首页 › 答案 › 标签 › 指数

指数

632国际市场的信用违约互换（CDS）主要通过场外市场交易，IHSMarkit是国际市场CDS的主要信息供应商，除此以外还有标普和惠誉。类似于标普、摩根斯坦利、道琼斯等机构给全球股票市场编制股票指数，Markit给全球CDS市场编制CDS指数（比如CDX、iTraxx）。其中CDS行业指数涵盖了的行业包括（）等。

633信用违约互换（CDS）的指数可以根据参考的债务类型分为：债券为参考的指数、贷款为参考的指数、结构债务为参考的指数等。Markit公司编制的以债券为参考债务的CDS指数包括（）等。

634关于沪深300指数期货交割结算价，错误的表述是（）。

635关于指数样本股调整，以下说法错误的有（）。

636下列有关中金所股指期货，正确的说法是（）。

637关于复制沪深300指数走势，以下说法正确的是（）。

638沪深300指数为3477.94点，现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深300仿真欧式看涨期权信息见下表。则下列套利关系正确的是（）。

639信用违约互换（CDS）的指数可以根据参考的债务类型分为：债券为参考的指数、贷款为参考的指数、结构债务为参考的指数等。Markit公司编制的以债券为参考债务的CDS指数包括（）

640国际市场的信用违约互换（CDS）主要通过场外市场交易，IHSMarkit是国际市场CDS的主要信息供应商，除此以外还有标普和惠誉。类似于标普、摩根斯坦利、道琼斯等机构给全球股票市场编制股票指数，Markit给全球CDS市场编制CDS指数（比如CDX、iTraxx）。其中CDS行业指数涵盖了的行业包括（）

641下列关于沪深300指数样本股的定期审核，表述正确的有（）。

6423月初，沪深300指数为3347.94点，沪深300仿真期权T型报价如下：则下列报价组合可能存在无风险套利机会的是（）。

643中国外汇交易中心公布的人民币汇率指数有（）。

644若不考虑其他因素，美国非农数据大幅低于预期，以下表述正确的有（）。

645截至2022年9月30日，中国金融期货交易所股指期权上市标的物分别为（）。

646下列关于交易型开放式指数基金说法正确的有（）

647下列关于交易型开放式指数基金说法正确的有（）。

648如果某股票组合的β值为-1.22，意味着与该股票组合关系密切的指数每上涨1%，则该股票组合值（）。

649在沪深300指数期货合约到期交割时，双方的盈亏金额的计算依据是（）。

650纳入MSCI指数的A股股票数量是（）。

65110月20日，沪深300指数下跌5%，某投资者持有的银行股组合价值仅下跌1%，若以沪深300指数为比较基准，则该组合的阿尔法收益为（）。

652假设上证50指数为3000点，市场利率为3%，指数股息率为1%，则6个月到期的上证50指数期货合约的理论价格为（）点。

653一般来说，沪深300指数成分股（）上证50指数成分股，中证500指数成分股（）沪深300指数成分股。

654若某只股票相对于指数的β系数为1.6，则指数下跌2%时，该股票很可能下跌（）。

655在下列各市场指数中，需要利用期权隐含波动率进行编制的是（）。

656某投资经理对其投资组合实施被动跟踪指数的投资策略，假设他预计下一阶段指数将会上涨，但涨幅有限，并且该投资经理放弃未来指数大幅上涨可能带来的收益而获得部分对指数下跌的补偿，应采取的策略为（）。

657最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。

658若某只股票相对于指数的β系数为1.6，则指数下跌2%时，该股票下跌（）。

659假设某股票指数价格每季度变化的标准差为0.65，以该股票指数为标的股指期货价格每季度变化的标准差为0.70，两种价格的相关系数为0.95。此时一个3月期合约的最佳对冲比率（最小方差对冲比率）是（）。

