通知结算会员的情况下通过期货保证金存管银行从结算会员专用资金账户中收取各项应收款项，并有权随时查询该账户的资金情况。
618ETF募集期结束后，既可以在一级市场申赎，也可以直接在二级市场买卖。
619交叉套期保值是指选择与被套期保值标的不相同但相关的期货合约进行的套期保值。
620随着交割月份的临近，交易所收取的股指期货保证金的比率会逐渐降低。
621股指期货的价格波动限制规定了合约在一个交易日内的最大价格波动范围。
622投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市将上涨时，通常降低组合的β值。
623企业年金产品可以以套期保值为目的参与股指期货多空交易。
624股指期货在不改变选股的同时，可以改变组合的β值，从而实现选股与择时的分离。
625股指期货适当性制度要求投资者在开户前必须通过风险承受能力的评估，这是为了确保投资者能够理解并承受股指期货交易的风险。
626股指期货的结算是指将未平仓合约在到期时以特定价格交割实物股票。
627期货保证金存管银行是由期货公司选定并签订协议，协助交易所办理期货交易结算业务的银行。
628股指期货保证金是指投资者在进行交易时，必须存入保证金专用账户的一定金额，以确保履行合约的责任。
629结算业务是指交易所根据交易结果、公布的结算价格和交易所有关规定对交易双方的交易保证金、盈亏、期权权利金、手续费及其他有关款项进行资金清算和划转的业务活动。结算机构是指交易所设置的结算部门。
630中证1000指数成份股样本空间包括北交所股票。
631股指期货和ETF都是可以交易的金融产品，它们的交易场所是相同的。
632国债期货的套期保值策略主要用于什么目的？（）
633我国关键期限国债不包括（）。
634根据经验法则，若中期国债到期收益率低于3%，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）。
635假设当前的市场收益率水平为34%，使用当前时刻的CTD券进行基差多头交易。在下列收益率变为（）的情况下进行平仓操作，可以获得最大的收益。
636从中央银行制度看，美国联邦储备体系属于（）。
637国债期货的主要功能不包括（）。
638在国债期货市场中，什么是维持保证金？（）
639中金所国债期货合约的当日结算价为合约（）成交价格按照成交量权平均价。
640中金所30年期国债期货与其他期限国债期货相同的合约参数为（）。
641在8月1日，某债券组合价值为1亿元，2个月后债券组合的久期将为71年。中金所12月份10年期国债期货合约的当前价格为91375，且最便宜可交割券（CTD）在期货到期时的久期为88年。如需完全对冲2个月内的利率风险，应对国债期货合约进行如下交易：（）。
642关于可转换债券，下列描述错误的是（）。
643中国金融期货交易所调整合约交易保证金标准的，在当日结算时对该合约的（）按照调整后的交易保证金标准进行结算。
644以下对于麦考利久期的描述错误的是（）。
6452年期、5年期、10年期、30年期国债期货的简称分别为（）。
646中金所30年期国债期货合约名义标准券票面利率为（）。
647如果投资者预期未来融资利率上行，合理的国债期货跨期套利策略是（）。
648假设某基金持有5亿元的利率债，久期为78，投资经理预期债券市场将下跌，准备通过做空10年期国债期货调低组合久期至42。国债期货价格为102320，CTD券久期为621，则应卖出（）手国债期货合约进行对冲。
649国债期货久期与CTD债券久期的关系是（）。
650国债期货对于国债二级市场流动性具有提升作用，不是该功能的具体表现的是（）。
651某投资经理希望增加投资组合的久期，考虑使用以下国债期货，其中成本最低的是（）。
652同时满足中金所国债期货T1903和T1906合约交割要求的可交割券，若对于T1903合约该可交割券的转换因子为11，则对于T1906合约该可交割券的转换因子（）。
653某国债做市机构持有市值为20亿元的国债组合作为底仓，该国债组合的修正久期为96。为对冲价格波动风险，决定使用中金所10年期国债期货进行完全对冲。10年期国债期货合约价格为97550元，对应的CTD券转换因子为10204，CTD券修正久期为80。该机构按久期中性法应该（）。
