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平仓

18假设2月15日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约价格为0.7361，美国洲际交易所（ICE）6月份到期的澳元期货合约价格为0.7326（两合约交易单位均为100000AUD，报价方式均为每1澳元的美元价格）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为50点。某交易者判断这两个合约之间存在跨市场套利机会，决定买入60手CME澳元期货合约的同时卖出60手ICE澳元期货合约。2个月后，该投资者将上述合约对冲平仓。则下列说法正确的是（）。（两个交易所澳元期货合约每1点价值10美元，不考虑各项交易费

19关于期权头寸的变化，下列说法正确的是（）。

20（）是指按照有关规定对会员或客户的持仓实行平仓的一种强制措施，其目的是控制期货交易风险。

21关于期货合约持仓量变化的描述，正确的是（）。

22国债期货基差交易套利策略有（）

23关于强制平仓，以下说法正确的是：（）

24某投资者持有10手IC1909合约空头持仓，可通过（）平仓。

25在下列商品期货业务中，（）通过“期货损益”科目核算。

26关于股指期货套期保值额度的使用，正确的说法是（）。

27企业可以通过多种方式来结清现有的互换合约头寸，其中出售现有的互换合约相当于（）。

28在融资融券业务中，证券公司根据与客户的约定采取强制平仓措施的，应按照（）规定的格式申报强制平仓指令。

29中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（多选题第601-700题）

30资料：按照中证100指数签订期货合约，合约价值乘数为100，最低保证金比例为8%。交易手续费水平为交

31中证1000股指期权交割方式是现金交割。

32某客户在期货公司开户后存入保证金500万元，在6月1日开仓买入6月沪深300指数期货合约20手，成交价为3400点，同一天该客户卖出平仓10手沪深300指数期货合约，成交价为3415点，当日结算价为3410点，交易保证金比例为10%，手续费为单边每手100元。则客户的账户情况是（）。

33全国大学生金融知识竞赛题库（股指期货180题）

345月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。（大豆期货合约每张10吨）

351月初，3月和5月玉米现货合约价格分别是2340元/吨和2370元/吨，该套利者以该价格同时卖出3月，买入5月玉米合约。等价差变动到（）时，交易者平仓是亏损的。(不计手续费等费用，价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约)

364月28日，某交易者在某期货品种上进行套利交易，其交易同时卖出10手7月合约，买入20手9月合约，卖出10手11月合约，成交价格分别为6240元/吨，6180元/吨和6150元/吨。5月13日时对冲平仓时成交价格分别为6230元/吨，6200元/吨和6155元/吨。该套利交易的净收益是（）元。（期货合约规模为每手5吨，不计手续费等费用）

37某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约，价格分别是8600元/吨和8650元/吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元/吨和8710元/吨，则该套利者平仓时的价差为（）元/吨。

38某大豆经销商在大连商品交易所进行买入20手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为-20元/吨。以下描述正确的是（大豆期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）

39第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（201-400题）

402月1日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元/吨和3600元/吨，套利

41第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（601-800题）

42关于期权多头头寸的了结方式，以下说法正确的是（）。Ⅰ．可以放弃行权Ⅱ．可以选择行权了结，买进或卖出标的资产Ⅲ．可以选择对冲平仓了结，买进或卖出标的资产Ⅳ．可以选择对冲平仓了结，平仓后权利消失

43常平仓思想是指中国古代主张在丰歉时通过常平仓的农产品收储与发放，赈济灾荒、平抑物价、解决财政经济波动的制度措施与经济思想。常平仓的现代形态脱胎于北宋“（）”。

44期转现交割方式包括直接期转现、期转现开仓、期转现平仓，双方对油价看法相同的是：

45上证50ETF期权交易的平仓优先的原则为：（）。

46根据《期货交易管理条例》规定，以下属于交易所实行强行平仓的情形包括（）。

47交易所的平仓方式在实际交易中会出现这样一种情况：期货经纪公司某个客户虽然持仓的亏损最大，但可能该客户的保证金足够弥补亏损，本不应被强行平仓的被交易所强行平仓了，客户的利益受到了损害。（）

48上证50ETF期权交易的买卖类型包括：（）、备兑开仓以及备兑平仓。

49强制减仓制度规定，同一客户在同一合约上双向持仓的，其（）的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。

50客户保证金不足时，下列表述正确的有（）。

51黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。

52以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行的原则有（）。

53下列对卖出认购期权的分析错误的是（）。

54目前，如果备兑持仓投资者在合约调整后标的证券数量不足，并且未在规定时限内补足并锁定足额数量标的证券或自行平仓，则将导致（）

55季先生持有10000股甲股票，想在持有股票的同时增加持股收益，并愿意以12元价格卖出股票，其可以做出以下哪个指令（）

56年4月初，某玻璃加工企业与贸易商签订了一批两年后交收的销售合同，为规避玻璃价格风险，该企业卖出FG1604合约，至2016年2月，该企业将进行展期，合理的操作是（）。

57外汇看涨期权的多头可以通过（）的方式平仓。

58某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210（即1欧元兑1.3210美元），后又在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每张合约的金额为12.50万欧元），在不考虑手续费的情况下，该笔交易（）美元。

