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头寸

111某公司不确定将来收入或支出某笔外汇的期限，可以同银行签订远期合约，并在合约中注明交割的时间区段，以保留选择交割时间的权利。若外币利率高于本币利率，则公司最优操作是（）。（1）如果公司持有多头头寸，选择最早的交割日进行交割。（2）如果公司持有多头头寸，选择最晚的交割日进行交割。（3）如果公司持有空头头寸，选择最早的交割日进行交割。（4）如果公司持有空头头寸，选择最晚的交割日进行交割。

112一个收取固定利率、支付浮动利率的互换投资者的收益可以由下列头寸进行复制，除了（）。

113场外衍生品市场的中央对手方（CCP）清算采用的净额结算方式，根据法律义务不同可以分为两种类型：类型I将具有法律执行力的头寸解除，整合为一个单独的净义务；类型II则既不履行也不免除原始的单独合约，也可以称为头寸对冲或支付对冲。相对于证券的净额结算而言，场外衍生品的类型I净额结算的方式中最主要的方式是（）。

114一份完全本金保护型的股指联结票据面值为1000元，期限为2年，发行时两年的无风险利率为5%，若不考虑交易成本等因素，则该票据可用于建立金融衍生工具头寸的资金有（）。

115描述交易对手违约事件时，考虑交易头寸和交易对手违约事件之间概率相关性的有（）。

116某投资者持有1手股指期货合约多单，若要了结此头寸，对应的操作是（）1手该合约。

117某投资者账户持有8手IF1903空头头寸，2手IH1904多头头寸，4手IC1906空头头寸，下一交易日IF1903、IH1904收盘价均下跌10点，结算价均上涨5点，IC1906合约收盘价下跌16点，结算价下跌2点，结算后，当日盈亏为（）元。

118投资者买入股票长期期权，卖出相同数量相同执行价的短期期权组成日历价差，相当于构建一个Vega的（）。

119某公司不确定将来收入或支出某笔外汇的期限，可以同银行签订远期合约，并在合约中注明交割的时间区段，以保留选择交割时间的权利。若外币利率高于本币利率，则公司最优操作是（）。

120为谋取商品价格、利率、汇率或股价绝对水准变动的利益，买入或卖出期货者，称为（）。

121如果企业能够将某一项业务中的外汇头寸与另一项业务中的外汇头寸相互抵消，便能够尽可能的消除外汇风险。

122（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。

123考虑单因素APT模型，资产组合I的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合II的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%.如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为。

124外汇储备构成中，风险性较大的是（）。

125按照配合性融资政策要求，下述有关现金头寸管理中正确的提法是。

126根据我行现行的外汇监管政策，银行头寸由外汇局按照法人监管原则统一核定，不对银行分支机构另行核定（外国银行分行除外）。

127什么是再定价风险？对银行等金融机构而言，这种风险是如何产生的

128国际货币基金组织会员国的国际储备一般包括（）。

129我国国际储备主要由（）组成。

130货币当局资产业务的国外净资产不包括（）。

131下列属于商业银行的头寸的是（）。

132（）是出口地银行在出口商备货过程中，因出口商头寸不足而向出口商提供的一种短期资金。

133打包放款是出口地银行在出口商备货过程中，因出口商头寸不足而向出口商提供的一种短期资金。（）

134发行新股，则头寸：（）

135商业银行的客户交存他行支票不会使该行头寸（）。

136商业银行基础头寸匡算的重点就是对超额准备金存款的匡算。

137向国库缴纳税金能引起商业银行可用头寸减少。

138我国商业银行的基础头寸包括业务库存现金和其在同业的存款。

139商业银行的客户交存他行支票会使该行头寸增加。

140影响银行可用头寸减少的因素是法定存款准备金的增加。

141影响银行可用头寸增加的因素有存款户提现。

142金融企业在与客户的往来中，客户从其他金融企业划入款项能增加其资金头寸。

143储备头寸不属于商业银行的头寸。

144商业汇票的库存现金加上其在中央银行的超额存款准备金即为可贷头寸。（）

150商业银行的客户交存他行支票会使该行头寸（）。

151商业银行的基础头寸，是指商业银行的（）。

152能引起商业银行可用头寸减少的因素是（）。

153我国商业银行的基础头寸包括业务库存现金和其（）。

154商业银行基础头寸匡算的重点就是对（）的匡算。

155商业汇票的库存现金加上其在中央银行的超额存款准备金即为（）。

156当投资者持有即期外汇的多头头寸，即持有外币资产时，无论是多头套期保值还是空头套期保值都能够减少或消除汇价上下波动的影响。（）

157套期保值者的本性决定其具有以下（）特点。

158（）是在两个不同的交易所选择相同合约，同时在两个交易所开设正、反两方向的头寸的交易方式。

159股指期货的保证金比率（）。

160以下属于持仓限额制度规定的是（）。

161国际上只对净头寸收取保证金，而我国对双边头寸同时收取保证金。（）

162（）是指当会员或客户某品种持仓合约的投机和套利头寸达到交易所对其规定的头寸持仓限量某一比例时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过经纪会员报告。

163交易所对期货经纪公司头寸进行强行平仓时，不考虑期货经纪公司客户具体盈亏情况，交易所从（）依次平仓，直到期货经纪公司的保证金符合交易所的要求为止。

164股指期货套利头寸保证金比率应最小，套保头寸次之，投机头寸最大。（）

165“抢帽子”交易者是指一群在极短时间内拥有未了结头寸而追逐小额利润（极小价格波动）的人。（）

166下列关于外汇风险头寸的说法不正确的是

167外汇风险的构成因素有：（）

168支付风险是指在支付交易过程中，由于伪造支付指令、资金头寸不足和支付系统环境失误等原因所造成的支付交易延误和失败。

169支付风险产生的主要原因（）。

170证券转移限额。美联储对金融机构通过Fedwire进行的二级市场记账证券转移限额规定不能超过（）万美元，以减少证券交易商因积累头寸而造成记账证券转移透支。

171清算窗口频繁开启带来问题：出现透支无法结算时，人民银行无处罚措施规定，只能破动地催促、等待其筹措资金，造成一些金融机构对其资金头寸漠不关心，无法清算的透支现象更为严重，长久下去形成一种恶性循环。

172采取必要的支付风险控制运行机制主要用来防范以下哪种风险（）

173清算账户资金头寸不足引起的风险可以采取必要的支付风险控制运行机制，加以防范。

174一份完全本金保护型的股指联结票据面值为1000元，期限为2年，发行时两年的无风险利率为5%，若不考虑交易成本等因素，则该票据可用于建立金融衍生工具头寸的资金有（）元。

175利率互换合约买卖双方持有头寸的价值互为相反数。

176当商业银行头寸不足时，可以在市场上通过买入证券回购协议的方式补足头寸；而当头寸多余时，则可以通过售出证券回购协议的方式将资金调出（）

177以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的.企业应当以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值，企业可以使用出价计量资产头寸、使用要价计量负债头寸（）

178交易员如何构造一个vega值为负、gamma值为正的头寸？

179测量日风险价值的公式为：（）。

180在国际清算银行的标准模型中，对金融机构外汇头寸配置的资本金要求是（）。

181当未来股票价格大幅波动时，（）的多头头寸能使投资者获得丰厚回报。

182银行资金头寸或流动性准备的变化，主要取决于存贷款资金运动的变化，存款的支出和贷款的增加将减少银行头寸。（）

183打包放款是出口地行在出口商备货过程中因出口商头寸不足而向出口商提供的一种短期资金。

192安全重点体现后，点滴不失全夺回（金融词二）

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