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中金所杯全国大学生金融知识大赛

601股指期货合约连续两个交易日出现同方向单边市后交易所可以采取强制减仓等风险控制措施。
602机构投资者在多家期货公司开户做交易，可以突破交易所规定的持仓限额。
603某投资者开展国债期货基差空头交易，若预期国债期货基差由于某些原因将出现显著扩大，现考虑两种策略，一是及时对基差交易组合平仓止损；二是开展换券交易，即买入原基差交易组合中的现货，并卖空目前的最便宜可交割券，继续持有基差空头组合至交割。投资经理认为，理论上策略二比策略一更具有优势。
604国债期货交割规则要求，最后交易日之前未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓，交易所根据卖方交券的国债托管账户，按照不同国债托管机构优先原则在该买方事先申报的国债托管账户中指定收券账户。
605国债期货合约最后交易日之前的交割结算价为卖方交割申报当日的结算价，最后交易日的交割结算价为集中交易中该合约最后交易日全部成交价格按照成交量的加权平均价。
606持有国债期货基差空头，若预期交割时市场收益率上涨，应及时提前平仓，避免进入交割流程。
607目前中金所国债期货可以通过期转现、大宗商品和场外仓单互换进行场外交易。
608使用国债期货进行静态套保的绩效类似期权，如果卖出套保，有机会获得更大的套保收益，但如果买入套保，则面临亏损风险。
609若国债期货只有一只可交割券，在有效市场中，可交割券的IRR应等于市场融资成本。
610在国债期货的当季合约临近移仓时，若预计次季合约的净基差扩大，将对当季合约的空头移仓形成利空因素。
611中国金融期货交易所接受中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债作为保证金。
612自国债期货交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日，每日收市后，同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓。
613中金所上市的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。
614上证50股指期权的合约乘数为每点人民币100点，行权方式为欧式，合约类型为看涨期权和看跌期权，最小变动单位为02点，每日价格波动限制为上一交易日上证50指数收盘价上下浮动10%对应的价格范围，合约月份为当月、下2个月及随后的3个季月。
615金融期货和金融期权的区别在于，期货买卖双方的权利义务是对等的；但期权买方有权利没有义务行权，卖方有义务无权利行权。
616沪深300股指期权、上证50股指期权、中证1000股指期权的交易实行T+0机制、结算实行T+1机制。
617股指期权每日价格最大波动限制为上一交易日指数收盘价的±10%。
618金融期权是金融期货功能的延伸和发展，具有与金融期货类似的套期保值和发现价格的功能，是一种行之有效的控制风险的工具。
619与期货相似，期权交易只能在交易所内进行。
620远月平值看跌期权的Delta接近-04。
621目前，QFII能够参与中金所股指期权交易。
622全球股指期权市场均设置有涨跌停板制度。
623中证1000股指期权交割结算价采用到期日中证1000指数最后一小时所有指数点的算术平均价。
624中证1000股指期权合约，每日价格最大波动限制为上一交易日期权结算价的±10%。
625中金所沪深300股指期权的标的为中金所沪深300股指期货。
626中国金融期货交易所股指期权合约到期日若为法定节假日，则顺延至下一个周五交割。
627现实环境中的标的收益率不满足正态分布，是导致期权波动率出现微笑现象的原因之一。
628国内商品期权设有做市商制度，金融期权未设有做市商制度。
629沪深300股指期权的交易指令主要有限价指令、市价指令、止盈指令和止损指令。
630近月平值期权的Delta等于05。
631从市场时间上看，国内第一个场内期权品种是50ETF期权，其次是豆粕和白糖期权。
632因为沪深300股指期权合成期货的交易成本高于沪深300股指期货，相同到期日的沪深300合成期货的价格应始终高于沪深300股指期货。
633假设期权定价使用BSM模型，理论上期权Gamma和Vega可以互相转换计算。
634买入宽跨式期权策略的Gamma、Vega、Theta均为正。
635备兑卖出看涨期权策略每天都能获得Theta收益。
636芝加哥期权交易所编制的VIX指数，已成为美国监管当局的重要市场参考指标之一。
637风险中性概率是指在已确定无风险利率的情况下，市场对于风险资产价格的上涨下跌概率有统一的中性预期，并且在该中性预期下不存在无风险套利的机会。
638外汇期货是以货币为标的物的期货合约。
639无本金交割的外汇远期也是一种外汇远期交易。
640交易成本和冲击成本因素的存在使得外汇期货和现货价格的波动会有一个无套利区间，当外汇期货价格超出这个范围才会出现无套利机会。
641货币互换的到期日为期末本金交换日和最后一次利息交换日。
642在国际外汇期货市场上，可以运用交叉货币套期保值规避两种非美元货币之间的汇率风险。
643交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易是外汇掉期。
644无本金交割远期不属于外汇衍生品。
645通常情况下，外汇期货与现货的价差关系是：期货价格通常高于现货。
646外汇掉期交易中远期的交易价格伴随市场波动需要在到期日确定。
