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中金所杯全国大学生金融知识大赛

101第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（601-800题）
102第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（401-600题）
103第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（201-400题）
104第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（1-200题）
105利率互换中交易双方需要交换本金。
106固定对固定的货币互换只能规避外汇风险，不能规避利率风险。
107中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心是我国银行间债券市场、货币市场以及外汇市场的具体组织者和运行者。
108债券认购权证有两种主要的结构形式，第一种形式是独立发行的债券认购权证，第二种形式是依托于现有债券的债券认购权证。
109CDS的结算方式包括但不限于现金结算、实物结算。
110汇率类结构化产品是与外汇汇率相联结的一大类产品。
111利率互换交易的参考利率应为经中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的银行间市场具有基准性质的市场利率或人民银行公布的基准利率。
112利率互换的主要目的是增加收益。
113利率互换既可以拆解为债券头寸的组合，也可以拆解为远期协议的组合。
114人民币外汇货币掉期交易只交换两种货币的利息，不交换本金。
115点数报价法是指以远期汇率加升水、贴水的点数报出汇率的方法。
116利率双限期权由一个利率上限多头和一个利率下限空头组成。
117货币互换与外汇掉期实际上是同一个概念的不同表述。
118互换协议是约定两个或两个以上的当事人在将来交换一系列现金流的协议，是一种典型的场内衍生品。
119所谓股票互换，就是简单地交换两只股票，进行实物交换。
120利率互换计算过程中，对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值。
121中国进行利率互换交易适用银行间交易商协会发布的NAFMII主协议。
122利率互换与债券组合套利做空利差时，投资者的收益取决于互换浮动端利率与国债回购利率之差。
123利率互换与债券组合套利属于基差策略中做多利差策略，即(利差=互换利率-债券到期收益率)投资者作为IRS的买方收浮动付固定的同时卖出债券。
124期货合约和远期合约一样，都有信用风险。
125属于信用评级公司的是（）。
126利率互换的估值，需要准备的条件包括（）。
127债券认购权证的特征包括（）。
128互换的优点包括（）。
129人民币利率互换市场的发展仍处于成长阶段，存在的问题有（）。
130与普通金融产品的定价相比，结构化产品的定价需要特别考虑的因素包括（）。
131成熟的人民币NDF交易市场有（）。
132某企业面临利率上涨的风险，希望能够在没有或者很少的避险成本下，将利率风险控制在一定范围内，该企业应该采用的策略有（）。
133期货合约与远期合约的不同点主要表现在（）方面。
134关于FRA市场报价“7月13日美元FRA6x9M8.02%-8.07%中的8.02%~8.07%”的正确解释是（）。
135人民币远期利率协议交易的基本要素有（）。
136下列关于《多德-弗兰克法案》的描述，正确的有（）。
137下列选项中属于奇异期权的是（）。
138在交易场外衍生产品合约时，能够实现提前平仓效果的操作有（）。
139互换的标的可以来源于（）市场。
140根据国际互换和衍生产品协会(ISDA)的定义，信用衍生产品是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称，（）产品是信用衍生产品。
141ISDA协议为国际场外衍生产品交易提供标准的协议文本以及附属文件，包括（）。
142关于利率互换，正确的表述是（）。
143人民币远期利率协议作用有（）。
1442009年3月16日，中国人民银行和国家外汇管理局同意中国银行间市场交易商协会发布新的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》(NAFMII主协议)，覆盖（）等大部分种类的金融衍生产品，具有广泛的适用性。
145互换市场的参与者包括（）。
146中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心是我国银行间（）的具体组织者和运行者。
147外汇交易报价中的一个基点是指（）。
148甲企业购买乙企业名义金额为1000万元的违约互换，随后乙企业出现了信用事件，CDS价格计算所采用的最便宜可交割债券在违约时的价格等于面值的25%，则在现金交割的情况下，甲将获得的交割金额为（）万元。
149甲公司卖出一份3×6的FRA，买方为乙银行，合约金额为100万元，FRA协议利率4%，在结算日时的市场参考利率为5%，该FRA的结算金额为（）元。
150关于结构化产品说法，正确的是（）。
15110月20日，A银行与B银行签署外汇买卖协议，买入即期美元1亿美元，卖出1个月远期美元1亿美元，这是一笔（）。
152某款以某个股票价格指数为标的的结构化产品的收益计算公式如下所示：收益=面值×[90%+150%×max(0,-指数收益率)]。那么，该产品中的参与率是（）。
1533x12M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。