654某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用中金所国债期货将组合久期调整为55，国债期货价格为985，转换因子为105，久期为45，应卖出的国债期货数量为（）。
655某日，国债期货合约的可交割券在交割日的发票价格为102元，在交易日该可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）最接近（）。
656以下适用国债期货买入套期保值的情形主要有（）。
657计算中金所国债期货合约的当日盈亏时，会用到以下指标：（）。
658以下利率期货产品采用现金交割方式的有（）。
659国债期货合约的要素包括哪些？（）
660国债期货的套利策略可能包括哪些类型？（）
661常用的信用风险缓释工具包括（）。
662做空基差的风险包括（）。
663国债期货可交割国债的转换因子与以下哪些因素有关？（）
664作为股指期权的发源地，（）于1983年3月推出S&P100股指期权，并又于1983年7月推出了S&P500股指期权。
665看涨期权合约的多头的delta值总是（）。
666买入1手3月到期行权价95的看涨期权，每手8元；卖出2手3月到期行权价100的看涨期权，每手5元，构成比例垂直价差套利策略，其最大盈利点是标的为（）时，最大盈利为（）。
667按照国际惯例，股指期权合约权利金的报价单位普遍采用（）。
668（）的买方有权以约定价格出售标的资产。
669以下属于备兑看涨期权组合策略的是（）的组合。
670下列哪个策略，属于标的资产价格上行方向风险有限，标的资产价格下行方向收益有限（）。
671通常来说，股票的价格变化同对应期权市场隐含波动率变化的相关性是（）。
672某客户想要对冲正数的Vega，可以选择的操作应该是（）。
673以下是标准期权合约要素的是（）。
674根据到期日期不同，期权可分为（）。
675下列属于期权价格别称的是（）。
676下列标的资产的期权既有美式期权又有欧式期权的是（）。
677以下哪些期权策略可以用于对冲现货市场的风险？（）
67820个世纪90年代以来，市场上出现了很多收益风险特征区别于普通期权的非标准化期权，统称为奇异期权，市场上常见的类型有（）。
679关于中金所推出的上证50股指期权，以下说法正确的是（）。
680以下可以是期货标的是（）。
681以下可以对冲上证50场外期权持仓的策略是（）。
682在构建保护性看跌期权策略时，以下哪些操作是正确的？（）
683假设当前为3月末，沪深300指数为347794点，已挂牌的沪深300股指期权合约的有（）。
6843月初，假设沪深300指数为334794点，沪深300期权T型报价如下：则下列报价组合属于投资者看多波动率是（）。
685中证1000股指期权的合约乘数是每点人民币300元。
686沪深300股指期权的合约标的为沪深300指数，具有市场代表性强、市场认可度搞、抗操纵性强的特点。
687中证1000股指期权的最小变动价位是02点。
688期权的时间价值随着期权到期日的临近而增加。
689期权交易的买方支付权利金，不缴纳交易保证金。
690在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率增大，认购期权和认沽期权的权利金分别会上涨、下跌。
691期权的标的资产必须是现货资产。
692裸卖出看涨期权是一种高风险策略，因为如果标的资产价格上涨，潜在亏损可能是无限的。
693中金所股指期权远月合约不支持市价指令申报。
694中金所股指期权合约的行权价格覆盖标的指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围。
695在不考虑交易费用的情况下，处于实值状态的美式期权的时间价值总是小于等于零。
696如果预期标的资产价格有较大的下跌可能，通过买进看跌期权持有标的资产空头和直接卖出标的期货合约或融券卖出标的资产所需要的资金相比更少。
697中金所在股指期权收盘前有5分钟集合竞价阶段。
698卖出看涨期权的到期损益≈执行价格-标的资产价格+权利金。
699期权买方损失有限，收益无限。
700按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
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