首页 › 答案 › 题库

学富五车

104124我国某大型工贸公司在2015年5月承包了纳米比亚M76号公路升级项目，合同约定工贸公司可在公路建设阶段分批向项目投入资金，并计划于2016年1月16日正式开工，初始投资资金是2000万美元，剩余资金的投入可根据项目进度决定。考虑到人民币有可能贬值，公司决定与工商银行做一笔远期外汇交易。2015年5月12日，工贸公司与工商行约定做一笔远期外汇交易，金额为2000万美元，期限为8个月，约定的美元兑人民币远期汇率为6.5706。2016年1月，交易到期，工贸公司按照约定的远期汇率6.5706买入美元，卖出人民币

104125投资者投资于结构化产品，主要目的是为了规避风险。（）

104126常规的期货套期保值，大多利用场内金融工具进行风险对冲，但是较为复杂的期权做市大多利用场外金融工具进行风险对冲。（）

104127双货币结构和货币联结结构的最大区别在于各自所使用的债务资产的差别。（）

104128某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择：

104129下列哪项不是实时监控量化交易政策和程序的最低要求？（）。

104130标准仓单质押贷款有哪些优势？（）

104131根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，点价交易可分为（）。

104132下列关于Gamma的说法不正确的有（）。

104133下列属于量化交易的优点的是（）。

104134在大宗商品点价交易中，卖方和买方都必须做套期保值。（）

104135通过合理设计的场外期权使得很难促成的交易可以更加容易促成。（）

104136PPI在宏观经济分析中的地位非常重要，是仅次于CPI的价格指标。（）

104137在利率互换中，互换合约的价值恒为零。（）

104138相较于债券远期，国债期货更方便作为投资策略和风险规避的工具。（）

104139银行做好开展标准仓单质押融资业务的准备工作后将建立起“以银行监控套期保值头寸为手段、货物实际控制为支撑、标准仓单为风险退出渠道”的大宗商品贸易融资风险控制模式。（）

104140基准利率是利率市场化的核心，也是利率市场化的前提。（）

104141上海银行间同业拆放利率（Shibor）是目前国内资金市场的参考利率。（）

104142当价格向不利方向发展时，基差买方在期货市场进行相应的套期保值交易，管理敞口风险。其中如果是买方叫价交易，那么点价方应及时在期货市场做卖期保值。（）

104143可转换债券是典型的股权类结构化产品。（）

104144关于基差定价，以下说法不正确的是（）。

104145在基差交易中，基差卖方控制基差风险最稳妥的办法是（）。

104146下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（）。

104147关于收益增强型股指说法不正确的是（）。

104148假如盈亏比等于3，则胜率只需高于（）就可以保证期望收益为正。

104149关于期权的希腊字母，下列说法不正确的是（）。

104150（）是反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数。

104151某看涨期权的期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta＝－0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。

104152下列关于非标准仓单质押融资业务具体流程说法正确的是（）。

104153目前我国场外利率衍生品体系基本完备，形成了以（）为主的市场格局。

104154下列关于基差走势应对策略的说法中，正确的有（）。

104155下列关于基差交易的说法正确的是（）。

104156金融机构可以通过创设新产品进行风险对冲，下列不属于创设新产品的是（）。

104157美国劳工部劳动统计局公布的非农就业数据的来源是对（）进行调查。

104158在经济周期的过热阶段，对应的最佳的选择是（）资产。

104159下列关于低行权价的期权说法有误的有（）。

104160金融机构内部运营能力体现在（）上。

104161下列哪项不是量化交易所需控制机制的必备条件？（）

104162大豆出口的价格可以表示为：大豆出口价格＝交货期内任意一个交易日CBOT大豆近月合约期货价格＋CNF升贴水价格（FOB升贴水＋运费），关于这一公式说法不正确的是（）。

104163中国人民银行开设常设借贷便利的目的在于，满足金融机构期限较长的大额流动性需求，其期限一般为（）。

104164假设基金公司持有金融机构为其专门定制的上证50指数场外期权，当市场处于下跌行情中，金融机构亏损越来越大，而基金公司为了对冲风险而并不愿意与金融机构进行提前协议平仓，让金融机构无法止损。这是场外产品（）的一个体现。