647外汇远期和外汇期货的定价原理都是利率平价理论。
648外汇期货必须采取实物交割。
649境内市场目前尚未推出外汇期货和外汇期权产品。
650欧洲美元期货是以离岸欧元兑美元为标的的汇率衍生品。
651到期期限越长，汇率变化的不确定性变大，外汇期权的价格也随之降低。
652关于使用外汇期货套期保值，期货盈亏与现货盈亏相加，基本盈亏平衡。
653外汇远期主要用于管理货币间的利率风险。
654我国银行间外汇市场实行会员制的组织形式，凡经中国银行保险监督管理委员会批准可经营结售汇业务的外汇指定银行及其授权分支机构即可成为银行间外汇市场会员。
655芝加哥商业交易所主要外汇期货产品的最后交易日通常为星期五。
6562012年9月17日，美元兑离岸人民币期货在香港交易所上市交易。根据香港交易所在官方网站上公布的人民币合约相关细则，合约的保证金、结算和交易费用均以人民币计价。
657外汇即期价格的波动率越大，外汇期权的价格越高。
658央行与商业银行开展外汇掉期交易可以调整外汇储备结构。
659外汇期货做市商的主要义务为向外汇期货市场提供流动性，需要提供外汇期货交易的买价及卖价。
660外汇期货跨市场套利可以分为熊市套利和牛市套利。
661在实务交易中，根据起息日不同，中国外汇交易中心的外汇掉期（FXswap）交易形式包括即期对远期、远期对远期、隔夜掉期三种形式。
662根据《期货和衍生品法》，通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易的，应当符合国务院期货监督管理机构的规定，并向期货交易场所报告，不得影响期货交易场所系统安全或者正常交易秩序。
663股指期货集合竞价指令撮合时间可以接受限价指令申报。
664交易所一般会对交易者规定最大持仓限额，其目的是防止市场操纵行为。
665如果可赎回债券价格远小于赎回价格，那么其凸性为正。
66620世纪70年代，芝加哥商业交易所推出90天期国库券期货，标志着国债期货的诞生。
667中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约上市时由交易所向市场公布。
668期权的内涵价值由标的价格与行权价格的差距决定，在某一张特定的期权合约中，内涵价值的变化取决于标的价格的变化。
669其他条件不变，近月平值期权的隐含波动率一定小于远月平值期权的隐含波动率。
670中证1000股指期权交割方式是现金交割。
671其他条件不变，沪深300看跌期权价值随着无风险利率的上升而上升。
672影响外汇期货价格的因素包括即期价格、掉期点和风险溢价。
673目前，新加坡交易所和香港交易所是离岸人民币外汇期货的主要交易场所。
674新加坡已经推出弹性外汇期货。
675外汇掉期交易中远期的交易价格在到期日确定。
676汇率类结构化票据的外汇风险暴露可以来自于票据的利息，也可以是期末收回的本金。
677外汇远期交易是交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易。
678收益增强类结构化产品不含有保本条款。
679当金融市场处于持续的利率下跌过程中，逆向浮动利率票据的投资收益将增加。
680在沪深300股指期权中，中金所在期权到期时会对未申请放弃行权的实值期权消除，持有者不用担忧忘记行权的问题。
681信用曲线是不同主体同一期限债券的信用价差。
682其他条件相同时，看涨期权的执行价格越高，期权价值越大。
6832012年9月17日，人民币期货在香港交易所上市交易，根据香港交易所在官方网站公布的细则，合约的保证金、结算和交易费用均以人民币计价。
684使用股指期货可降低所持有的股票组合的系统性风险
685下列行情报价表明存在无风险套利机会。买价卖价IO1501-C-3200150155IO1501-C-3150210215
686修正久期为5的债券，收益率下降20个基点，其价格将上升约1%。
687根据沪深300股指期权交易规则，符合行权规定的持仓未提出放弃行权申请的，由交易所平仓。
688股指期货的资金管理是指资金的配置问题，包括在不同合约或市场上的资金分配、XXX比的预期等。
689货币互换与外汇掉期的区别之一是，货币互换通常包含各自货币利息的交换，而外汇掉期只包括本金交换。
6902010年《多德-弗兰克法案》出台后，全球的场外衍生品合约全部都采用中央对手XXXX。
691特别提款权（SDR）可以与黄金、自由兑换货币一样充当国际储备，人民币加入SDR，该储备中必须加入人民币，人民币的国际需求大大增加。
692金本位制度下，汇率是由铸币平价决定的。
693中金所5年期国债期货的可交割国债及转换因子数值由交易所确定
694货币贬值的国家容易造成国内物价上涨。
695相同到期日的债券，信用利差越小，说明发行公司信用质量越好。
696假设当前人民币3个月Shibor利率为32%，美元3个月Libor利率为05%，人民币兑美元汇率为66，那么三个月后，美元兑人民币汇率可能为（）。
697美元与加元的外汇报价为09790/09810CAD/USD，则以下说法正确的是（）。
698美国某一投机商人预期英镑会贬值，当时三个月的期汇汇率1￡=＄14175，30天后，英镑2个月期期汇汇率为1￡=＄14000，60天后，英镑1个月期期汇汇率下跌为1￡=＄13900，若想获得投机利润，该外汇商的交易方式是（）。
6992017年底至2018年初，我国新发行可转债大量出现上市后破发的现象，原因可能是（）。
700影响股指期货无套利区间宽度的主要因素有（）。
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