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中金所杯全国大学生金融知识大赛

801对股指期货市场负有监管职能的机构有（）。
802股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（）风险。
803根据监管部门和交易所的有关规定，期货公司可以（）。
804若股指期货合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为39948点和2774点，则无效的申报指令有（）。
805证券公司受期货公司委托从事股指期货中间介绍业务（IB），应为投资者提供的服务包括（）。
806从事股指期货代理业务的中介机构有（）。
807影响股指期货市场价格的因素有（）。
808影响股指期货无套利区间宽度的主要因素是（）。
809股指期货投资者欲参与投机交易，应遵循的原则包括（）。
810自然人投资者参与股指期货的适当性标准包括（）。
811某客户在某期货公司开户后存入保证金500万元，在8月1日开仓买进9月沪深300指数期货合约40手，成交价格1200点，同一天该客户卖出平仓20手沪深300指数期货合约，成交价为1215点，当日结算价位1210点，交易保证金比例为15%，手续费为单边每手100元。则客户的账户情况是（）。
812关于股指期货交易，正确的说法是（）。
813β反映的是某一投资对象相对于大盘指数的表现情况，关于β正确的说法是（）。
814当（）已定下来后，投资者所需买卖的期货合约数与股票组合的β系数的大小有关。
815在实际应用中，股指期货指数化投资策略主要包括（）。
816投资者参与股指期货交易，做好资金管理是非常重要的。资金管理包括（）。
817从技术分析上看，属于买入信号的是（）。
818机构投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括（）。
819一般而言，超额收益在（）市场中更容易被发现。
820现金证券化的优点主要包括（）。
821一般来说，超额收益更容易被发现的市场是（）。
822开展股指期货交易可以（）。
8232017年3月31日，市场上存在的沪深300指数期货合约包括（）。
824中国金融期货交易所（CFFEX）的风控管理制度包括（）。
825股指期货投机交易过程中需要考虑的因素包括（）。
826建立股指期货投资者适当性制度的意义在于（）。
827股指期货投资者适当性制度要求自然人投资者应全面评估自身的（）等，审慎决定是否参与股指期货交易。
828属于中国金融期货交易所（CFFEX）股指期货交易代码的是（）。
829运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有（）。
830沪深300指数的成份股选样条件包括（）。
831沪深300指数采用指数修正法进行修正，指数需要修正的情况包括（）。
832战略性资产配置是建立在对主要资产类别（）长期预测基础之上的。
833根据下表某些股指期货合约与沪深300指数的格兰杰检验结果，在95%的置信水平下，可接受的结论有（）。
8343月3日，IF1604合约价格为2950点，IF1606合约价格为2836点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1604合约价格为3050点，IF1606合约价格为3000点，则（）。
8352015年6月19日，7月合约价格为4605点，9月合约价格为5208点，两者价差达600余点，投资者判断当时市场即将步入下行通道，远期合约跌幅应该大于近期合约。因此，投资者建仓2对跨期套利组合。若半个月后IF1507合约价格为3805点，IF1509合约价格为4008点，则（）。
836关于股指期货套期保值比例，正确的说法是（）。
837关于无套利区间，正确的说法是（）。
838投资者对股票组合进行套期保值时，需考虑的因素包括（）。
839某投资者第一天参与中国金融期货交易所（CFFEX）股指期货交易，当日收盘后其持有5手IF1709多头合约，当日可能发生的交易情况有（）。
840投资者利用股指期货进行套期保值时，需要遵循的原则包括（）。
841运用股指期货套期保值，可能存在的风险包括（）。
842关于股指期货程序化模型，正确的说法是（）。
843β系数是用来衡量股票市场系统性风险的指标之一。一只股票的β系数主要取决于（）。
844利用股指期货程序化模型交易可能出现偷价行为（即开平仓时使用当时已不存在的开平仓条件）的策略是（）。
845根据中金所5年期国债期货产品设计，下列说法正确的是（）。
846在银行间市场，目前可交易的标准互换品种有（）。
847可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。
848对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。
849寻找最便宜可交割债券的经验法则是（）。
850一般地，随着到期日的临近（）。
851若中金所临近交割的10年期国债期货的所有可交割券收益率均小于3%，现在有甲、乙、丙、丁四只可交割券，久期分别为917、958、1009、1021。上述四只券中（）两只债券较为便宜。
852投资者参与国债期货交易通常需要考虑的因素有（）。
853以下关于债券久期的说法，正确的是（）。
854下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。
