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期权

625某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

626某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权，又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）（不考虑交易费用和保证金要求）。

627某股票价格115元，某投资者买入一张行权价格为120元、到期时间为1个月的股票认购期权，支付权利金4元；同时买入一张行权价格为110元、到期时间相同的股票认沽期权，支付权利金3元。期权合约单位为10000，则在期权合约到期日，股票价格为（）。

6282017年3月末，沪深300指数为3477.94点，已挂牌的沪深300股指期权仿真合约的有（）。

629沪深300指数为3477.94点，现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深

630对于卖出深度虚值看涨期权同时卖出深度虚值看跌期权的交易者，其市场观点可能是（）。

631标准B-S模型适用于（）的定价。

632以下关于可转换债券、可交换债券和外币债券的说法正确的是（）。

633某国内企业计划投资香港某项目，计划3个月后付出1000万港币，为了防止汇率波动风险，该公司可以做（）操作。

634某美国企业将要购买瑞士法郎，并希望规避外汇风险，则适合的策略包括（）。

635某美国跨国企业需要经常从加拿大进口原材料，合同以加拿大元计价。则该企业可以通过（）的方式对冲外汇风险。

636企业进口澳洲铁矿石，约定三个月以后以美元结算，为了防范人民币贬值风险，企业可以采取的交易策略是（）。

637金融机构持有的场外期权头寸常常需要对冲波动性的风险，一般而言可以采用（）对冲场外股指奇异期权的Vega风险。

638假定利率封底期权、利率封顶期权的执行价格与利率互换的固定端报价相同。则利率封底期权可被复制为（）。

639若某期权买方希望获得期权持有期权，标的物的最高价和最低价间的差额收益，其选择的结构化产品内嵌（）的期权不可能是。

6402017年国内场外期权迎来爆发式增长，尤其是股权类场外期权迎来快速发展，关于股权类场外期权，说法正确的是（）。

641利率互换期权可以分为（）。

642在利率上升时，（）的价值会下降。

643某结构化产品由普通看跌期权多头和零息债券构成，为了提高产品的参与率，可以做出的调整有（）。

644某款挂钩于沪深300指数的完全保本型结构化产品，其所嵌入的期权是平值看涨期权。在保本的前提下，为了提高产品的杠杆（即每份产品中所含期权的数量），可以（）。

645投资者预期未来市场利率持续上涨，则其合理的交易策略是（）。

646某款结构化产品属于高收益票据，嵌入了同比例的虚值看涨期权空头和虚值看跌期权的空头。这款产品比较适用的行情是（）。

647对于结构化产品中内嵌的奇异期权，说法正确的是（）。

648股票联结票据的收益增强结构的实现方法包括（）。

649下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。

650以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。

651执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）。

652CalendarSpread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。

653蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）。

654下列关于转换组合的说法正确的是（）。

655下列关于期权估价原理的表述中，正确的有（）。

656某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证

657沪深300指数为3477.94点，现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深300仿真欧式看涨期权信息见下表。

658根据多头是支付固定利率还是收取固定利率，利率互换期权可以分为Receiver’sSwaption和Payer’sSwpation，无论哪一种互换期权都可以（）。

659日本某银行发行的指数货币期权票据（ICON），其条款约定，若日元/美元下行突破169日元/1美元阀值，则投资者将承受损失，这个票据的成分产品包括的金融工具有（）。

660股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入（）。

661在进行资本结构套利时，在不考虑其他因素的情况下，如果预期某上市公司的盈利能力略低于往年，则应（）。

662下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。

663期权通常有如下特征（）。

664先推出股指期权，而后推出个股期权的国家或地区有（）。

665标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。

666下列情形中，期权内在价值不为零的情况有（）。

667对于买入欧式看涨期权，以下希腊字母一般为正值的是（）。

668客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。

669某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权，同时卖出执行价为3100的沪深

670假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。

671可赎回债券和可售回债券的主要区别包括（）。

672指数货币期权票据（ICON）中可能包括（）的特征。

673结构化产品嵌入了（）就具有了路径依赖特征。

674单一卖方CDS的敲出期权到期时的收益公式为（）。

675可转换债券通常嵌入的期权包括（）。

676国债期货空头拥有使用何种国债以及选择在何日进行交割的权利，理论上这个权利可细分为（）。

677市场价格从150短期内大幅下跌至100位置，某投资者认为市场可能快速反弹到130水平，计划利用看涨期权参与市场，故选择买入130执行价的虚值看涨期权。以下说法正确的是（）。

678以下对于Vega描述正确的是（）。

679下列关于百慕大期权的说法，正确的有（）。

680对于50ETF、IH（上证50指数期货）及50ETF期权，下列说法正确的有：（）。

681相比于蝶式价差，铁鹰式价差有（）的特点。

682市场价格从150短期内大幅下跌至100位置，某投资者认为目前是买入的好时机，但是又担心市场继续惯性下跌。故该投资者在买入一份基础标的的同时，以2的价格买入一份100执行价2个月到期的平值看跌期权。该期权的希腊字母情况如下：Delta-0.5Gamma0.02Vega0.03Theta0.015该投资者买入后一天市场快速反弹至105价位。同时由于市场情绪缓和，市场波动率水平由35%下降到了25%。以下说法正确的是（）。

683下列有关期权价格特征的说法，正确的有：（）。

684以下哪些组合是整体Gamma头寸为正？（）

685在50ETF期权交易中，对同一月的合约，某投资者的持仓如下：

686沪深300指数为3477.94点，现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深300仿真欧式看涨期权信息见下表。则下列套利关系正确的是（）。

687一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为2个月，无风险利率为8%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是：（）。

688为明确标示某一特定期权合约，期权的合约代码中通常要包括（）。

689某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权，同时卖出执行价为3100的沪深300看涨期权，以下说法正确的是（）。

690沪深300仿真期权T型报价如下：则下列报价组合表明投资者看空波动率的是（）。

691某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权，建仓时标的基金的价格为2.065元。根据以上操作，正确的说法是（）。

692在正常市场中，通常情况下，蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）。

693CBOE是场内期权交易的发源地，是首个推出（）等产品的交易所。

694股指期权合约的主要条款包括（）。

6953月初，沪深300指数为3347.94点，沪深300仿真期权T型报价如下：则下列报价组合属于投资者看多波动率是（）。

696以下哪些是正确的沪深300股指期权合约交易代码（）。

697如果执行价为1000的股票（无股息）看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。

698当前市场上基础资产价格100，6个月期限和9个月期限期权隐含波动率水平如下表。交易者买入一张100执行价6个月期看涨期权，买入一张110执行价9个月期限看涨期权3天后，市场波动率水平变成以下情况：对该组合的损益情况描述正确的有（）。

699某美国跨国企业需要经常从加拿大进口原材料，合同以加拿大元计价，则该企业可以通过（）方式对冲外汇风险。

700关于下列对外汇衍生品描述正确的是（）。

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