104165反向双货币债券与双货币债券的最大区别在于，反向双货币债券中（）。

104166进出口企业对外汇风险规避策略的要求是：能够平抑汇率波动风险以减少收支外币不确定性。（）

104167总体相关系数可简称相关系数，记为r。（）

104168点价方所面临的风险要比基差卖方小得多。（）

104169对库存套保公式进行修正可以得到：套保头寸＝风险敞口×套保比例＝[期末库存水平＋（当期采购量－当期销售量）]×β，那么β越大，库存暴露的风险敞口就越小。（）

104170当市场利率走势下跌时，区间浮动利率票据对货币市场投资者而言是比较具有吸引力的。（）

104171基准汇价是中国人民银行每日公布的人民币兑美元、欧元、日元、港币的市场交易中间价。（）

104172非农就业数据来自社保记录，是反映劳动力市场状况最直接、最有说服力的指标。（）

104173非标准仓单质押业务打破了以往国内商业银行只注重单边现货的风险模式。（）

104174假如某期货合约前数名（比如前20名）多方持仓数量远大于空方持仓数量，说明该合约（）。

104175下列哪项期权的收益函数是非连续的？（）

104176在基差交易中，点价的原则包括（）。

104177中国制造业采购经理人指数是由（）等计算而得到的综合指数。

104178利用期货市场，企业可实现库存风险的管理，主要体现在（）。

104179临近到期日，（）的Gamma逐渐趋于零。

104180下列属于场外期权条款的项目的有（）。

104181进行成本利润分析计算成本利润时应考虑（）这一系列因素。

104182下列关于量化交易平台的说法，正确的是（）。

104183下列关于参数优化的说法正确的有（）。

104184可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（）。

104185下列关于双货币债券和指数货币期权票据的说法中正确的是（）。

104186较大的置信水平α%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。（）

104187当库存高企的时候，即使价格处于上涨阶段，也应该在期货市场中做卖出套期保值，锁定价格。（）

104188国债期货是场外交易，资金占用量低，交易速度快。（）

104189企业在库存管理方面的一个困难是：在原材料价格大起大落时，企业如何管理库存才能降低管理成本，确保生产经营不受大的影响。（）

104190在情景分析时，只要特定的情景出现，金融机构的资产组合将面临很大的损失，金融机构就会投入很大的资源进行风险防范。（）

104191某大型粮油储备企业，有大约10万吨玉米准备出库。为防止出库销售过程中，价格出现大幅下跌，该企业打算按销售总量的50%在期货市场上进行套保，套保期限为4个月（起始时间为5月份），保证金为套保资金规模的10%。公司预计自己进行套保的玉米期货的均价2050元/吨。保证金利息成本按5%的银行存贷款利率计算，交易手续费为3元/手，公司计划通过期货市场对冲完成套期保值，那么总费用摊薄到每吨玉米成本增加为（）元/吨。

104192保护性点价策略的缺点主要是（）。

104193对模型yi＝β0＋β1χ1i＋β2χ2i＋μi的最小二乘回归结果显示，R2为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。

104194宏观经济分析的核心是（）分析。

104195金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（）风险度量方法。

104196下列选项中，关于参数优化的说法，正确的是（）。

10419711月初，中国某大豆进口商与美国某贸易商签订大豆进口合同，双方商定采用基差定价交易模式。经买卖双方谈判协商，最终敲定的离岸（FOB）升贴水报价为110美分/蒲式耳，并敲定美湾到中国的巴拿马型船的大洋运费为73.48美元/吨，约合200美分/蒲式耳，中国进口商务必于12月5日前完成点价，中国大豆进口商最终点价确定的CBOT大豆1月期货合约价格平均为850美分/蒲式耳，那么，依据基差定价交易公式，到达中国港口的大豆到岸（CNF）价为（）美分/蒲式耳。

104198某投资经理有1亿元的股票组合（与市场指数组合不完全相同），由于经济基本面最近不好，将进入萧条状态，经理希望调整资产组合，将股票组合换成1亿元的债券。他可通过期货市场卖出股指期货、买入国债期货的方式完成。在这一过程中，该投资经理规避了下列哪种风险？（）

104199RJ/CRB指数包括19个商品期货品种，并分为四组及四个权重等级，其中原油位于（），权重为（）。

104200汇率类结构化产品有（）两种基本结构。

‹1…104110421043…4366 ›