855基差多头交易进入交割时，若需对期货头寸进行调整，调整越早越好。其适用的情形有（）。
856基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）。
857在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
858下面关于凸度的说法，正确的是（）。
859国债期货的基差交易的操作可以是（）。
860国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）。
861某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是45，此时国债期货合约CTD券的久期是50。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为55，可以（）。
862对国内外利率期货市场发展历史的描述，正确的是（）。
863按照同一票面利率折现计算出的转换因子，其假设前提有（）。
864债券I和债券II的收益率相等、久期均为5，债券I的票面利率为3%，债券II票面利率为4%。若考虑凸度影响，两只债券收益率下降100个基点，那么（）。
865预期市场将爆发信用风险，违约事件将增多，可行的交易策略有（）。
866目前中金所上市的国债期货品种包括（）。
867某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约，同时以96元买入10手近月国债期货合约，当合约价差为（）时，该投资者将获利。（不计交易成本）
868某基金经理持有债券组合价值为12亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）。
869关于集合竞价时间和连续竞价时间正确的是（）。
870目前德国国债期货市场交易品种有（）。
871以下关于债券价格及其波动的描述，正确的是（）。
872对中金所5年期国债期货产品的描述，正确的是（）。
873以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
874投资者预期国债期货价格将下跌，采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是（）。
875关于国债期货最便宜可交割券(CTD)的确定方法，以下描述正确的是（）。
876债券久期的影响因素有（）。
877关于基点价值的说法正确的是（）。
878利率期限结构曲线可能出现的形状有（）。
879对于国债期货交割制度，以下描述正确的是。（）
880某投资者观察到当日国债期货价格出现较大幅度下行，其可能原因是（）。
881判断国债期货价格的走势，功能包括需要考虑的因素有（）。
882对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）。
8832017年7、8月中国宏观经济数据连续不及预期，同业存单发行量增大，利率下行，使得投资者做多国债热情高涨，但由于全球处于加息大周期中，且非银融资成本较高，银行配置动力不足等原因，国债期、现券涨势分化。以下合理的套利交易策略是（）。
884下列关于收益率和债券价格变动相关内容的描述，合理的有（）。
885若收益率曲线（），将出现五年期国债期货和十年期国债期货间套利交易机会。
886以下关于债券基点价值的描述，正确的是（）。
887以下关于国债收益率曲线说法，正确的是（）。
888投资某日以96830元买入1手TF1806合约，93300元卖出1手T1806合约，一段时间后，将上述头寸平仓，当这两个合约价差为（）时，该投资者将获利。
889按照中国金融期货交易所五年期国债期货结算规则，下列描述正确的是（）。
890中国金融期货交易所国债期货的可交割国债应当满足同时在（）交易。
891使用国债期货对国债套期保值，下列表示正确的是（）。
892假设投资者持有国债现货价值为8亿，修正久期为85，如果其看空后市，计划将久期调整至8。若5年国债期货的久期为48，10年期国债期货的久期为73，投资者可以采取的操作是（）。
893某基金经理希望缩减资产组合久期，但不能卖出组合中的某只国债时，可以使用的替代方式有（）。
894某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。
895从理论上看，当投资者买入跨式组合时，下列说法正确的是（）。
896沪深300仿真期权T型报价如下：
897买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权，权利金为150点，卖出同一到期日执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权，权利金为120点，以下说法正确的是（）。
898投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，每手权利金为26点。则下列说法正确的是（）。
899B-S模型的假设前提有（）。
900当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的波动率微笑的影响下，将出现如下的偏差（）。
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