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中金所杯全国大学生金融知识大赛

301SOFR期货属于短期利率期货品种。
302因为M2的变动与通货膨胀非常密切，所以美联储应该以M2的增长为目标。
303投资某日以96.830元买入1手TF1806合约，93.300元卖出1手T1806合约，一段时间后，将上述头寸平仓，当TF1806-T1806的合约价差为（）时，该投资者将获利。
304根据中国金融期货交易所国债期货交割细则，在一般模式下，客户持仓进入交割环节，下列描述正确的是（）。
305下列哪项属于商业银行的资产？（）
306以下关于远期利率协议(FRA)的描述，正确的有（）。
307国债期货交易的主要参与者包括哪些？（）
308国债期货可交割国债的转换因子与以下哪些因素有关？（）
309做空基差的风险包括（）。
310常用的信用风险缓释工具包括（）。
311国债期货的套利策略可能包括哪些类型？（）
312国债期货合约的要素包括哪些？（）
313以下利率期货产品采用现金交割方式的有（）。
314计算中金所国债期货合约的当日盈亏时，会用到以下指标：（）。
315以下适用国债期货买入套期保值的情形主要有（）。
316某日，国债期货合约的可交割券在交割日的发票价格为102元，在交易日该可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）最接近（）。
317某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用中金所国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。
318某国债做市机构持有市值为20亿元的国债组合作为底仓，该国债组合的修正久期为9.6。为对冲价格波动风险，决定使用中金所10年期国债期货进行完全对冲。10年期国债期货合约价格为97.550元，对应的CTD券转换因子为1.0204，CTD券修正久期为8.0。该机构按久期中性法应该（）。
319同时满足中金所国债期货T1903和T1906合约交割要求的可交割券，若对于T1903合约该可交割券的转换因子为1.1，则对于T1906合约该可交割券的转换因子（）。
320某投资经理希望增加投资组合的久期，考虑使用以下国债期货，其中成本最低的是（）。
321国债期货对于国债二级市场流动性具有提升作用，不是该功能的具体表现的是（）。
322国债期货久期与CTD债券久期的关系是（）。
323假设某基金持有5亿元的利率债，久期为7.8，投资经理预期债券市场将下跌，准备通过做空10年期国债期货调低组合久期至4.2。国债期货价格为102.320，CTD券久期为6.21，则应卖出（）手国债期货合约进行对冲。
324如果投资者预期未来融资利率上行，合理的国债期货跨期套利策略是（）。
325中金所30年期国债期货合约名义标准券票面利率为（）。
3262年期、5年期、10年期、30年期国债期货的简称分别为（）。
327以下对于麦考利久期的描述错误的是（）。
328中国金融期货交易所调整合约交易保证金标准的，在当日结算时对该合约的（）按照调整后的交易保证金标准进行结算。
329关于可转换债券，下列描述错误的是（）。
330在8月1日，某债券组合价值为1亿元，2个月后债券组合的久期将为7.1年。中金所12月份10年期国债期货合约的当前价格为91.375，且最便宜可交割券（CTD）在期货到期时的久期为8.8年。如需完全对冲2个月内的利率风险，应对国债期货合约进行如下交易：（）。
331中金所30年期国债期货与其他期限国债期货相同的合约参数为（）。
332中金所国债期货合约的当日结算价为合约（）成交价格按照成交量权平均价。
333在国债期货市场中，什么是维持保证金？（）
334国债期货的主要功能不包括（）。
335从中央银行制度看，美国联邦储备体系属于（）。
336假设当前的市场收益率水平为3.4%，使用当前时刻的CTD券进行基差多头交易。在下列收益率变为（）的情况下进行平仓操作，可以获得最大的收益。
337根据经验法则，若中期国债到期收益率低于3%，下列中金所5年期国债期货可交割国债中，最可能成为最便宜可交割国债的是（）。
338我国关键期限国债不包括（）。
339国债期货的套期保值策略主要用于什么目的？（）
340股指期货和ETF都是可以交易的金融产品，它们的交易场所是相同的。
341中证1000指数成份股样本空间包括北交所股票。
342结算业务是指交易所根据交易结果、公布的结算价格和交易所有关规定对交易双方的交易保证金、盈亏、期权权利金、手续费及其他有关款项进行资金清算和划转的业务活动。结算机构是指交易所设置的结算部门。
343股指期货保证金是指投资者在进行交易时，必须存入保证金专用账户的一定金额，以确保履行合约的责任。
344期货保证金存管银行是由期货公司选定并签订协议，协助交易所办理期货交易结算业务的银行。
345股指期货的结算是指将未平仓合约在到期时以特定价格交割实物股票。
346上证50股指期货合约的交割结算价为最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价。
347股指期货适当性制度要求投资者在开户前必须通过风险承受能力的评估，这是为了确保投资者能够理解并承受股指期货交易的风险。
348股指期货在不改变选股的同时，可以改变组合的β值，从而实现选股与择时的分离。
349企业年金产品可以以套期保值为目的参与股指期货多空交易。