660某款以沪深300股票指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为：收益=面值×[80%+120%×max(0，-指数收益率)]那么，该产品中嵌入的期权是（）。

661对产品中嵌入的期权，描述最准确的是（）。

662已知该股票组合与中证500指数相关性为0.9。假设该股票组合价格波动率为20%，中证500指数价格波动率为15%，则该股票组合的β系数为（）。

663从计算数值看，下列说法正确的是（）。

664沪深300指数的基期指数点为（）。

665假设当前沪深300指数为5000点，无风险年利率为4%，沪深300指数预期年化红利收益率为2%。则3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（）。

666在以下沪深300股票指数的成分股所属的行业中，所占比权重最大的是（）。

667假设一个投资者采用固定比例组合保险策略进行投资组合管理，他设定的乘数为5，初始资产为100万元，保本下限为初始价值的90%。为简便起见，我们假设在固定收益部分没有利息收入，并且股票组合价格跟踪沪深300指数，设期初沪深300指数为3000

6681982年，美国堪萨斯期货交易所推出（）期货合约。

669假设上证50指数为3000点，市场利率为3%，指数股息率为1%，则6个月到期的股指期货合约的理论价格为（）点。

670假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在6%左右，融资（贷款）年利率r=6%，期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为（）。

671关于交易型开放式指数基金（ETF）申购、赎回和场内交易，正确的说法是（）。

672某投资者在2014年2月25日，打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执行价格为2230指数点的看跌期权，权利金为20指数点。为降低成本，他又卖出同一到期时间执行价格为2250指数点的看跌期权，价格为32指数点。则在不考虑交易费用以及其他利息的前提下，该投资者的盈亏平衡点为（）指数点。

673B-S模型不可以用来为下列（）定价。

6742014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。

6752015年5月14日，美元指数跌至93.1330，与1973年3月的基期指数相比，这表示美元（）。

676某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max(指数收益率，0)。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）。

677某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元，产品到期时的收益率的计算公式是max(指数收益率，0)，每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是（）份。

6782018年年初为对冲股票市场的系统性风险，A公司与B公司达成名义金额为1亿元的股票互换协议，商定在2018年的每个季末，由B公司以年利率5%向A公司支付利息，而A公司则将各个结算期内的沪深300指数收益支付给对方。现在沪深300指数是4000点,一季度末升至4200点，此时，A公司向B公司支付（）万元。

679如果某股票组合的β值为-1.23，意味着与该股票组合关系密切的指数每下跌1%，则该股票组合值（）。

680假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在2.6%左右，融资（贷款）年利率r=6%，期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为（）。

681上证50指数期货的最小变动价位是（）。

682某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。

683上证50股指期货的最小变动价位是（）。

684假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。

685假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。

686以下期权市场中保留了涨跌停制度的是（）。

687以下期权产品中，合约乘数最大的是（）。

688在美国市场，CBOE的VIX指数是基于（）编制的。

689在下列股指期权产品中，最先推出的是（）。

690沪深300指数当前价格为3347.94点，其仿真期权T型报价如下：则下列属于无风险套利组合的是（）。

691（）指数不以大盘蓝筹股为成分股。

692沪深300指数的基期指数点为（）

693当渲染作品曝光过度时，可以尝试更改颜色映射为（）。

694道琼斯指数采用修正股价平均数法来计算股价平均数。（）

695内含报酬率是使项目的现值指数等于1的折现率。（）

696在采用平滑指数法进行近期销售预测时，应选择较大的平滑指数。（）

697假设平滑指数为0.7，9月实际销售量为500千克，原来预测该月销售量为480千克，则预测10月销售量为50千克。

698某小家电生产企业5月实际销售台灯为6000台，原来预测该月销售量为5500台，则预测6月销售量为（）台，假设平滑指数为0.6。

699销售预测中，下列哪种方法是一种特殊的加权平均法（）。

700属于趋势预测分析法的是（）。

‹1…678…10 ›