1544月21日某银行FRA市场报价信息如下表所示，投资者预计2个月后卖出固定利率债券，并在第5个月末买回该债券。该投资者对冲利率风险的策略是（）。3MShiborTermBidAsk1M×4M2.82152.82452M×5M2.82352.82453M×6M2.83152.83554M×7M2.83252.8375报价规则：日计数基准A/360支付日营业日准则：修正的下一工作日
155我国隔夜掉期交易中的O/N的远端起息日是（）。
1563x6M的远期利率协议（FRA）的多头等价于（）。
157国内某公司采用远期合约对未来要支出的美元现金流进行对冲时，不存在汇率风险；而如果用期货合约来对冲此现金流，则会有一定的汇率风险暴露。假设远期价格等于期货价格，如果在合约期限内美元出现了快速贬值，那么（）。
158下列不属于我国银行间市场互换常用的浮动利率是（）。
1592018年年初为对冲股票市场的系统性风险，A公司与B公司达成名义金额为1亿元的股票互换协议，商定在2018年的每个季末，由B公司以年利率5%向A公司支付利息，而A公司则将各个结算期内的沪深300指数收益支付给对方。现在沪深300指数是4000点，一季度末升至4200点，此时，A公司向B公司支付（）万元。
160甲公司卖出一份6×9的远期利率协议（FRA），买方为乙银行，合约金额为1000万美元，FRA协议利率为5.78%，在结算日时的市场参考利率为4.32%，该FRA的结算结果为（）。
161远期利率协议不会有的要素是（）。
162按联结的基础产品分类，结构化金融衍生产品包括（）。（1）股权联结型产品（2）收益保证型产品（3）基于期权的结构化产品（4）汇率联结型产品
163某公司第1年至第5年发生违约的概率分别为1%、1.5%、2%、3%和4%，那么公司5年内发生违约的概率为（）。
164关于结构化产品说法正确的是（）。
165关于货币互换与利率互换的不同点，下列说法错误的是（）。
166结构化产品的信用增强功能由（）提供。
167交换两种货币的本金的同时交换固定利息的互换是（）。
168通过股票收益互换可以实现的目的不包括（）。
169场外衍生品市场可以根据投资者的不同需求设计不同的产品，满足投资者个性化的风险管理、投资等需求。早期的交易采用（）模式，交易在交易者双方之间完成，交易双方仅凭各自的信用或者第三方信用作为履约担保，面临着对手风险。
170利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内对约定的（）按照不同的计息方法定期交换利息的互换协议。
1713x6的远期利率协议(FRA)的多头等价于（）。
172（）是用来计算某评级内公司的累计违约概率和边际违约概率。
173多资产期权往往包含两个或两个以上的标的资产，其典型代表是（）。
174金融危机后欧盟委员会为了加强对场外衍生产品交易的监管而推出的关于建立中央对手方清算制度和设置交易记录库的监管条例是（）。
175多德-弗兰克法案是（）年签署的。
176如果投资者/套利交易者判断利率互换收益率曲线会变陡，即期限利差会扩大，则可以（）。
177（）成立于1985年，主要致力于促进场外衍生品市场的高效、稳健的发展，建立了强大的金融监管框架，目的在于降低交易对手信用风险，增加市场透明度。
178主要用来锁定短期资金成本的人民币IRS是（）。
179世界上主要的外汇衍生品包括：外汇远期、外汇期货、货币掉期、外汇期权等。
180交易成本和冲击成本因素的存在使得外汇期货和现货价格的波动会有一个无套利区间，当外汇期货价格超出这个范围才会出现套利机会。
181一般情况下货币互换的到期日为期末本金交换日和最后一次利息交换日。
182当外汇掉期发起方近端买入、远端卖出时，近端掉期全价为远期汇率的做市商卖价与近端掉期点的做市商卖价之和。
183基于预测敞口确定汇率风险敞口是针对已经获得商务合同且未来极有可能发生的交易，预期未来的外汇收支，认定受汇率波动影响的风险敞口。
184企业进行货币互换的目的之一是利用不同货币融资利率之间的差异，选择更有利的方式进行融资以降低成本。
185在2023年的全球外汇期货市场中，按成交手数统计，美国是最大的外汇期货市场。
186外汇即期可用于改善外汇头寸的期限结构。
187我国人民币外汇市场中，即期、远期和掉期交易的交易模式包含竞价、询价和撮合交易。
188与外汇期货相比，外汇远期市场的中小企业参与比例更高。
189全球第一个金融期货产品是外汇期货。
190外汇期权的合约要素主要包括：货币对、期权类型、期权价格、到期日、交割日、交割时间、面值等。
191即期外汇交易的日均交易额最大，是因为外汇市场主要关注的是外汇储备。
192规模大、进出口业务均衡、结算币种均为外币的企业，受汇率波动影响较大。
193某投资者决定购买100万欧元，持有期限为6个月，他担心在持有期间欧元兑美元贬值，为规避汇率波动风险，投资者利用欧元期货进行卖出套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元。合约开仓日到平仓日的现货和期货价格如下表所示：日期现货市场价格期货市场价格3月8日1美元=0.7339欧元1美元=0.7328欧元9月8日1美元=0.8437欧元1美元=0.8453欧元则该投资者的盈亏状况为（）。（结果保留两位小数）
194外汇期货套期保值策略包括（）。
195银行间外汇市场进行交易的机构参与者包括（）。
196以下关于货币互换说法正确的是（）。
197远期结售汇的特点包括（）。
198（）属于美元指数的构成货币。
199汇率风险是指企业在国际经济、贸易、金融活动中产生以外币计价的收付款项、资产或负债，因此汇率变动可能给以本币记账的企业带来意外损失。汇率风险可以分类为（）。
200一笔3个月/6个月的美元对人民币远期对远期的掉期交易成交时，做市商报出的即期汇率为7.1/7.2，近端掉期点为150/200bp，远端掉期点为300/350bp。如下说法正确的是（）。
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