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中金所杯全国大学生金融知识大赛

801某公司不确定将来收入或支出某笔外汇的期限，可以同银行签订远期合约，并在合约中注明交割的时间区段，以保留选择交割时间的权利。若外币利率高于本币利率，则公司最优操作是（）。
802关于货币互换的说法正确的是（）。
803目前芝加哥商业交易所交易的外汇期货品种包括（）。
804外汇期权按照行权时间不同可分为（）。
805在我国银行间外汇市场交易的外汇品种包括（）。
806当前，香港交易所上市的人民币期货合约有（）兑人民币等。
807外汇衍生品包括（）。
808美元指数（USDollarIndex?，即USDX），是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标，用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。按照各币种权重由高到低排序，美元指数涉及的货币有（）。
809场内外汇衍生品相比场外产品的优势包括（）。
810外汇期货交易的交割方式一般是通过以下哪些方式进行的？（）
811外汇期货交易中，以下哪种情况不可能导致投资者被迫平仓？（）
812下列属于外汇衍生品的是（）合约。
813外汇期货交易的风险主要来源于以下哪些因素？（）
814外汇期货合约的价值主要受以下哪些因素影响较大？（）
815已知中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1603当前价格为70.35（报价方式为每100澳元的美元价格），该合约面值为10000澳元，那么如果投资者做多2份AF1603合约，当前美元兑人民币的折算汇率为6.4536，保证金比例为3%，则投资者所需缴纳的保证金为（）元人民币。
816假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.2250和1.2200，交易者进行熊市套利，卖出10手3月合约和买入10手6月合约。1个月后，3月合约和6月合约的价格分别变为1.2275和1.2190。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为11.2美元，那么交易者的盈亏情况为（）。
817当前美元兑人民币即期汇率为6.7152，已知3个月理论远期价格为6.7149，LIBOR3M为2.5966%，则SHIBOR3M（90天）应为（）。
818英镑兑美元的即期汇率为1.5445/65，3个月期远期贴水50/80点，则3个月期的美元兑英镑远期汇率为（）。
819某国内贸易商6个月后将支付500万美元货款。为规避外汇风险，该贸易商与银行签订了远期合约，将汇率锁定为6.2110。假设6个月后，美元兑人民币即期汇率变为6.2100，则贸易商（）。
820某日，美元兑人民币即期汇率为6.4500，人民币1个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为4%，美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为2.08%，则1个月期的美元兑人民币远期汇率为（）。（结果保留小数点后四位）
821假设英镑兑美元看涨期权的执行价格为1.5600，面值为10万英镑，期权费为5000美元。则行权日，损益平衡点时的英镑兑美元汇率为（）。
822假设当前美元兑人民币的即期汇率为6.2034，人民币1个月期的SHIBOR为4.4711%，美元1个月期的LIBOR为0.26063%，则1个月期（实际天数为31天）的美元兑人民币远期汇率应为（）。（一年按360天计算）
8233月1日，某交易者在CME交易所买入20手6月份欧元期货合约，价格为1.3616，同时卖出20手9月份欧元期货合约，价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.2693的价格将所持6月份合约和9月份合约平仓。则该交易者（）。（不考虑交易费用，合约交易
824在欧洲货币市场上，美元3个月持有期收益率为3%，英镑3个月持有期收益率为5%，英镑兑美元的即期汇率为1.5370。则下列关于3个月英镑远期汇率升贴水的描述，正确的是（）。
825中国境内外汇市场上交易量最大的交易形式是（）。
826我国某贸易公司从美国进口一批机械设备，双方约定以信用证方式
827外汇期货套期保值的类型不包括（）。
828外汇期货市场的功能主要表现在（）。
829企业在选择汇率避险策略时，不应遵循（）。
830现汇期权和外汇期货期权是按照（）所做的划分。
831货币互换中本金交换的形式不包括（）。
832对于美国投资者来说，外汇空头套期保值是指（）为防止外币贬值，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。
8332013年2月25日（）首次推出人民币外汇期货。
834无本金交割的外汇远期（NDF）也是一种外汇远期交易，一般来说产生于货币为（）的国家（地区）。
835国际外汇市场中，外汇掉期交易中最为活跃的期限是（）。
836牛市套利、熊市套利和蝶式套利实质属于（）。
837以下关于货币互换说法不正确的是（）。
838某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300股指看涨期权，期权合约乘数为100，其他条件不变，当沪深300指数上涨1个点，客户的损益约为（）。
839卖出ETF看跌期权的最大潜在损失是（）。
840下列哪种方法不适用于给所有美式期权定价（）。
8414月28日，沪深300股指期权合约没有挂牌的月份是（）月。
842其他条件不变，看涨期权价值随着到期日的临近而（）。
843如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta为0.5，gamma为0.05，vega为0.2，市场价格为3.2，市场隐含波动率接近（）。
844沪深300指数当前价格为3347.94点，其仿真期权T型报价如下：则下列属于无风险套利组合的是（）。
845在下列股指期权产品中，最先推出的是（）。
846某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元，并计划持有合约至到期，根据以上操作，下列说法正确的是（）。