59备兑平仓指令成交后（）

60关于买进期权的了结方式，以下说法错误的是（）

61以涨跌停板价格申报的指令，按照（）原则撮合成交。

62我国期货市场上，当某上市期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先的原则。（）

63建立多头持仓应该下达（）指令。

64持仓量是指期货交易者所持有的（）的数量。

65中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（多选题第901-1046题）

66客户为什么要避免强制平仓情形的发生？（）

67假设3月2日，芝加哥商业交易所（CME）6月份到期的澳元/美元期货合约的价格为0.7371，美国洲际交易所（ICE）6月份到期的澳元/美元期货合约的价格为0.7333（两合约交易单位均为100000AUD）。若CME和ICE澳元/美元期货合约的合理价差为50点。某交易者发现这两个合约之间存在跨市场套利机会，决定买入50手CME澳元/美元期货合约的同时卖出50手ICE澳元/美元期货合约。2个月后，该投资者将上述合约对冲平仓，价格分别为0.7379和0.7327。则下列说法正确的是（）。（两个交易所澳元/美元

68中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（单选题第401-500题）

69期货是怎样交易的？

70在从事融资融券交易期间，如果客户信用资质状况降低.可能出现的情形有（）。

71在从事融资融券交易期问，如果客户信用资质状况降低，可能出现的情形有（）。Ⅰ.证券公司相应降低对其的授信额度Ⅱ.证券公司提高相关警戒指标、平仓指标所产生的风险Ⅲ.可能会给客户造成经济损失Ⅳ.担保物被证券公司强制平仓

72期货交易所有权根据市场情况采取（）等风险控制措施。

73某投资者以3600点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约，以3640点买入平仓1手该合约，当日该合约收盘价为3660点，结算价为3650点，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（）。

74期转现交易的流程包括（）。

75中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（多选题第1-100题）

76担心利率风险，某机构利用中金所国债期货对其持有的国债进行套期保值，套保比例为1.0258:1。若套保期货头寸建仓价格为98.500，平仓价格为97.500，套保期间国债现货（百元面值）损益为-0.800。若不计交易成本，其套保总损益为（）（按百元面值计）。

77沪深300股指期权仿真交易强制平仓数量的分配原则是按照单位净持仓盈利超过D2交易日结算价的一定比例和顺序进行分配的，下列关于分配顺序和比例表述正确的有（）。

78当交易者买入平值看跌期权卖出虚值看跌期权建立价差组合后，基础资产价格迅速变化到了价差组合的高行权价位置。对于该价差组合描述正确的有（）。

79非期货公司会员和客户利用已发放的套期保值额度进行频繁开平仓交易的，交易所可以对其采取的措施包括（）。

80下列关于强制减仓制度的表述，正确的有（）。

81下列关于“当日无负债结算制度”特点的描述中，正确的是（）。

82若投机者预期未来利率水平将下降，可卖出利率期货合约，期待利率期货价格下跌后平仓获利。（）

83某交易者4月5日买入7月小麦看跌期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为30美分/蒲式耳。第二天以20美分/蒲式耳的权利金将该期权平仓。不考虑交易费用，该交易的盈亏是（）。

84在我国，某交易者4月26日在正向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约，建仓时的价差为120元/吨，该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元（豆油期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用），则该交易者平仓时的价差为（）元/吨。（建仓时价差为价格较高的合约减价格较低的合约）

854月初，黄金现货价格为300元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以305元/克的价格在8月份黄金期货合约上建仓。7月初，黄金现货价格跌至292元/克，该企业在现货市场将黄金售出，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值操作，该企业黄金的售价相当于299元/克，则该企业期货合约对冲平仓价格为（）元/克。（不计手续费等费用）。

86在大豆期货市场上，甲为多头，开仓价格为3000元/吨，乙为空头，开仓价格为3200元/吨，甲乙进行期转现交易，双方商定的平仓价格为3160元/吨，交收大豆价格为3110元/吨，通过期转现交易后，甲实际购入大豆的价格和乙实际销售大豆的价格分别为（）。

87（）是指交易所将当日以涨跌停板价格申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价格与该合约净持仓盈利客户按照持仓比例自动撮合成交。

88关于合约调整对备兑开仓的影响以及投资者具体操作，下列说法错误的是（）

89碾压混凝土坝的施工工艺程序－般为人仓、平仓、（）。

90碾压混凝土坝的施工工艺程序一般为入仓、平仓、（）。

912月初，某商品现货价格为3，000元/吨，某公司预计6月份将有一批该商品出售。由于担心到时现货市场价格下跌，该公司计划通过期货交易进行套期保值。该公司2月初卖出10手9月份到期的该商品期货合约，成交价格3，020元/吨。6月份在现货市场实际出售商品时，以每手2，990元价格买入10手9月份到期的该商品合约平仓。若忽略佣金和手续费等费用，如果6月份对冲平仓时损失为5元/吨，则平仓时的现货价格应该是多少？（）

92下列关于成交量和持仓量的关系，描述正确的是（）。

93期货期权交易中，期权买方了结期权头寸的方式包括对冲平仓、行权了结和（）三种。

946月5日，某投资者在大连商品交易所开仓买进7月份玉米期货合约20手，成交价格2220元/吨，当天平仓10手合约，成交价格2230元/吨，当日结算价格2215元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是（）。

95卖出国债现券、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（）。

96甲是某期货公司客户，期货公司在甲保证金不足的情况下允许甲开仓交易。关于甲透支交易后的责任承担，下列表述正确的是（）。

97假设基金公司持有金融机构为其专门定制的上证50指数场外期权，当市场处于下跌行情中，金融机构亏损越来越大，而基金公司为了对冲风险而并不愿意与金融机构进行提前协议平仓，让金融机构无法止损。这是场外产品（）的一个体现。

98升贴水实际上是基差的一种表现形式，只不过它是事先就人为确定好的。（）

99市场缺乏交易对手而导致投资者不能平仓或变现所带来的是（）。

100假设市场中原有120手未平仓8月股指期货合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买入开仓30手8月合约的同时，交易者乙买入开仓50手8月合约，交易者丙卖出平仓80手8月合约，甲乙丙三人正好相互成交。则该市场（）。