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2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。

2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。
A.3月到期的行权价为2200的看涨期权
B.3月到期的行权价为2250的看跌期权
C.3月到期的行权价为2300的看涨期权
D.4月到期的行权价为2250的看跌期权
正确答案：A

标签：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权指数

上一条：假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。

下一条：某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）。