847在美国市场，CBOE的VIX指数是基于（）编制的。
848当前某公司股票价格100。投资者持有一份股票，卖出10份130行权价1个月到期看涨期权。此时该投资组合的Delta为0，关于该投资组合风险分析正确的是（）。
849在其他条件基本不变的前提下，当市场隐含波动率下降时，在短期期权到期前，反向跨期价差（卖出一手长期看涨期权，买入一手同一行权价的短期看涨期权）的收益会（）。
8502019年3月14日，50ETF1903-C-2.8和50ETF1903-C-2.9的市场报价分别为0.034和0.0131，那么，在无明显套利机会的情况下，50ETF1903-C-2.85的价格不可能为：（）。
851以下哪一个希腊字母可以衡量期权的大头针风险（pinrisk）？（）
852正常市场环境下，哪一个期权可能会同时拥有正Gamma和正Theta？（）
853假定2022年9月30日，沪深300指数为3804点，正在交易的沪深300股指期权合约有（）。
854沪深300股指期权与沪深300股指期货，中证1000股指期权与中证1000股指期货合约乘数之比分别为（）。
855以下不可以用于对冲标普500指数成分股风险的是（）。
8562006年8月，芝加哥商业交易所（CME）推出了人民币期货与期权产品，为市场提供了规避人民币汇率波动风险的工具。人民币期权是基于人民币期货的（）期权。
857以下哪些因素会影响期权价格？（）
858假设价格随机变化，不考虑利率因素和分红因素，期权的（）可以近似认为约等于期权到期是实值期权的概率。
859利用平值看跌期权和对应标的股指期货组成风险中性组合，则初始套保比率（hedgeratio）最接近（）。
860深度虚值看涨期权临近到期时，Gamma向（）逼近。
861沪深300股指期权与沪深300股指期货，上证50股指期权与上证50股指期货，中证1000股指期权与中证1000股指期货合约乘数之比分别为（）。
862某投资者手中持有的期权现在是一份虚值期权，则下列表述正确的是（）。
863投资者认为未来某股票价格将下跌，但并不持有该股票。那么以下恰当的交易策略为（）。
864在金融期权交易中，（）需要缴纳保证金。
865以下哪项不是期权市场的价格限制制度？（）
866中证1000股指期权的交易场所和交割方式分别为（）。
867目前，中金所已推出的国债期货产品有（）。
868预期季末市场资金面较为紧张，适宜进行的交易策略是（）。
869目前境内标准利率互换产品在（）交易。
870若2年期即期利率为3.25%（连续复利），3年期即期利率为3.485%（连续复利），2年后的1年期远期利率应为（）。
871以券款对付模式进行中国金融期货交易所国债期货交割的，在（）进行券款对付。
872若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。
873若基金经理选用中金所5年期国债期货将组合基点价值下调了30000元（对应百万元面值CTD券DV01为485元，转换因子为1.03），约需要（）国债期货合约。
874某国债做市机构持有市值为20亿元的国债组合作为底仓，该国债组合的修正久期为9.6。为对冲价格波动风险，决定使用中金所10年期国债期货进行完全对冲。10年期国债期货合约价格为97.550元，对应的CTD券转换因子为1.0204，CTD券修正久期为8.0。该机构应该（）。
875对于久期较低的国债期货的最便宜可交割券而言，其基差表现更像（）。
876关于国债期货的长久期可交割国债的基差，表述正确的是（）。
8773月6日，某公司持有800万元面值的国债B，两个月后需将其卖出用于支付货款。该公司为防止国债价格下跌风险，采用国债期货套期保值交易策略。假设国债B是2年期国债期货的最便宜可交割券，转换因子为1.25，价格为107.50，2年期国债期货价格为94.550元，需要卖出2年期国债期货合约数量为（）手。5月初，国债B价格为106.3元，国债期货价格为93.550元，套保效果为（）。
878做多国债期货基差，表述正确的是（）。
879中金所30年期国债期货的可交割国债为（）。
880关于做空国债期货基差，下列描述正确的是（）。
881中金所30年期国债期货合约名义标准券面值为（）。
882国债期货进入差额补偿程序时，下列描述正确的是（）。
883假设持有国债期货空头头寸的投资者即将交割债券，并有下表所列的四种可交割债券可供交割。期货结算价为98.75元。最便宜交割债券是（）。
884中金所30年期国债期货交割货款的计算公式为（）。
885国债期货对于国债二级市场流动性具有提升作用，下列逻辑不正确的是（）。
886根据经验法则，当可交割券收益率低于国债期货合约名义票面利率时，（）更可能是最便宜可交割券（CTD）。
887国债期货DV01与CTD的DV01关系是（）。
888若当前市场收益率低于国债期货名义票面利率，关于套期保值策略正确的是（）。
889当某份期货合约正在交易时，如果交易双方中的一方是建仓而另一方是平仓，则持仓量（）。
890某股票组合价值1000万元，β值为1.17，沪深300指数期货合约报价3900点。若进行卖出套期保值，应当空头建仓（）手期货合约。
891某基金规模100亿元，原本计划将95亿的资金配置于沪深300指数成份股，另保留5亿元现金。为尽量缩小股票组合对指数的跟踪误差，基金经理计划用95亿元资金买入长期国债，并将其部分抵押作为保证金买入合约价值100亿元的沪深300股指期货合约（假设股指期货保证金为15%），余下5亿元买入流动性较强的短期国债或银行票据。该策略称之为指数化投资中的（）。
892中证1000股指期货的价格不可能为（）。
893期货强制减仓制度的目的是为了：（）。
894中国金融期货交易所上市的股指期货合约的交割手续费标准为交割金额的（）。
895下列哪个因素可能导致股指期货价格上涨？（）
896中证1000股指期货的计价货币为（）。
897股指期货的强制减仓制度是由以下哪个机构或组织制定和监管的？（）
898股指期货的理论定价模型中常用的方法是：（）。
899中证1000指数反映（）的整体表现。
900会员、客户进行期现套利交易的，应当在（）期货市场合约的同时或者相近时刻在现货等市场上（）价值相当的对应有价证券或者其他相关资产。
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