350投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市将上涨时，通常降低组合的β值。
351股指期货的价格波动限制规定了合约在一个交易日内的最大价格波动范围。
352随着交割月份的临近，交易所收取的股指期货保证金的比率会逐渐降低。
353交叉套期保值是指选择与被套期保值标的不相同但相关的期货合约进行的套期保值。
354ETF募集期结束后，既可以在一级市场申赎，也可以直接在二级市场买卖。
355交易所有权在不通知结算会员的情况下通过期货保证金存管银行从结算会员专用资金账户中收取各项应收款项，并有权随时查询该账户的资金情况。
356持仓限额是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约持仓的最大数额。
357中证1000指数的成份股为中证800指数成份股加上200只小盘股构成。
358股指期货主力合约为距离交割最近且成交量最大的合约。
359目前，股指期货的交易时间为：上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:00。
360股指期货的功能包含（）。
361根据《中国金融期货交易所结算细则》，结算会员（）专用资金账户，应当凭交易所签发的专用通知书到期货保证金存管银行办理。
362股指期货与交易型开放式指数基金（ETF）的相同点包括：（）。
363股票行情软件中的K线图中，每一根K线揭示了某一交易时间段中的（）。
364限价单（LimitOrder）可以：（）。
365影响股指期货基差的主要因素包括（）。
366ETF包含以下（）特点。
367交易所实行价格限制制度。价格限制制度包括（）。交易所可以对某一上市品种实行一种或者多种价格限制制度。
368股指期货投资者可能遇到的风险包括：（）。
369投资者适当性制度要求投资人全面评估自身的（），以审慎决定是否参与股指期货交易。
370通过使用股指期货，可以优化资产组合，包括（）。
371上证50股指期货与新加坡富时中国A50股指期货之间的套利存在的风险有（）。
372股指期货投机交易的特征包括（）。
373沪深300指数成分股权重分级靠档方法如下表所示。根据该方法，某股票总股本为2.5亿股，流通股本为1亿股，则应将该股票总股本的（）作为成分股权数。
374某基金公司持有大量小盘股，因担心未来股价大幅下跌，可选择使用（）进行风险管理。
375假设现货指数为3000点，年化无风险利率为5%，预期分红为3%。如果股指期货合约的到期日为3个月，其理论价格为多少？（）
376中国金融期货交易所上市的股指期货合约的交割手续费标准为交割金额的（）。（不考虑手续费减收）
377中国金融期货交易所上市的股指期货合约集合竞价时间为每个交易日（），其中（）为指令申报时间，（）为指令撮合时间。
378根据《中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则》第七次修订，沪深300股指期货合约结算后（）总持仓量超过（）万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的（）。
379关于中证500指数的描述正确的是（）。
380某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的（）。
381根据跨期套利策略原理，在牛市趋势形成时，应当（）。
382沪深300指数每（）审核一次成份股，定期调整指数样本时，每次调整比例一般不超过（）。
383沪深300股指期货合约最小变动价位为（），应（）基础股票指数的实际最小变动价位。
384（）是将90%的资金持有现货头寸，当预期市场将下跌时，将另外10%的资金作为保证金卖出对应的股指期货，达到风险管理的目的。
385关于市价指令，下列说法正确的是（）。
386股指期货合约到期时，通常采用以下哪种方式进行结算？（）
387由于未来某一时点或将发生较大规模的资金流入或流出，为避免流入流出资金对资产组合净值造成较大冲击，投资者选择使用股指期货等工具，以最大限度减少冲击成本，该策略是（）策略。
388以下哪一项不是股指期货和ETF的不同之处？（）
389中金所现有会员体系中，结算会员不包括（）。
390由于流动性需求，沪深300指数基金持有部分现金，为减小跟踪误差，该基金可以（）。
391某一投资经理管理如下投资组合：A股票市值2亿人民币，beta值1.11；B股票市值3亿人民币，beta值1.13；C股票市值5亿人民币，beta值1.03。为规避股票现货市场下跌风险，他选择卖出股指期货进行套期保值，当日沪深300股指期货主力合约收盘价3100点，请问他需要卖出的股指期货合约数量为（）手。
392股指期货合约的乘数通常用来表示什么？（）
393某投资者观察发现中证500股指期货上存在较大贴水，他可以采取的套利交易行为是（）。
394随着股指期货合约交割日的临近，股指期货合约价格和对应指数现货的价格关系是（）。
395以下哪种情况最可能导致股指期货合约的基差扩大？（）
396无论收益率如何变化，债券的凸度总是正的。
397资产市场说强调货币市场和货币流量的供求情况对汇率决定的影响，认为汇率的决定由各国货币流量的供求引起。
398汇率市场当中，通常用四位有效数字表示汇率的价格。
399货币头寸的价格即拆借利率，一般是由两种情况决定：一是由双方当事人议定；二是借助于货币经纪人，通过公开竞价确定。
400任何金融产品的收益性与流动性都是成反比例变动，即收益性越强，流动性越差。
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